浅谈选股系统与交易系统（以及如何与大盘分析系统简单结合）

STHANG

天边的一朵白云 发表于 2014-10-19 20:32
http://bbs.macd.cn/thread-2570497-1-1.html

冰山一角, 依然

最好能写成交易系统的规则进行测试。

STHANG

wdtsf 发表于 2014-10-19 21:24
谢谢您

人眼很容易判断出不应操作，但是我在具体量化后(还没学会您的大市)，尽管局部是准确的，也会大 ...

当然不可能什么便宜都占尽，只能尽量做到利润往最大化发展。
应该不会忙不过来吧，波幅放大点做仓位管理，滑点不是问题。

天边的一朵白云

STHANG 发表于 2014-10-19 21:53
最好能写成交易系统的规则进行测试。

测也不可能放出来.  你喜欢手工测试, 对于数字可能不是那么敏感, 对我来说已经足够了.

STHANG

wdtsf 发表于 2014-10-19 21:45
其实多股有非常大的好处，就是提前进行仓位管理，10万资金买10支股票，相当于10%仓位10次

唯一难处理的是 ...

你能理解多股的好处这点非常好，手动应该毫无问题，估计就是下面这个问题你没解决：
问题应该在于对仓位管理的波幅标的设置不合理，标的太小，导致手续费、以及滑点这种问题成为你头痛的问题。解决方案：做日线周期，把波幅标的拉大来做仓位管理，不要去搞小周期，一定可以解决的。我买入是跨好多档买入的，确保成交，卖出也一样，由于波幅放大，跨多档的影响依然很小。

STHANG

天边的一朵白云 发表于 2014-10-19 22:00
测也不可能放出来.  你喜欢手工测试, 对于数字可能不是那么敏感, 对我来说已经足够了.

您没看懂吗？您那个图是条件选股里面的简单测试，实际上最好要用系统测试平台里面对事先编写好的交易系统公式进行测试。

天边的一朵白云

STHANG 发表于 2014-10-19 22:06
您没看懂吗？您那个图是条件选股里面的简单测试，实际上最好要用系统测试平台里面对事先编写好的交易系统 ...

多谢关心, 这种东西在我手上岂能轻易溜过. 尽管是条件选股, 其实已经有很多信息了, ... ...

STHANG

天边的一朵白云 发表于 2014-10-19 22:10
多谢关心, 这种东西在我手上岂能轻易溜过. 尽管是条件选股, 其实已经有很多信息了, ... ...

等有空时空头趋势也测一下试试。

天边的一朵白云

STHANG 发表于 2014-10-19 22:12
等有空时空头趋势也测一下试试。

好的.

天边的一朵白云

我更新一下, 原贴.

wdtsf

我目前还不会停利:#CHUHAN，没有标的，是用市场还碰我的止损，这样，2600支股票的

平均持仓周期                                          3.11  
平均盈利周期                                          4.99   
平均亏损周期                                          1.66     
                                                                                      

您说的对，还是设个标的更有谱，做到预期能涨多少心中有数，或许遇到小的波动就不会手忙脚乱了

STHANG

wdtsf 发表于 2014-10-19 22:23
我目前还不会停利，没有标的，是用市场还碰我的止损，这样，2600支股票的

平均持仓周期         ...

平均持仓3.11天？

wdtsf

碰到止损后就止损了，有比较好的利润的会适时再进去赌一把再碰下一个止损，
刚进去就遇到第二天止损负利润的就再换一支股票:#CHUHAN
进入第三天还不涨的（未写入系统，写入的话会降低单个品种的盈利），就卖掉再换一支

软件评测没有统一资金下买多支股票的评测即：统一进行资金管理的评测，因为也就没有“进入第三天还不涨的就换”这种行为对整体资金的影响到底好不好的测量

wdtsf

STHANG 发表于 2014-10-19 22:34
平均持仓3.11天？

是的，就是用小止损来换一次大盈利这样

评分都评光了，在此感谢楼主帮助会诊:#HAIXIU

STHANG

wdtsf 发表于 2014-10-19 22:42
是的，就是用小止损来换一次大盈利这样

评分都评光了，在此感谢楼主帮助会诊

止损不要很容易被正常波动给波到，正常的波动，通常认为就是一段时间的平均波幅。
小止损搏大利润，就是大的盈亏比，通常对应的是低的成功率。买了大概率会涨，涨多少交由市场决定，大涨的往往都有消息配合。

不知道你有采用移动止盈线没，通常大利润都是需要持股时间较长得到的，对我来说一般能持股1个月的，往往都有较大浮盈。平均持股天数不会太低的，参考。

wdtsf

没设移动止盈，曾经用了atr多次尝试（不下100次formula的改进），结果没提升还都影响利润干脆放弃了

谢谢您启发了我，我测量一下我的止损和好atr的关系先，再改进策略，没有深入了解atr与趋势的关系，应该对atr进行好坏之分

先晚安，感谢感谢

wdtsf

止损在趋势中没有被波到

完全都是在震荡中反复，因此次数很多，所以持仓时间被震荡评分了

我的策略问题出在没有对震荡和趋势进行区分，刚刚问题找到了

怎么区分，目前还未找到收益最大化的有效方法:#CHUHAN

我明天再继续努力，交流的好处就是不会忘记，明天一上班，回来基本就会忘记副业的思路了:#CHUHAN

STHANG

wdtsf 发表于 2014-10-19 23:17
没设移动止盈，曾经用了atr多次尝试（不下100次formula的改进），结果没提升还都影响利润干脆放弃了

谢谢 ...

移动止盈线的设置是难点之一，需要用心思考，而且也不可能完美，移动止盈线启动的时机比较关键，而且也不宜跟得过紧，采用移动止盈线，必定有一截利润丢失，但这里丢失，可能换得其它地方大幅获利。

逻辑上高位只有一小撮人能卖到，卖后股价就回落了，而且不可能永远都是这些人卖到。与其思考如何一直卖在高点，不如只把握我们相对确定的利润，思考如何使得相对确定的那部分利润得以提高就是。

做交易有时要看成做实业，先期要投入的，好比你设初始风险值1000元，你按要求买了股票，就相当于实业中你投入了1000元成本进去某个项目了（有可能收不回了），然后产出就看后面市场的反应了，市场反应好你就赚钱，反应不好自然成本收不回来。投入先期要有耐心，好比N天内不启动移动止盈，等过了忍受期，搞条线去跟踪市场确保收益，差不多这么回事。不要一浮亏就受不了就是。

STHANG

关于守住利润的心得一则：

平时大多数人都喜欢看账户数值（浮盈），新高就开心，这个是自然的事。但由于人性弱点的影响，人对账户回落会比较介意，老想早日再创新高，而实际上过度关注账户浮盈对交易操作只会有负面影响，特别在行情起伏的阶段，越发明显。

交易者最好把更多的注意力关注在交易买卖完成后所统计的数值线上，如此账户浮盈线与买卖完成的账户数值线也有一个差值可供评估，当行情进入不确定的宽幅震荡期，交易者评估决定暂不退出后至少还有个底线可守，不至于心理很没谱而作出错误决定死扛，进而导致把利润全还回市场，这是交易者不愿意看到的。

其次也可以把每天的浮盈进行记录，然后自行计算并用较宽松的移动止盈线对利润进行跟踪，在浮盈跌破移动止盈线的时候就全体平仓离场观望休息，守住对应部分的利润就好，等待自己能把握的行情再次出现。

操作不稳定或者账户起伏过大的交易者，建议参考，方法简单有效。

STHANG

关于规则的优化思路一则：

当我们搞出了一个机械式交易系统后，软件测试发现可以获得一定收益，这时自然希望其能够继续提高获得利润的水平。不过可能大家即使绞尽脑汁，也很难获得灵感，进展缓慢。

实际上当我们用软件测试完一个系统后，应该人工再对每个信号进行确认一遍，目的在于检查测试结果是否都按照既定规则执行，有没差错，有差错看能否解决并重新测试，无法解决的要看对系统利润的影响是消极的还是积极的，如果是消极的倒问题不大，因为正常操作只会比测试收益更大，如果是积极的则反之，这也是人工测试比软件测试稳妥之处。

而人工检测最大的好处在于往往可以发现亏损的共同点，如此，这些共同点就可以通过增加规则或者优化规则从而进行规避，由此提高系统理论的获利水平。这样的方法应该算是反推，用在优化上是比较合适的，而系统从零到有则需要有正向开发的思路。这点坛友们不知道能否理解？其实很多人研究技术都是反推居多，正向研究的很少，不凡思考下自己平时的习惯是不是这样。

STHANG

关于总仓位控制的思路：

仓位的控制，一般大家都是主观控制，就好比自己判断行情开始有危险就减仓，感觉危险稍大就轻仓……而实际上究竟多危险，仓位具体得多少，不是每个人都容易定好标准的。
最好的仓位控制方法，依然不是我们主观来定，而是交给市场，由市场来决定仓位的大小。
如何做？首先就要思考风险度和什么有关系，例如市场的活跃度，活跃度高风险相对低，活跃度低风险相对就高。有固定选股套路经验的交易者会发现，在市场活跃度高的时候选出的股票往往就多，而市场活跃度低的时候选出的股票就少甚至没有。其次就把这样的理念灌输到选股系统里面，通常较好的选股系统，大市很差的情况下是很难选出股票的，符合要求的股票几乎没有，那么也就变相提醒你风险就在面前，想买也没标的物可以买。这种比较完善的选股系统，往往可以绕过针对指数的分析系统独立运作而依然保持正收益，而实际上是选股系统的理念在一定程度上能对大市情况进行评估。

不知道大家对我在另外一个贴中每天发布的盘后股票数据有没有留意，某种程度上入围股票的数量就是活跃度的反映，而这种数据往往就可以成为仓位设定的参考依据，简单有效。大家也可以通过其它范畴的技术，做成条件选股公式，每天对大市股票扫描一遍，将得出的股票数量进行记录，久而久之可能就会有谱了。

总仓位控制得好，对保住账户利润具有极其积极的意义，前提是规则定好就要严格执行。