立即禁止量化，刻不容缓

明江

游戏中的外挂

明江

期待利好

zwbrothers

特大利好：证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。看明日股市是否会高开高走，如实反应这一利好。

山东诸城

7月11日起暂停转融券业务！

zwbrothers

从今天早盘成交来看，量化已经成为毒瘤，成为重大祸害，尽快关停量化是明智之举。否则，中国股市会在未来数十年之内永远在3000点上下震荡，那就成为全世界的金融笑话，彰显中国领导的无能。

zwbrothers

看看凤凰卫视，中国人被胁迫到缅北KK园区，遭受的恐怖经历，我们的航母，歼-36，意义何在？

zwbrothers

最近做了几支票，发现都是被量化砸坏了，资金一发力上拉到一定程度，量化就砸盘出货，到了低位，又利用人气瞬间上拉，再次收割。完了，量化已经成为毒瘤了。必须彻底禁止量化。

zwbrothers

2024-5-17股市对应3137点，一路暴跌到2689点。

zwbrothers

量化最大的祸害在于盘中反复收割造成的不确定性，引发资金恐慌，从而导致股价暴跌。

zwbrothers

时间不多了，赌市生意不好做了，老千生意还是很好做的。

雾了

zwbrothers 发表于 2025-12-13 11:33
时间不多了，赌市生意不好做了，老千生意还是很好做的。

关健是T+1啊，早盘冲+大利好无数，忽悠你冲进去，中午量化T+0不断操作，每秒299笔，把散户套的不要不要滴，摆明了就是欺负你是T+1卖不掉啊，
若我也是T+0，你忽悠我进去了，然后给我下套，我当天就溜了啊,

雾了

所以，最最关健的是散户T+0，机构T+3，量化你随意，可以一秒5000单，但是必须T+5，来吧，各显神通。

zwbrothers

关键是量化可以对某些方面带来很多好处，但对散户是绝对的不利，所以，网易新闻说佳能恶意补偿工人不利于中国稳定。应该对工人大力剥削才是正道。

雾了

比如早盘突发利好，量化的机构或私木直接进场狂拉，拉上涨停板，然后群情激动，大家一涌而上，放也巨量，然后机构私木开始出货，我们是T+1啊，许进不许出，它们牛叉的很，当天融券大量卖出，和先前拉盘进的直接对冲掉了，妥妥的T+0啊。你说我们死不死，我们跑不掉啊，等死。

雾了

只要把它量化的交易单改为T+5，我管你交易速度有多快，哪怕你一秒5000单，有毛用，你买了也好，融券卖了也好，T+5，还能过来骗散户上当么，

zwbrothers

量化盘中上涨3%就开始卖出，涨停都不是主要的目标。我看到过很多次，小单子快速拉升3%，然后量化就开始对着买单逐渐出货，尾盘根据卖单又稍微买回来，人无法和机器对战，机器给你算的清清楚楚的。

小福兒

雾了 发表于 2025-12-13 11:42
所以，最最关健的是散户T+0，机构T+3，量化你随意，可以一秒5000单，但是必须T+5，来吧，各显神通。

这等好规则梦里都难体验到

zwbrothers

今日的机器人和AI应用开盘就被量化大幅度砸盘，预判了散户的预判，导致大批机器人和ai应用股跌停。量化资金的活跃则进一步加剧了市场的波动性。 在多个热门股的龙虎榜上，量化席位频繁现身，常常在同一只股票上既出现在买入前五，也出现在卖出前五，执行着高频的日内交易策略。 这种操作模式在提供流动性的同时，也极大地放大了个股的短期波动，使得纯粹跟随情绪炒作的难度陡增。 当游资、机构、北向、量化四股力量在同一只股票上角力时，股价的走势往往变得难以预测。
市场的记忆短暂，主线的寿命在缩短。 从AI算力到贵金属，从半导体到商业航天，再到如今的CPO与传统资源，没有哪个题材能持续吸引全部资金。 游资大佬们玩起了“游击战”，一旦发现跟风盘不足或出现更强的新题材，便会“斩仓追新”，毫不犹豫地抛弃旧仓位。 这种极致的短线思维，使得市场热点呈现碎片化和高速轮动的特征，持续性成为最稀缺的东西。
善玩火者必被火焚噬。未来3年内，中国A股的量化必定导致金融系统大幅度动荡，引发一定程度的金融危机。

小橡皮舟

量化也不是包赢不亏，因为量化们也不是铁板一块，他们也互为攻守，互为矛盾，否则，股市的钱早就都到他们口袋里了。

zwbrothers

小橡皮舟 发表于 2026-2-25 12:08
量化也不是包赢不亏，因为量化们也不是铁板一块，他们也互为攻守，互为矛盾，否则，股市的钱早就都到他们口 ...

看历史知道未来。
2025年3月10日，美股上演了一场史诗级抛售：道琼斯指数单日暴跌900点，纳斯达克重挫4%，特斯拉市值蒸发1300亿美元，而对冲基金的系统性抛售成为这场灾难的核心推手。高盛最新报告显示，量化巨头单周抛售规模超600亿美元，直接触发市场流动性枯竭与恐慌性踩踏。这场危机不仅是技术性调整，更是量化交易策略与宏观风险共振的必然结果。


2010年5月6日，似乎是一个平静的交易日，萨劳按习惯打开了电脑，开始操作市场。他下了4笔卖单，总计2100张合约，每个合约间隔一个点，以最低报价的1163.25美元报价。为了确保这些订单未能完全成交，他设计了一套自动撤单系统，确保订单在快要成交时撤回，然后重新下单。这一交易策略在短短几分钟内被重复了604次，这导致市场出现了剧烈波动，标普500指数瞬间跌了39点。萨劳这波疯狂的操作在市场触发了连锁反应，导致越来越多的量化交易程序触发了强制止损机制。道琼斯指数跌破了1万点，市场陷入了前所未有的恐慌。在一分钟内，市场大跌了10%，蒸发了足足1万亿美元。
量化模型对经济基本面的误判成为致命漏洞。亚特兰大联储GDPNow模型在3月10日将一季度GDP增速预测从3.9%大幅下调至-2.8%，暗示美国可能陷入2008年以来最严重衰退。而高盛将12个月经济衰退概率从15%上调至20%，摩根大通更激进预测风险升至40%。


当所有基金依赖相似的机器学习模型与另类数据源，市场将丧失多样性定价能力。高盛预测，2025-2029年量化策略半衰期将从5年缩短至2年，唯有打破算法同质化，才能避免下一次雪崩。