关于股指期货的熔断机制的不对称性

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关于股指期货的熔断机制的不对称性

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：3600000 浏览：23237 回复：7

股市T+1，相当于每日无限次熔断交易。股指期货T+0，融券T+0，却还想着要绑架股市，暂停本身就是每日无限次熔断交易的股市现货市场，这是一种什么样境界的政策？股市本身放假时间就够多了，交易时间短，每天只准交易一次。就这还想着要左右股市，让股市变成股指期货的附属品么？股指期货做空，融券做空，股市熊了多少年了？股市本身的卖出股票机制就已经足够了，真的不需要那么多的做空机制的。

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T+1本身就相当于当日无限次地熔断交易，是程序化交易的天敌。为什么一买就跌，一卖就涨？T+1的天然熔断性极大的减轻了这种现象的发生，使散户交易赢利的可能性大大增加，使股市的投机性大大降低。而股指期货和融券的T+0机制，使股市的正常功能被严重干扰，更易发生股灾现象，动不动就千股涨跌停，投机性疯狂增大。既然股指期货是远期合约，为什么不施行T+10交易呢？呵呵。。

俺来把你蒙

托帕

官方御用媒体还说不是期指的问题

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今日  买  买  买

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000153丰原药业

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股票	买入价	最新价	理由	收益
丰原药业(000153)	9.88 (2015/10/07 21:52)	9.86 (2015/10/09 15:10)	丰原药业	-0.20%

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完了，股市是专门为股指期货服务的。

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熔断的实质是让股市完全成为股指期货的衍生品。T+1交易本身就是全日不间断无限制熔断交易，再加个期指熔断绑架股市、停了股市的做法，不正是让股指期货为主股市为辅是什么？？为什么不反过来实行股市涨跌超过1%就停了股指期货的做法呢？？到底谁是主体谁是客体？？