加仓的纠结：大的不可能多，小的不可能少

marcopolox

兄弟，这个是最要命的一种飞跃。

随心就好，觉得舒服，思维保持弹性的时候做最好。

我通常比较喜欢在大行情日加仓，当天有点利润就平掉加仓的部分。保持隔夜风险不变大。


一次行情加仓不要超过两次。好行情到了全部了结，等下一次，一开仓的手数变大，那就完成目的了。

[ 本帖最后由 marcopolox 于 2010-9-13 08:03 编辑 ]

marcopolox

我最近都在做RB啦，不看外盘这点最喜欢。

[ 本帖最后由 marcopolox 于 2010-9-13 08:05 编辑 ]

徐东

我认为加仓会增加交易成本，如果你的胜率高于50％，而又是期望收益为正的系统，加仓行为无疑是自毁，为什么不一次用到资金的极限呢？我当然不是说满仓，而是达到你的设定最大仓位，你有胜率高于50％，而又是期望收益为正的系统吗？这是问题的关键。

虚虚实实

幽灵的礼物里有一段话（保证金交易）：

如果不能正确地对盈利的仓位进行加码，交易甚至不可能是一场胜率50对50的游戏。

偏僻之外

趋势追踪的基本假设是每一波行情都是大行情，所以加仓是符合他本身的逻辑的。
  但是所用的系统不同，加仓方式不可能一致。海龟的加仓方式是基于他追踪的线性极好的行情，可以在线性消失的早期出场。均线因为要忍受极大的中期整理甚至大幅回调，同样的方式肯定不合适，个人一般的处理方式是加仓当做单独的仓位处理，单独止损，止损掉，出现信号再加。当然也可以使用复合加仓，道理是一样的。
  至于分大小行情，不符合趋势追踪的一致原则，加入了预测，无法使用历史数据判断系统的有效性。

Bootybay

原帖由 偏僻之外 于 2010-9-18 18:06 发表
趋势追踪的基本假设是每一波行情都是大行情，所以加仓是符合他本身的逻辑的。
  但是所用的系统不同，加仓方式不可能一致。海龟的加仓方式是基于他追踪的线性极好的行情，可以在线性消失的早期出场。均线因为要 ...

学习了