呵呵，既然喜欢讨论系统，我也发个自己的系统~
已删图~#*29*#[ 本帖最后由 均线纪律 于 2012-6-21 22:31 编辑 ] PTA的~#loveliness#
[ 本帖最后由 均线纪律 于 2012-6-21 20:10 编辑 ] 豆油~#loveliness#
[ 本帖最后由 均线纪律 于 2012-6-21 20:11 编辑 ] 橡胶~#loveliness#
[ 本帖最后由 均线纪律 于 2012-6-21 20:13 编辑 ] 白糖~#loveliness#
[ 本帖最后由 均线纪律 于 2012-6-21 20:13 编辑 ] 这样测试没有任何意义。pTA指数又不能交易。而且在日线级别的趋势跟踪每个合约只有一段时间处在成交的活跃期，只有这段时期的测试才有意义，而且要一天一天地测试，不要使用软件。这样用软件连续地测试，得出的结果只会误导自己。 RB、玉米、锌之类就不发了，基本跟上面的差不多~ 原帖由 magic-lzc 于 2012-6-21 16:05 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
这样测试没有任何意义。pTA指数又不能交易。而且在日线级别的趋势跟踪每个合约只有一段时间处在成交的活跃期，只有这段时期的测试才有意义，而且要一天一天地测试，不要使用软件。这样用软件连续地测试，得出的 ...
#*19*# 这不是系统，这是测试#*22*# 换月什么的最坑爹了，一般只测试一年 用这样的系统基本上都是死路一条。所有这一类的系统都不会比均线突破买卖法更好，总结就四个字追涨杀跌。总结起来都是一样的三大通病 用这样的系统基本上都是死路一条。所有这一类的系统都不会比均线突破买卖法更好，总结就四个字追涨杀跌。总结起来都是一样的三大通病 别怪我泼你冷水，你的系统跟那个简明扼要的那些一样-----好看而不好用
简单指几个问题吧
1、测试所标的物是指数，而我们交易的是合约，最大的区别就是我们必须要在某个时段里平仓，否则会发生流动性风险，特别是在有色金属合约上，而且还会影响我们的交易成本，就像看着均线系统做一个道理。
2、极端行情发生后的交易所游戏规则的对系统盈亏的影响有多大？2008年国庆后的连续跌停就是最好的例子，连续的跌停后的强平有没有考虑进去？这样的措施都会使你的实际收益和测试效果大相庭径。不用说那么极端，光是交易所在节假日或者持仓超过一定手数交易所上调保证金已经足以影响实际收益，但是你测试时把保证金比例调的足够高，开仓占总资金比例足够低的话，这个可以忽略（那个简明扼要的那个sr的交易系统测试保证金比例11%,开仓占总资金的50%，这样得设置遇到到交易所调保证金的话基本上是一个杀人系统，这样的系统还敢拿来转让）,但是极端行情和交易所游戏规则等是必须考虑范围。
3、实际开平仓时是按信号开平仓，还是待信号确切出现后在进行开平仓，如果是前者，那么错误信号所造成的交易成本是多少？如果是后者那实际的交易成本与信号交易成本又差多少？这些有没有考虑进去？这些都会直接影响实际的收益
4、有没有考虑所标物实际的变化因数，如价格范围变化、流动性变化等，举个例子，价格范围变化就是如铜从08年底的23000元到11年2月的74000元，光一天的振幅就已经差天共地了；流动性变化的例子更加多，2010年下半年到2011上半年的棉花成交量和现在的棉花成交量变化有多大，这都会直接或间接影响交易系统的信号、实际成交时间、实际成交价的误差、回撤的时间等，这都会影响实际交易成本的，应该要把这些都考虑中
以上是最基本的而且是设计系统交易者最容易忽略的几点，如果把上面几点加进系统里，且在固定手数测试上（即不做资金滚动操作，而且手数不大）都能够盈利，那我就恭喜你，你的系统基本上能够在实战上盈利（较小手数而且不做资金滚动操作），而资金滚动操作要考虑的东西则更多，例如资金的承载量等等问题，这里就不讲了，那些测试效果动辄番几百倍，初始资金几万，最终收益上亿的交易系统，基本上是一个杀人于无形的系统 楼上真厉害，几张截图就看出这么多问题，要是1年前的我肯定受益匪浅！ 楼上真厉害，几张截图就看出这么多问题，要是1年前的我肯定受益匪浅！ 测试天数： 2012 测试周期数： 1340
指令总数： 70 平均交易周期：19
初始资金： 100000 最终权益： 1184364
总收益率(盈利/初始资金)： 1084.36% 盈利： 1084364.25
扣除最大盈利后收益率： 383.33%
扣除最大亏损后收益率： 1485.90%
可靠性(胜率)： 50.00% 成交额： 320781952
期望收益(平均R乘数)： 0.18R 总手续费： 78900
总交易次数： 70
盈利次数比例： 48.57% 亏损次数比例： 50.00%
平均利润率： 15.49% 平均每次盈利： 15491
标准离差率： 1079.7% 标准离差： 179421.00
多头次数： 35 空头次数： 34
多头盈利次数： 18 空头盈利次数： 16
盈利次数： 34 亏损次数： 35
总盈利： 4345956(4345.96%) 总亏损： -3182692(-3182.69%)
平均盈利率： 35067(35.07%) 平均亏损率： -15461(-15.46%)
最大盈利额： 701037(195.37%) 最大亏损额： -401532(-59.01%)
平均盈利周期： 27 平均亏损周期： 10
最大盈利周期： 68 最大亏损周期： 30
最大连续盈利次数： 5 最大连续亏损次数： 5
最大连续盈利： 895112(284.87%) 最大连续亏损： -562109(-69.28%)
空仓总时间： 14 最长空仓时间： 14
空仓时间/总时间： 1.04%
附楼主的源码，呵呵
MA1:=MA(C,15);
MA2:=MA(C,20);
CROSS(MA1,MA2) ,BK;
CROSS(MA2,MA1),SP;//
CROSS(MA2,MA1),SK;
CROSS(MA1,MA2) ,BP;