goodhitler 发表于 2012-6-1 20:35

市场分析：今日主要商品均呈下跌态势，螺纹1210收盘4095，下跌0.19%；玉米1209收盘2366，下跌0.04%；白糖1301收盘5915，下跌1.7%；棉花收盘18565，下跌0。7%；PTA1209收盘7636，下跌1.75%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：螺纹即将触及平空信号，密切关注，按系统操作。

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上日结存:130622.60    当日结存:130622.60    可用资金:111197.00   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   38060.00    风险度:       34.08%   
手续费:         0.00    客户权益:168682.60    追加保证金:   0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 57485.60    交割保证金:   0.00   
可提资金:       0.00   
币种：
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价 卖持   卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1210 0 0.00 24320.004097.004098.004440.00 0.00 12294.00 投机
郑州 郑棉 209 0 0.00 1 21165.00 18680.00 18635.00 12650.00 0.00 11181.00 投机
郑州 白糖 209 0 0.00 16654.006210.006158.004960.00 0.007389.60 投机
郑州 白糖 301 0 0.00 16122.006023.005971.001510.00 0.007165.20 投机
郑州PTA 209 0 0.00 28916.007824.007686.00 12300.00 0.009991.80 投机
大连 玉米 1209 0 0.00 42421.002367.002366.002200.00 0.009464.00 投机
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合计：11手， 浮动赢亏：38060.00

goodhitler 发表于 2012-6-4 18:57

市场分析：今天主要商品呈跳空放量暴跌。螺纹1210收盘4033，下跌1.51%；玉米1209走势比较独立，收盘2367，上涨0.04%；白糖1301继续顺原趋势破位下跌，收盘5825，下跌1.52%；棉花1209跳空低开拉跌停，收盘17885，下跌3.66%；PTA1209早盘跳空低开拉跌停，收盘7300，下跌4.40%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：1、螺纹反弹告一段落，继续沿原趋势下跌，暂时解除对其平空做多操作计划；2、计划接受投资人TM的1万元委托理财；3、计划继续融资投入期货程序化交易，初步计划融资15万元，制定详细的资金运用分析报告。

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上日结存:130622.60    当日结存:130622.60    可用资金:116534.20   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   47815.00    风险度:       34.69%   
手续费:         0.00    客户权益:178437.60    追加保证金:   0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 61903.40    交割保证金:   0.00   
可提资金:       0.00   
币种：
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价 卖持   卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1210 0 0.00 24320.004098.004040.005600.00 0.00 12120.00 投机
郑州 郑棉 209 0 0.00 1 21165.00 18635.00 18080.00 15425.00 0.00 13560.00 投机
郑州 白糖 209 0 0.00 16654.006158.006043.006110.00 0.007251.60 投机
郑州 白糖 301 0 0.00 16122.005971.005836.002860.00 0.007003.20 投机
郑州PTA 209 0 0.00 28916.007686.007358.00 15580.00 0.00 12508.60 投机
大连 玉米 1209 0 0.00 42421.002366.002365.002240.00 0.009460.00 投机
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合计：11手， 浮动赢亏：47815.00

goodhitler 发表于 2012-6-5 22:59

市场分析：今日商品涨跌互现。螺纹1210大幅反弹，收盘4084，上涨1.26%；玉米1209大幅反弹，收盘2406，上涨1.65%；白糖收盘5891，上涨1.13%；棉花1209收盘17905，上涨0.11%；PTA1209收盘7238，下跌0.85%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：螺纹和玉米大幅反弹，即将触及平空开多信号，螺纹继续关注明天，如果继续反弹，则平2手空单，计划配置给螺纹10%仓位，即按今日客户权益计算为177697*10%=17769元，约1.78万元，可开2-3(1.2-1.8万元)手多单；玉米关注明天及近期走势，如果继续反弹，走出相对独立行情，也将按系统信号平空开多，计划配置给玉米10%仓位，约7-8手。尽量从紧从少配置这2个品种，以分配给更多的资金配置给其他3个趋势性更强的品种。

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上日结存:130622.60    当日结存:130622.60    可用资金:121377.00   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   47075.00    风险度:       31.69%   
手续费:         0.00    客户权益:177697.60    追加保证金:   0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 56320.60    交割保证金:   0.00   
可提资金:       0.00   
币种：
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价 卖持   卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1210 0 0.00 24320.004040.004074.004920.00 0.00 12222.00 投机
郑州 郑棉 209 0 0.00 1 21165.00 18080.00 17900.00 16325.00 0.00 10740.00 投机
郑州 白糖 209 0 0.00 16654.006043.006066.005880.00 0.007279.20 投机
郑州 白糖 301 0 0.00 16122.005836.005869.002530.00 0.007042.80 投机
郑州PTA 209 0 0.00 28916.007358.007262.00 16540.00 0.009440.60 投机
大连 玉米 1209 0 0.00 42421.002365.002399.00   880.00 0.009596.00 投机
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合计：11手， 浮动赢亏：47075.00

力戈 发表于 2012-6-5 23:59

从开始拿到现在的朋友，赞一个

另外这个软件不错，我也在用。

goodhitler 发表于 2012-6-6 22:38

回复 #124 力戈 的帖子

我只按程序化系统操作，操作纪律是必须遵守的。另外这个软件还是不错的，只是小BUG太多，经常要升级更新。

goodhitler 发表于 2012-6-6 22:39

市场分析：今日商品涨跌互现。螺纹1210继续小幅反弹，收盘4096，上涨0.29%；玉米1209波澜不惊，收盘2405，下跌0.04%；白糖1301继续下跌，收盘5810，下跌1.37%；棉花1209继续保持低位，收盘17850，下跌0.31%；PTA1209收盘7238，与上日持平。
操作执行：今日按计划平螺纹1210合约1手空单，由于有事，没有完成平2手空单并开多单的操作，本次操作盈利2083元。
未来计划：明天继续按计划平掉剩余的1手空单，并建立多头部位，完成由空向多的转移。继续关注玉米走势，如果继续向上反弹则平空建多。

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上日结存:130622.60    当日结存:132706.43    可用资金:127139.03   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   44640.00    风险度:       28.31%   
手续费:         6.17    客户权益:177346.43    追加保证金:   0.00   
平仓赢亏:    2090.00    保证金占用: 50207.40    交割保证金:   0.00   
可提资金:       0.00   
币种：
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成交记录
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交易所 品种 交割期 买卖成交价 手数 开平   成交额 手续费 投保 平仓赢亏 成交时间
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上海 螺纹 1210 买 4111.00 1 平 41110.00 6.17 投机 2090.00 2012-6-6 10:35:58
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合计：1手， 手续费：6.17， 平仓赢亏：2090.00， 净利润：2083.83
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价 卖持   卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1210 0 0.00 14320.004074.004096.002240.00 0.006144.00 投机
郑州 郑棉 209 0 0.00 1 21165.00 17900.00 17885.00 16400.00 0.00 10731.00 投机
郑州 白糖 209 0 0.00 16654.006066.006041.006130.00 0.007249.20 投机
郑州 白糖 301 0 0.00 16122.005869.005851.002710.00 0.007021.20 投机
郑州PTA 209 0 0.00 28916.007262.007260.00 16560.00 0.009438.00 投机
大连 玉米 1209 0 0.00 42421.002399.002406.00   600.00 0.009624.00 投机
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合计：10手， 浮动赢亏：44640.00

goodhitler 发表于 2012-6-8 22:40

市场分析：今日商品呈下跌态势。玉米1209收盘2393，下跌0.37%；白糖1301收盘5796，下跌1.73%；螺纹1210收盘4108，上涨0.15%；棉花1209收盘18110，与上日持平；PTA1209大幅下跌，收盘7024，下跌3.14。
操作执行：昨天螺纹平空做多，现在螺纹多单2手，其余均为空单。
未来计划：继续关注螺纹和玉米。

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上日结存:134687.89    当日结存:134687.89    可用资金:121244.49   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   42875.00    风险度:       31.72%   
手续费:         0.00    客户权益:177562.89    追加保证金:   0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 56318.40    交割保证金:   0.00   
可提资金:       0.00   
币种：
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持买均价 卖持   卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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大连 玉米 1209 0    0.00 42421.002409.002398.00   920.00 0.009592.00 投机
郑州 郑棉 209 0    0.00 1 21165.00 18105.00 18180.00 14925.00 0.00 10908.00 投机
上海 螺纹 1210 2 4118.00 0   0.004114.004112.00-120.00 0.00 12336.00 投机
郑州 白糖 209 0    0.00 16654.006116.006056.005980.00 0.007267.20 投机
郑州 白糖 301 0    0.00 16122.005913.005821.003010.00 0.006985.20 投机
郑州PTA 209 0    0.00 28916.007292.007100.00 18160.00 0.009230.00 投机
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合计：11手， 浮动赢亏：42875.00

goodhitler 发表于 2012-6-8 22:41

等待审核，，，#vv1#

杨太极 发表于 2012-6-9 06:31

#*)*#

goodhitler 发表于 2012-6-9 23:12

市场分析：今日商品呈下跌态势。玉米1209收盘2393，下跌0.37%；白糖1301收盘5796，下跌1.73%；螺纹1210收盘4108，上涨0.15%；棉花1209收盘18110，与上日持平；PTA1209大幅下跌，收盘7024，下跌3.14。
操作执行：昨天螺纹平空做多，现在螺纹多单2手，其余均为空单。
未来计划：继续关注螺纹和玉米。

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上日结存:134687.89    当日结存:134687.89    可用资金:121244.49   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   42875.00    风险度:       31.72%   
手续费:         0.00    客户权益:177562.89    追加保证金:   0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 56318.40    交割保证金:   0.00   
可提资金:       0.00   
币种：
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持买均价 卖持   卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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大连 玉米 1209 0    0.00 42421.002409.002398.00   920.00 0.009592.00 投机
郑州 郑棉 209 0    0.00 1 21165.00 18105.00 18180.00 14925.00 0.00 10908.00 投机
上海 螺纹 1210 2 4118.00 0   0.004114.004112.00-120.00 0.00 12336.00 投机
郑州 白糖 209 0    0.00 16654.006116.006056.005980.00 0.007267.20 投机
郑州 白糖 301 0    0.00 16122.005913.005821.003010.00 0.006985.20 投机
郑州PTA 209 0    0.00 28916.007292.007100.00 18160.00 0.009230.00 投机
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合计：11手， 浮动赢亏：42875.00

goodhitler 发表于 2012-6-12 21:07

市场分析：今日主要商品呈现下跌态势，螺纹1210反弹乏力，收盘4100，下跌0.56%；玉米收盘2409，下跌0.12%；白糖1301收盘5809，下跌0.92%；棉花1209收盘18200，下跌0.03%；PTA1209收盘7020，下跌2.36%。
操作执行：今日对白糖和棉花进行移仓操作。具体为：开仓卖出棉花1301合约一手，平仓买入棉花1209合约一手；完成白糖的移仓操作，继前几日移仓1手后，今日继续移仓白糖空单1手至1301合约。
未来计划：玉米1209计划平空开多，但应用该合约与指数存在一定差异，值得注意并予以研究解决。同时关注螺纹，如果反弹乏力并继续下午将按系统信号平多开空。

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上日结存:134687.89    当日结存:155631.89    可用资金:121481.69   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   22215.00    风险度:       31.69%   
手续费:      36.00    客户权益:177846.89    追加保证金:   0.00   
平仓赢亏:   20980.00    保证金占用: 56365.20    交割保证金:   0.00   
可提资金:       0.00   
币种：
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成交记录
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交易所 品种 交割期 买卖   成交价 手数 开平   成交额 手续费 投保 平仓赢亏 成交时间
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郑州 郑棉 301 卖 18925.00 1 开 94625.00 10.00 投机   0.00 2012-6-12 9:46:51
郑州 郑棉 209 买 18165.00 1 平 90825.00 10.00 投机 15000.00 2012-6-12 9:47:44
郑州 白糖 301 卖5848.00 1 开 58480.008.00 投机   0.00 2012-6-12 9:52:16
郑州 白糖 209 买6056.00 1 平 60560.008.00 投机5980.00 2012-6-12 9:54:49
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合计：4手， 手续费：36.00， 平仓赢亏：20980.00， 净利润：20944.00
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持买均价 卖持   卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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大连 玉米 1209 0    0.00 42421.002407.002406.00   600.00 0.009624.00 投机
郑州 郑棉 301 0    0.00 1 18925.00 19045.00 18910.00    75.00 0.00 11346.00 投机
上海 螺纹 1210 2 4118.00 0   0.004127.004092.00-520.00 0.00 12276.00 投机
郑州 白糖 301 0    0.00 25985.005843.005824.003220.00 0.00 13977.60 投机
郑州PTA 209 0    0.00 28916.007196.007032.00 18840.00 0.009141.60 投机
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合计：11手， 浮动赢亏：22215.00

goodhitler 发表于 2012-6-13 22:50

市场分析：今日主要商品有涨有跌。玉米1209收盘2416，上涨0.29%；白糖1301破位下跌，收盘5689，下跌2.07%；PTA1209收盘7038，上涨0.26%；棉花1301收盘18875，下跌0.34%；螺纹1210收盘4102，上涨0.05%。
操作执行：今日按系统交易信号平玉米1209合约4手空单，并建立7手多单，此项操作净盈利196元。
未来计划：继续关注玉米与螺纹。

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上日结存:155631.89    当日结存:155827.89    可用资金:117186.89   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   24670.00    风险度:       35.08%   
手续费:      44.00    客户权益:180497.89    追加保证金:   0.00   
平仓赢亏:   240.00    保证金占用: 63311.00    交割保证金:   0.00   
可提资金:       0.00   
币种：
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成交记录
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交易所 品种 交割期 买卖成交价 手数 开平   成交额 手续费 投保 平仓赢亏 成交时间
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大连 玉米 1209 买 2415.00 2 平 48300.008.00 投机 120.00 2012-6-13 14:37:29
大连 玉米 1209 买 2415.00 2 平 48300.008.00 投机 120.00 2012-6-13 14:39:25
大连 玉米 1209 买 2415.00 2 开 48300.008.00 投机   0.00 2012-6-13 14:40:21
大连 玉米 1209 买 2415.00 3 开 72450.00 12.00 投机   0.00 2012-6-13 14:41:29
大连 玉米 1209 买 2415.00 2 开 48300.008.00 投机   0.00 2012-6-13 14:42:03
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合计：11手， 手续费：44.00， 平仓赢亏：240.00， 净利润：196.00
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持买均价 卖持   卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1210 2 4118.00 0   0.004092.004104.00-280.00 0.00 12312.00 投机
郑州 郑棉 301 0    0.00 1 18925.00 18910.00 18875.00   250.00 0.00 11325.00 投机
郑州 白糖 301 0    0.00 25985.005824.005698.005740.00 0.00 13675.20 投机
郑州PTA 209 0    0.00 28916.007032.007006.00 19100.00 0.009107.80 投机
大连 玉米 1209 7 2415.00 0   0.002406.002413.00-140.00 0.00 16891.00 投机
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合计：14手， 浮动赢亏：24670.00

goodhitler 发表于 2012-6-14 19:56

市场分析：今日主要商品有涨有跌，玉米1209收盘2410，下跌0.25%；白糖1301收盘5681，下跌0.14%；PTA1209收盘7068，上涨0.43%；棉花1301收盘19065，上涨1.01%；螺纹1210收盘4110，上涨0.2%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：1、关注棉花，如果继续反弹则按信号平空建多。
2、关注天胶，考虑注资后将其纳入程序化交易，分析其风险与其他品种关系。
3、深入分析其他优秀选手与账户特点，学习他人经验与长处。

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上日结存:155827.89    当日结存:155827.89    可用资金:115253.49   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   22960.00    风险度:       35.54%   
手续费:         0.00    客户权益:178787.89    追加保证金:   0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 63534.40    交割保证金:   0.00   
可提资金:       0.00   
币种：
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持买均价 卖持   卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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大连 玉米 1209 7 2415.00 0   0.002413.002413.00-140.00 0.00 16891.00 投机
郑州 郑棉 301 0    0.00 1 18925.00 18875.00 19105.00-900.00 0.00 11463.00 投机
上海 螺纹 1210 2 4118.00 0   0.004104.004106.00-240.00 0.00 12318.00 投机
郑州 白糖 301 0    0.00 25985.005698.005691.005880.00 0.00 13658.40 投机
郑州PTA 209 0    0.00 28916.007006.007080.00 18360.00 0.009204.00 投机
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合计：14手， 浮动赢亏：22960.00

goodhitler 发表于 2012-6-15 22:17

市场分析；今日商品呈现普涨。玉米1209收盘2417，上涨0.29%；白糖1301收盘5702，上涨0.37%；PTA1209收盘7242，上涨2.46%；棉花1301收盘19280，上涨1.13%；螺纹1210收盘4122，上涨0.29%。
操作执行；今日按计划平棉花空单1手，并建立多单2手，此项操作亏损1705元
未来计划：近日主要商品均有所反弹，或面临转向，系统显示螺纹、玉米、棉花做多并执行，未来继续观察资产组合池内品种，同时如果资金许可，并把天胶纳入资产组合池内。

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上日结存:155827.89    当日结存:154122.89    可用资金:101930.09   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   23165.00    风险度:       42.51%   
手续费:      30.00    客户权益:177287.89    追加保证金:   0.00   
平仓赢亏:   -1675.00    保证金占用: 75357.80    交割保证金:   0.00   
可提资金:       0.00   
币种：
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成交记录
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交易所 品种 交割期 买卖   成交价 手数 开平   成交额 手续费 投保 平仓赢亏 成交时间
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郑州 郑棉 301 买 19260.00 1 平 96300.00 10.00 投机 -1675.00 2012-6-15 14:38:09
郑州 郑棉 301 买 19260.00 1 开 96300.00 10.00 投机   0.00 2012-6-15 14:38:19
郑州 郑棉 301 买 19275.00 1 开 96375.00 10.00 投机   0.00 2012-6-15 14:50:17
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合计：3手， 手续费：30.00， 平仓赢亏：-1675.00， 净利润：-1705.00
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持   买均价 卖持卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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大连 玉米 1209 72415.00 0    0.002413.002412.00-210.00 0.00 16884.00 投机
郑州 郑棉 301 2 19267.50 0    0.00 19105.00 19275.00    75.00 0.00 23130.00 投机
上海 螺纹 1210 24118.00 0    0.004106.004119.00    20.00 0.00 12357.00 投机
郑州 白糖 301 0   0.00 2 5985.005691.005693.005840.00 0.00 13663.20 投机
郑州PTA 209 0   0.00 2 8916.007080.007172.00 17440.00 0.009323.60 投机
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合计：15手， 浮动赢亏：23165.00

goodhitler 发表于 2012-6-18 22:32

市场分析：今日商品以跳空上涨为主，近期主要商品均面临方向选择。玉米1209收盘2425，上涨0.33%；白糖1301收盘5670，下跌0.56%；PTA1209收盘7294，上涨0.72%；棉花1301收盘19395，上涨0.6%；螺纹1210收盘4129，上涨0.17%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：主要品种面临方向选择，继续关注各品种。

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上日结存:154122.89    当日结存:154122.89    可用资金:102090.49   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   23745.00    风险度:       42.60%   
手续费:         0.00    客户权益:177867.89    追加保证金:   0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 75777.40    交割保证金:   0.00   
可提资金:       0.00   
币种：
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持   买均价 卖持卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1210 24118.00 0    0.004119.004130.00   240.00 0.00 12390.00 投机
郑州 郑棉 301 2 19267.50 0    0.00 19275.00 19385.001175.00 0.00 23262.00 投机
郑州 白糖 301 0   0.00 2 5985.005693.005706.005580.00 0.00 13694.40 投机
郑州PTA 209 0   0.00 2 8916.007172.007290.00 16260.00 0.009477.00 投机
大连 玉米 1209 72415.00 0    0.002412.002422.00   490.00 0.00 16954.00 投机
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合计：15手， 浮动赢亏：23745.00

cary007 发表于 2012-6-19 11:51

#*d1*# 串串门，支持一下

goodhitler 发表于 2012-6-20 23:38

谢谢，相互学习交流

goodhitler 发表于 2012-6-20 23:41

谢谢太极兄给我加分。

市场分析：今日市场继续保持向上反弹，不少品种反转迹象显现。玉米1209收盘2441，上涨0.25%；白糖1301收盘5738，上涨1.04%；PTA1209收盘7292，与上日持平；棉花1301收盘19450，上涨0.41%；螺纹1210收盘4143，上涨0.41%。
操作执行：今日继续持仓。今日在湘潭方正期货开户，有望进一步降低手续费用。
未来计划：积极进行融资，并制定合理的资金管理方案，科学配置给各品种。

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上日结存:154122.89    当日结存:154122.89    可用资金:103668.49   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   25695.00    风险度:       42.35%   
手续费:         0.00    客户权益:179817.89    追加保证金:   0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 76149.40    交割保证金:   0.00   
可提资金:       0.00   
币种：
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持   买均价 卖持卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1210 24118.00 0    0.004126.004143.00   500.00 0.00 12429.00 投机
郑州 郑棉 301 2 19267.50 0    0.00 19420.00 19480.002125.00 0.00 23376.00 投机
郑州 白糖 301 0   0.00 2 5985.005673.005740.004900.00 0.00 13776.00 投机
郑州PTA 209 0   0.00 2 8916.007312.007288.00 16280.00 0.009474.40 投机
大连 玉米 1209 72415.00 0    0.002434.002442.001890.00 0.00 17094.00 投机
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合计：15手， 浮动赢亏：25695.00

whwyx1990 发表于 2012-6-24 01:26

看了下楼主的系统，不知道复杂不复杂，但是看楼主用的软件就觉得太复杂了。按照楼主说说的，一个程序化交易软件和一个统计软件足以。我一直沿用的一句话在我的交易系统中，现在 送给楼主，keep it simple、stupid

goodhitler 发表于 2012-6-25 19:59

回复 #139 whwyx1990 的帖子

其实我用的系统很简单，一句话即可概括：收盘价在均线以上做多，收盘价在均线以下做空。然后按影响权重基本相等的原则将几个品种组合。最终操作特别简单，但是原理和过程比较复杂，比如我会分析为什么这样可以盈利？对数据有什么要求？在什么时候表现好，好到什么程度，最差到什么程序，另外参数选择和优化也是一个过程，既要对模型进行维护，又要坚持核心原则不改变，另外还要研究对方法论的讨论。比如利用一段3-5年的品种样本数据，我采用多种模型与方法，虽然都是趋势类的，但我为什么就采用葛氏均线法而不采用海龟的方法，或者可以采取多品种多模型来更进一步分散风险？此时也可确定模型参数并进行适当优化，同时可以做样本内测试。为了清楚表达我在分析与研究什么，用一个例子来说明，比如白糖。比如取2006-2009年四年的数据，采取葛氏均线法原则--收盘价在均线以上做多，收盘价在均线以下做空，如果能取得较好收益，并且最大回撤等各项指标也较好，再分析这段时间数据特点，觉得这样可以，那么应该做一个样本内测试，比如2007-2010或者2008-2011，看是否都有较好收益，这就涉及到研究的方法论选择，也可采用其他趋势类的模型进行对比测试与分析，如果通过一段样本得出的系统表现好，但是在其他时候表现显著下降，那就很有可能系统本身有问题，也可能是该品种基本面发生显著变化从而影响品种的波动特点，常见的是波动的幅度与周期的改变，比如以前几年可能投机成风，波动很大，几年规范一些，波动幅度要小一些；也有可能是由于品种波动的周期变化，以前是短期均线有较好效果，但是后来因为供求等因素发生变化，波动周期变长，采用中长期均线收益较好，这就需要在实际中对系统进行适当识别这么变化，并进行维护微调。当然上述提到的问题只是一些方面，虽然最终操作简单，但是研发过程一点也不简单，采用的研究方法也可以很复杂。
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