goodhitler 发表于 2012-3-1 23:51

程序化交易--商品期货投资组合实盘贴--轻仓、止损、顺势，共同见证理论创造财富！

本人知名财经大学经济学硕士，2007年开始对国内商品研究进行理论研发，并于同年在MACD论坛注册并一直潜水至今，在漫长的五年多时间，我从MACD汲取很多营养，并培养正确或者比较正确的投资理念，为了回馈论坛，也为了检验自身研发的理论正确性，从今天开始正式贴出实盘。尽管理论研发时间较长，但真正操作也还是从2011年12月正式开始，也面临不少实际操作的问题，希望能和MACD的朋友一起探讨解决。
我目前的投资模式是程序化交易，经过长达五年的研发，我最终走向量化交易的道路，因为我觉得量化交易具有更多的科学品质，容易证明或证伪。然而，程序化交易并非万能，它只是依据一定的理论把交易的规则固化下来，还面临一系统的问题要解决。简单说来目前核心要点是轻仓、止损、顺势，分别对应资金管理、风险控制与市场分析。在以后的帖子中我将一一阐述我的思路。目前理论研发主要涉及经济金融学、统计学、计量学、数学等有关学科思想，我想逻辑思路好的朋友及有以上学科背景的朋友能更好的理解我的思路。采用的行情分析测试软件为文华财经、金字塔、TB等程序化交易软件；采用的资金管理工具为期货结算单专家1.0；采用的风险控制的软件主要有统计软件Spss、计量软件Eviews、数学软件Matlab和金融软件Sas。
目前账户仍处于亏损状态，确切的来说是今年2月份才正式开始程序化交易，最近才慢慢开始有上手的感觉。对于能实盘多久，本人也不能确定，说不定理论是错误的，不到两三个月就亏损完毕，也可能长期盘整，失去耐心，不想更新，但不管怎么样，本人也是本着回馈论坛，共同提高的想法开贴的，所以要拍砖的，请您手下留情，轻一点，不要打击我仅有的一点积极性。
好了不费话了，先上图。


[ 本帖最后由 goodhitler 于 2012-3-2 00:15 编辑 ]

蒋云 发表于 2012-3-2 02:46

支持楼主，与你共见证！

wwww1234 发表于 2012-3-2 13:12

支持下#*P#

goodhitler 发表于 2012-3-3 20:23

回复 #1 goodhitler 的帖子

谢谢各位支持。

日志2012-3-2
市场分析：白糖1209继续盘整，收盘6654，上涨0.15%；PTA1205继续向上，收盘9222，上涨1.34%；螺纹1210继续向上，收盘4299，上涨0.42%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：加强融资方面准备工作。

泡泡龙QQ 发表于 2012-3-3 21:25

#*d1*# #*d1*#

功夫大熊猫 发表于 2012-3-3 22:28

一句话点评：程序化交易唯一的结局：是给期货商和交易所创造惊人的手续费，给自己带来的是累积亏损和消逝的青春。

功夫大熊猫 发表于 2012-3-3 22:30

#*22*# #*22*#

[ 本帖最后由 功夫大熊猫 于 2012-3-3 22:45 编辑 ]

紫无华 发表于 2012-3-4 00:47

呵呵。。猫猫哥哥正解。。。哈哈。

紫无华 发表于 2012-3-4 00:49

统计学，计量学，数学这些东西。。不是俺瞧不上你知名财经大学经济学硕士。。一个字：没戏。呵呵。。
数学这东西，不是经济学学生能搞明白的。。

goodhitler 发表于 2012-3-4 13:06

原帖由 功夫大熊猫 于 2012-3-3 22:28 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
一句话点评：程序化交易唯一的结局：是给期货商和交易所创造惊人的手续费，给自己带来的是累积亏损和消逝的青春。
谢谢熊猫大哥提醒，确实如果是短线的程序化交易又不是一个正期望值的系统，很容易陷入手续费和累积亏损的不利境地，但是我的程序化交易所依据的理论是趋势交易，类型是中长线，测试的数据都是日线数据，平均交易的周期为20-30个交易日每次，一年交易次数一处品种大约在10-20个来回，从2月正式程序化交易数据来看，手续费大概在100元左右，包括以前12月到现在，手续费也只有363元，作为14万元资金，应该来说，交易成本基本在合理范围。
我深刻铭记2007年大牛市中，在权证市场中，我重仓和过度交易给我惨败的痛苦经验，因此，现在我在重仓交易和过度交易有本能的抵触，也时刻采取有效手段进行风险防范。在程序化交易的仓位上，我将严格控制总仓位在35%以内，绝不会超过40%，一般也就30%。对于投资组合，一般每个品种为10%，当然现在是小资金，难以严格控制，但基本就这是这样配置各品种资金我。
程序化交易的好处是能将交易量化，以历史数据为基础进行测试、模拟。因为技术分析三大假设，所以我觉得这样做是有理论基础的。

goodhitler 发表于 2012-3-4 13:21

原帖由 紫无华 于 2012-3-4 00:49 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
统计学，计量学，数学这些东西。。不是俺瞧不上你知名财经大学经济学硕士。。一个字：没戏。呵呵。。
数学这东西，不是经济学学生能搞明白的。。

我觉得这些学科具备有较多的科学品质，当然并不是说我就一定掌握了这些学科中很多的知识，我只是说在些科学领域中的一些思想是很有借鉴意义的，比如数学中最优化的思想，经济学中理论假设的极端重要性，如果离开理论假设，以后的推导结果完全是狗屎一堆，因此不同的理论假设才得出今天这么多经济学理论流派。在程序化交易设计之初，我的理论假设是技术分析的三大假设，即
　　1、市场行为包容消化一切信息。
　2、市场运行以趋势方式演变。
　　3、历史会重演。
我觉得无论怎么强调这三大假设性的条件都不为过，也是我分析的起点和基础，并贯穿分析始终。很多人觉得这些假设条件不合理，认为这样分析没有意义。对此，我在这里提供一个分析思路：虽然这些假设有不合理之处，在很多特定的品种和市场是不符合实际的，但是，我们可以找到无限逼近这些理论假设的市场与品种。就像经济学中理性人的假设，过去与现在一样都在对假设进行争论，但是我们仍可以在很多经济行为分析中根据这个假定作出很多有意义的分析。朋友们如果以其他方式来操作，同样一直要极其关注其中所蕴含的假设条件，不重视这一点，可能将带来严重损失。

hoodlam88 发表于 2012-3-4 14:32

重仓交易和过度交易有本能的抵触，也时刻采取有效手段进行风险防范。#*d1*# #*d1*# #*d1*#

杨太极 发表于 2012-3-4 16:57

对于交易的理解很重要，这个是根本，程序化只能解决执行力的问题，good luck
matlab应该很好用，加油

我不是灰太郎 发表于 2012-3-4 16:59

学习#loveliness#

goodhitler 发表于 2012-3-5 20:34

原帖由 杨太极 于 2012-3-4 16:57 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
对于交易的理解很重要，这个是根本，程序化只能解决执行力的问题，good luck
matlab应该很好用，加油

程序化交易确实能有效帮助解决执行力的问题。只要经过测试、模拟确认是能长期稳定盈利，加上自己毅力，是能较好执行的

goodhitler 发表于 2012-3-5 20:36

回复 #1 goodhitler 的帖子

市场分析：今日白糖1209继续盘整，收盘6621，下跌0.5%；PTA1205重心继续向上，收盘9208，下跌0.15%；螺纹1210短期回调，收盘4267，下跌0.74%，
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：白糖，螺纹即将发出信号，待程序化交易系统发出信号后即执行。


上日结存:131496.63    当日结存:131496.63    可用资金:   89290.23   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    1130.00    风险度:       32.68%   
手续费:         0.00    客户权益:132626.63    追加保证金:   0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 43336.40    交割保证金:   0.00   
可提资金:       0.00   
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价卖持 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00   4295.004272.00-360.000.00         12816.00   投机
郑州   白糖 209    2    6560.50 0    0.00   6652.006625.001290.000.00         18550.00   投机
郑州   PTA205    2    9188.00 0    0.00   9192.009208.00200.00   0.00         11970.40   投机
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合计：6手， 浮动赢亏：1130元

sadzh 发表于 2012-3-5 21:18

支持，#*22*#

goodhitler 发表于 2012-3-6 23:53

市场分析：白糖1209横盘并向下调整，收盘6614，下跌0.11%；PTA1205未有效突破前期高点，收盘9168，下跌0.43%；螺纹1210盘整为主，收盘4268，上涨0.02%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：白糖1209如果继续下跌，收盘价处于29日均线下方，则于尾盘平仓多头头寸并建立2手空头头寸。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:131496.63    当日结存:131496.63    可用资金:   88719.63   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   470.00    风险度:       32.77%   
手续费:         0.00    客户权益:131966.63    追加保证金:   0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 43247.00    交割保证金:   0.00   
可提资金:       0.00   
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价卖持 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00   4272.004271.00-380.000.00         12813.00   投机
郑州   白糖 209    2    6560.50 0    0.00   6625.006609.00970.00   0.00         18505.20   投机
郑州   PTA205    2    9188.00 0    0.00   9208.009176.00-120.000.00         11928.80   投机
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合计：6手， 浮动赢亏：470元

goodhitler 发表于 2012-3-6 23:56

唉，程序化交易真是太漫长了，现在真没什么行情，没有明显趋势，成效不明显啊

尔东一凡 发表于 2012-3-7 08:18

请教楼主，这些软件是否好学？你是怎么学的？有机会也想学习一下程序化交易
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