操作执行:今日继续持仓。
未来计划:关注白糖,目前白糖人气不足,价格在区间整理,具有一定的随机性,因此只有当指标发出明确指标并且直观观察能直接识别时再操作,白糖现在面临系统不利时期。考虑到PTA1205合约与1209合约的不一致,本着回避风险的原则,择机平掉1205空头头寸并移仓至1209空头头寸或只平不移仓。
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上日结存:128447.63 当日结存:128447.63 可用资金: 82918.43
出入金: 0.00 浮动赢亏: 3210.00 风险度: 37.02%
手续费: 0.00 客户权益:131657.63 追加保证金: 0.00
平仓赢亏: 0.00 保证金占用: 48739.20 交割保证金: 0.00
可提资金: 0.00
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价卖持 卖均价昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1210 2 4290.00 0 0.00 4343.004354.001280.000.00 13062.00 投机
郑州 白糖 209 0 0.00 2 6610.50 6632.006643.00-650.000.00 18600.40 投机
郑州 PTA205 0 0.00 1 8956.00 8740.008808.00740.00 0.00 5725.20 投机
郑州 PTA209 0 0.00 2 8916.00 8698.008732.001840.000.00 11351.60 投机
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合计:7手, 浮动赢亏:3210元
有时发净值图,有时发资金图 好“希特勒”?#*31*# 另类名人崇拜? 市场分析:白糖1209继续整理,收盘6626,下跌0.14%;PTA继续回升,PTA1205收盘8890,上涨0.91%;PTA1209收盘8762,上涨0.53%;螺纹1210继续向上,收盘4367,上涨0.3%。
操作执行:今日按照计划平掉PTA1205空单1手,由于PTA1205合约和PTA1209合约价差扩大,并且PTA1205持仓、成交不足,波动较大,从风险控制来说,平掉非主力合约PTA1205空单。此次操作盈利317元。
未来计划:继续关注白糖1209,同时关注玉米,如果继续下跌,则按系统操作,计划配置给玉米约为10%仓位。
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上日结存:128447.63 当日结存:128764.63 可用资金: 88729.83
出入金: 0.00 浮动赢亏: 2970.00 风险度: 32.65%
手续费: 13.00 客户权益:131734.63 追加保证金: 0.00
平仓赢亏: 330.00 保证金占用: 43004.80 交割保证金: 0.00
可提资金: 0.00
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成交记录
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交易所 品种 交割期 买卖 成交价手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓赢亏 成交时间
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郑州 PTA205 买 8890.00 1 平 44450.00 13.00投机 330.00 2012-03-27 14:53:57
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合计:1手, 手续费:13元, 平仓赢亏:330元, 净利润:317元
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价卖持 卖均价昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1210 2 4290.00 0 0.00 4354.004365.001500.000.00 13095.00 投机
郑州 白糖 209 0 0.00 2 6610.50 6643.006614.00-70.00 0.00 18519.20 投机
郑州 PTA209 0 0.00 2 8916.00 8732.008762.001540.000.00 11390.60 投机
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合计:6手, 浮动赢亏:2970元
市场分析:白糖1209盘整向上,收盘6644,上涨0.27%;PTA1209继续回升,收盘8772,上涨0.11%;螺纹1210有所回落,收盘4345,下跌0.5%。
操作执行:今日继续持仓。
未来计划:白糖1209如果继续向上,则按系统平空开多。
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上日结存:128764.63 当日结存:128764.63 可用资金: 87980.23
出入金: 0.00 浮动赢亏: 2250.00 风险度: 32.85%
手续费: 0.00 客户权益:131014.63 追加保证金: 0.00
平仓赢亏: 0.00 保证金占用: 43034.40 交割保证金: 0.00
可提资金: 0.00
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价卖持 卖均价昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海 螺纹 1210 2 4290.00 0 0.00 4365.004353.001260.000.00 13059.00 投机
郑州 白糖 209 0 0.00 2 6610.50 6614.006630.00-390.000.00 18564.00 投机
郑州 PTA209 0 0.00 2 8916.00 8762.008778.001380.000.00 11411.40 投机
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合计:6手, 浮动赢亏:2250元
市场分析:白糖1209继续盘整,收盘6652,上涨0.12%;PTA1209冲高回落,收盘8684,下跌1.00%;螺纹1210突然下跌,收盘4320,下跌0.58%。
操作执行:今日继续持仓。
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上日结存:128764.63 当日结存:128764.63 可用资金: 88033.63
出入金: 0.00 浮动赢亏: 2150.00 风险度: 32.75%
手续费: 0.00 客户权益:130914.63 追加保证金: 0.00
平仓赢亏: 0.00 保证金占用: 42881.00 交割保证金: 0.00
可提资金: 0.00
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价卖持 卖均价昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1210 2 4290.00 0 0.00 4353.004323.00660.00 0.00 12969.00 投机
郑州 白糖 209 0 0.00 2 6610.50 6630.006638.00-550.000.00 18586.40 投机
郑州 PTA209 0 0.00 2 8916.00 8778.008712.002040.000.00 11325.60 投机
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合计:6手, 浮动赢亏:2150元
市场分析:白糖1209盘整向上,收盘6648,下跌0.06%;PTA1209继续下跌,收盘8646,下跌0.44%;螺纹1210继续保持低位,收盘4324,上涨0.09%。
操作执行:平螺纹多单2手,并建立空单2手;平白糖空单2手,并建立多单2手,共亏损191元。
未来计划:继续关注螺纹、白糖,如果继续盘整,可能将连续小幅止损,连续亏损。同时继续关注玉米,如果信号出现将进行相应操作。
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上日结存:128764.63 当日结存:128573.47 可用资金: 88277.07
出入金: 0.00 浮动赢亏: 2540.00 风险度: 32.67%
手续费: 81.16 客户权益:131113.47 追加保证金: 0.00
平仓赢亏: -110.00 保证金占用: 42836.40 交割保证金: 0.00
可提资金: 0.00
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成交记录
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交易所 品种 交割期 买卖 成交价手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓赢亏 成交时间
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上海 螺纹 1210 卖 4323.00 1 平 43230.00 9.29 投机 330.00 2012-03-30 14:50:08
上海 螺纹 1210 卖 4323.00 1 平 43230.00 9.29 投机 330.00 2012-03-30 14:53:14
上海 螺纹 1210 卖 4323.00 1 开 43230.00 9.29 投机 0.00 2012-03-30 14:53:31
上海 螺纹 1210 卖 4323.00 1 开 43230.00 9.29 投机 0.00 2012-03-30 14:53:38
郑州 白糖 209 买 6649.00 1 平 66490.00 11.00投机 -390.002012-03-30 14:46:33
郑州 白糖 209 买 6649.00 1 平 66490.00 11.00投机 -380.002012-03-30 14:46:41
郑州 白糖 209 买 6649.00 1 开 66490.00 11.00投机 0.00 2012-03-30 14:47:04
郑州 白糖 209 买 6649.00 1 开 66490.00 11.00投机 0.00 2012-03-30 14:47:21
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合计:8手, 手续费:81.16元, 平仓赢亏:-110元, 净利润:-191.16元
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价卖持 卖均价昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1210 0 0.00 2 4323.00 4323.004324.00-20.00 0.00 12972.00 投机
郑州 白糖 209 2 6649.00 0 0.00 6638.006647.00-40.00 0.00 18611.60 投机
郑州 PTA209 0 0.00 2 8916.00 8712.008656.002600.000.00 11252.80 投机
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合计:6手, 浮动赢亏:2540元
这段时间借调到省局长沙工作,两地工作都要兼顾,确实很忙,不一定那么及时,只好有空再补上 2012年3月小结
今天是2012年3月最后一天,也是程序化交易的第二个月,实际操作的第四个月。总体来看,本月亏损1153元,其中平仓赢亏:-2640,浮动赢亏:2540,盯市浮动赢亏:1770,手续费:283.16。自12月操作以来共亏损8886.53。详情如下:
时间
类别
账号
合计
2011-12月
手续费
50
50
从2011-12-1
平仓赢亏
-410
-410
到2011-12-31
浮动赢亏
-40
-40
盯市浮动赢亏
0
0
赢利率
-1.86%
-1.72%
总赢亏
-500
-460
2012-01月
手续费
137.41
137.41
从2012-1-1
平仓赢亏
-3540
-3540
到2012-1-31
浮动赢亏
-1360
-1360
盯市浮动赢亏
-1320
-1320
赢利率
-5.09%
-5.09%
总赢亏
-4997.41
-4997.41
2012-02月
手续费
175.96
175.96
从2012-2-1
平仓赢亏
-4190
-4190
到2012-2-29
浮动赢亏
770
770
盯市浮动赢亏
2130
2130
赢利率
-1.70%
-1.70%
总赢亏
-2235.96
-2235.96
2012-03月
手续费
283.16
283.16
从2012-3-1
平仓赢亏
-2640
-2640
到2012-3-31
浮动赢亏
2540
2540
盯市浮动赢亏
1770
1770
赢利率
-0.88%
-0.88%
总赢亏
-1153.16
-1153.16
合计
手续费
646.53
646.53
平仓赢亏
-10780
-10780
浮动赢亏
2540
2540
赢利率
总赢亏
-8886.53
-8886.53
分月看,今年1-3月亏损分别4997.41、2235.96、1153.16元,亏损逐步减少,造成亏损的原因:一是由于是刚开始实际操作,经验不足;二是理论的成熟有一个过程,合适操作模型需要时间来形成;三是主要是目前行情整体比较沉闷,没有很明显的大波动。
资金管理:总体遵从平均分配的原则,但由于总体资金较小,难以完全实现平均配置。总体仓位基本控制在40%以内。
风险控制:各品种保证金处于合理水平,整体资金杠杆在4以内,绝大部分时间在3以内,即实际杠杆基本在3*0.4=1.2倍杠杆以内,整体风险可控。从品种相关性来看,各品种通过测试,均属于波动性较大,趋势性较强,比较适合趋势交易系统的品种,而且持仓和成交处于较高状态,流动性较好,人气较旺,从连续性来看,较少出现反向跳空等极端情况,品种现实走势与历史统计结果偏差不大。通过多品种组合,有效错开各品种对模型的不利时期,分散系统风险。
市场分析:近期(从2月6日开始程序化交易开始),标的品种基本都处于盘整状态,除PTA近期下跌较多外,其他品种并未出现明显的大幅波动和趋势行情,正是系统的不利时期,能把亏损控制在一定幅度已属不易,无需过多忧虑。
未来计划:一是资金管理上可以采取更加灵活高效的策略,前期采取比较机械但是较有效的资金管理方式,但是随着实际操作经验增长和理论的完善,应开始真正使用杠杆来操作。从他人经验和经典著作上来看,一般实际杠杆不超过4倍,如果标的波动不是特别大的话,风险仍应是基本可控的。就目前的资金管理而言,可以考虑使用2倍的实际杠杆,即比如总体仓位为40%,资金杠杆3.5,即实际杠杆是1.4,能够更有效运用资金且风险仍比较可控。二是资金使用上不能再拘泥于呆板的各品种平均分配资金,而应考虑各品种对总体账户的影响权重来平均配置资金。具体而言,一个品种配置多少资金主要考虑三个因素,理论杠杆(即保证金)、品种仓位、波动幅度,而这三个因素都可用具体的指标和数值来衡量,也可以实际中探索与完善。三是在风险控制上必须要更加分散品种风险,目前囿于资金量,可选择的合适品种太少,经测试橡胶更适合趋势系统,但目前却不适合,其次玉米也勉强,只是玉米是长周期品种,下一步将考虑将玉米纳入标的品种,以进一步分散品种风险,进而分散整个市场的系统风险。四是需要考虑合适的融资方案,当系统证明能持续稳定盈利时需要更多更大的资金来操作,大资金比小资金有更多优势,当然这必须要能证明目前的操作能稳定盈利。 市场分析:白糖1209盘整向上,收盘6686,上涨0.57%;PTA1209顺势向下,低开高走,收盘8636,下跌0.12%;螺纹1210企稳回升,收盘4354,上涨0.69%。
操作执行:今日继续持仓。
教训:今日本来打算配置10%仓位玉米1209,尾盘准备开多操作,但下单时眼花,输入价格时填写2565,而当时市价为2465,幸亏当时填写的价格高于涨停板价格而系统提示无法委托,否则亏损巨大。因此,必须加强操作风险控制,防止误操作。
未来计划:如果明天螺纹1210继续向上,则会触发系统信号,平空开多2手,同时继续密切关注玉米1209,适时纳入系统,进一步分散系统风险。
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上日结存:128573.47 当日结存:128573.47 可用资金: 89201.67
出入金: 0.00 浮动赢亏: 3500.00 风险度: 32.46%
手续费: 0.00 客户权益:132073.47 追加保证金: 0.00
平仓赢亏: 0.00 保证金占用: 42871.80 交割保证金: 0.00
可提资金: 0.00
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价卖持 卖均价昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1210 0 0.00 2 4323.00 4324.004333.00-200.000.00 12999.00 投机
郑州 白糖 209 2 6649.00 0 0.00 6647.006676.00540.00 0.00 18692.80 投机
郑州 PTA209 0 0.00 2 8916.00 8656.008600.003160.000.00 11180.00 投机
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合计:6手, 浮动赢亏:3500元
市场分析:白糖1209盘整向上,收盘6699,上涨0.19%;PTA1209向下趋势未改,收盘8638,上涨0.02%;螺纹1210重拾升势确立,收盘4385,上涨0.71%;橡胶1209盘整向下,收盘27320,上涨0.46%。
操作执行:根据系统信号,平螺纹空单2手,建立多单2手;根据橡胶信号出现不久,建立空单1手。
未来计划:当前整体账号资金杠杆3.35,仓位65.41%,实际杠杆2.19,基本达到目前风险承受的上限,此次橡胶建仓带有一定的随意性,并未严谨分析与计划,本来计划配置给玉米,但是玉米建仓时机并未成熟,又想灵活高效运用资金,急于求成,看到橡胶跌势基本确立就开空单。而且对资金规划不够科学,橡胶占用一半保证金,结合波动特点来看,橡胶单个品种在目前情况下风险偏高。因此,密切观察橡胶未来的走势,如果行情反向变动并且波动剧烈可考虑择机平仓,如果行情往预期方向运行则继续持仓,如果有其他情况认为橡胶风险过大的情况也考虑平仓。
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上日结存:128573.47 当日结存:127593.69 可用资金: 45754.89
出入金: 0.00 浮动赢亏: 4690.00 风险度: 65.41%
手续费: 129.78 客户权益:132283.69 追加保证金: 0.00
平仓赢亏: -850.00 保证金占用: 86528.80 交割保证金: 0.00
可提资金: 0.00
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成交记录
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交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓赢亏 成交时间
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上海 螺纹 1210 买 4365.001 平 43650.009.38 投机 -420.002012-04-06 11:08:24
上海 螺纹 1210 买 4366.001 平 43660.009.39 投机 -430.002012-04-06 11:12:20
上海 螺纹 1210 买 4366.001 开 43660.009.39 投机 0.00 2012-04-06 11:13:58
上海 螺纹 1210 买 4365.001 开 43650.009.38 投机 0.00 2012-04-06 11:14:36
上海 天胶 1209 卖 27290.00 1 开 272900.00 92.24投机 0.00 2012-04-06 14:51:10
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合计:5手, 手续费:129.78元, 平仓赢亏:-850元, 净利润:-979.78元
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价卖持 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1210 2 4365.50 0 0.00 4333.004368.0050.00 0.00 13104.00 投机
上海 天胶 1209 0 0.00 1 27290.00 27095.00 27180.00 1100.000.00 43488.00 投机
郑州 白糖 209 2 6649.00 0 0.00 6676.006684.00700.00 0.00 18715.20 投机
郑州 PTA209 0 0.00 2 8916.008600.008632.002840.000.00 11221.60 投机
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合计:7手, 浮动赢亏:4690元
市场分析:白糖1209高开高走,成交大幅增长,持仓也有较大增加,收盘6816,上涨1.75%;PTA1209向下趋势未改,收盘8558,下跌0.93%;螺纹1210继续向上,盘中冲高回落,收盘4379,下跌0.14%;橡胶1209向下趋势未改,收盘27200,下跌0.44%。
操作执行:今日继续持仓
未来计划:密切关注橡胶,如果有异动或风险不可控则择机平仓。
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上日结存:127593.69 当日结存:127593.69 可用资金: 47065.49
出入金: 0.00 浮动赢亏: 6530.00 风险度: 64.91%
手续费: 0.00 客户权益:134123.69 追加保证金: 0.00
平仓赢亏: 0.00 保证金占用: 87058.20 交割保证金: 0.00
可提资金: 0.00
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价卖持 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1210 2 4365.50 0 0.00 4368.004386.00410.00 0.00 13158.00 投机
上海 天胶 1209 0 0.00 1 27290.00 27180.00 27300.00 -100.000.00 43680.00 投机
郑州 白糖 209 2 6649.00 0 0.00 6684.006801.003040.000.00 19042.80 投机
郑州 PTA209 0 0.00 2 8916.008632.008598.003180.000.00 11177.40 投机
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合计:7手, 浮动赢亏:6530元
#*)*# 做的真不错,你的程序化交易软件是不是得要收费啊 感谢朋友们的关注,我只是编写一个最简单的均线模型,当然是经过测试能够在这些波动性较大,趋势性强的市场与品种能盈利的,按着这个系统模型操作就可以了,不用收费,不过我开通了TB交易开拓者软件,TB按交易数量收取一定费用。 市场分析:白糖1209继续向上,收盘6818,上涨0.03%;PTA1209重心继续下移,收盘8600,上涨0.49%;螺纹1210保持向上态势,收盘4384,上涨0.11%;橡胶1209下跌态势未改,但有所企稳,收盘27320,上涨0.44%。
操作执行:今日继续持仓。
未来计划:继续关注橡胶,合理风险控制。
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上日结存:127593.69 当日结存:127593.69 可用资金: 47025.09
出入金: 0.00 浮动赢亏: 6500.00 风险度: 64.93%
手续费: 0.00 客户权益:134093.69 追加保证金: 0.00
平仓赢亏: 0.00 保证金占用: 87068.60 交割保证金: 0.00
可提资金: 0.00
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价卖持 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1210 2 4365.50 0 0.00 4386.004384.00370.00 0.00 13152.00 投机
上海 天胶 1209 0 0.00 1 27290.00 27300.00 27305.00 -150.000.00 43688.00 投机
郑州 白糖 209 2 6649.00 0 0.00 6801.006804.003100.000.00 19051.20 投机
郑州 PTA209 0 0.00 2 8916.008598.008598.003180.000.00 11177.40 投机
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合计:7手, 浮动赢亏:6500元
原帖由 goodhitler 于 2012-4-10 21:19 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
感谢朋友们的关注,我只是编写一个最简单的均线模型,当然是经过测试能够在这些波动性较大,趋势性强的市场与品种能盈利的,按着这个系统模型操作就可以了,不用收费,不过我开通了TB交易开拓者软件,TB按交易数 ...
哦,明白了,你是用自已编的程序化模型指示开平仓信号,不是全自动的开平仓自动买卖。
你没考虑过全自动的程序化开平仓超短线模式吗
回复 #78 不管三七二十一 的帖子
是的,目前是这种半自动模式,现在条件还不具备,技术还不成熟,硬件也不完善,高频交易也是将来研究的一个方向,目前还是以中长线趋势为主。 市场分析:今日主要品种呈下跌,其中白糖1209前期冲高回落,收盘6792,下跌0.38%;PTA1209继续下跌,收盘8550,下跌0.58%;螺纹1210稍有下跌,收盘4377,下跌0.16%;橡胶1209跳空低开并保持低位,收盘26680,下跌2.34%;棉花1209收盘21350,下跌0.37%;玉米1209收盘2432,下跌0.65%。操作执行:今日按计划平掉橡胶1209空单,以便控制整体账户风险。其实从走势上来说,橡胶继续保持走低,但该品种占仓位太重,不利于风险控制,如果资金多将是一个较好的趋势类品种,按信号建立棉花多单1手,操作盈利5242元。
未来计划:今日按计划配置棉花约10%仓位,进一步分散整体账户风险,计划在玉米继续下跌,系统发出信号时配置10%仓位给玉米,继续分散风险。
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上日结存:127593.69 当日结存:132835.76 可用资金: 83213.96
出入金: 0.00 浮动赢亏: 6435.00 风险度: 40.25%
手续费: 107.93 客户权益:139270.76 追加保证金: 0.00
平仓赢亏: 5350.00 保证金占用: 56056.80 交割保证金: 0.00
可提资金: 0.00
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成交记录
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交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓赢亏 成交时间
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上海 天胶 1209 买 26755.00 1 平 267550.00 90.43投机 5350.002012-04-11 09:31:52
郑州 郑棉 209 买 21395.00 1 开 106975.00 17.50投机 0.00 2012-04-11 09:39:33
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合计:2手, 手续费:107.93元, 平仓赢亏:5350元, 净利润:5242.07元
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价 卖持 卖均价昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1210 2 4365.500 0.00 4384.004371.00110.00 0.00 13113.00 投机
郑州 郑棉 209 1 21395.00 0 0.00 21390.00 21380.00 -75.00 0.00 12828.00 投机
郑州 白糖 209 2 6649.000 0.00 6804.006786.002740.000.00 19000.80 投机
郑州 PTA209 0 0.00 2 8916.00 8598.008550.003660.000.00 11115.00 投机
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合计:7手, 浮动赢亏:6435元