说了那么多，就证明了一句话：
根据对过去的统计来决定当下的操作。
如果你一定要这么说，我也没什么好说的了
我并没有做统计，短线的那种做法，完全没有做统计，高低价位都你自己去定义了，统计了什么呢
长线交易当中也没有做统计，因为高低价位并不是我统计出来。而是现实存在的。如果这也是统计，那我也就没什么可以说的了。
非常感谢FREEDOMLL版的宝贵分享：）
Freedomll 所言
[到目前为止无论是高胜率还是低胜率的系统，其实都是对过去的一种统计，都不能代表未来
对于未来的事情，其实都是对半开，不对就是错，所以对于你的任何一次操作都是50%]
当下开仓 时间冻结 胜率零 ，因为要支付手续费 (1或 2点)这是负合市场。
时间进行中 第1分钟 胜率趋近于 50%(或 稍稍低于50%)，价位跳离开仓点。
我相信上面所说的。
[
最模糊的操作有的时候最合理。比方豆粕09吧，你不用在意图形，3501的时候，你就做一张多单，止赢你就设定3600到了就走人，止损就是3495就好，你不拿整理数位来做为止损止赢其实也没有问题。只要你的止损止赢不是完全非理性的就行
]
未来策略 算优势。
盈亏比 来看 1：20输5点 赢100点。
可输 20次赢1次 就回来。
5点 *10=50元 输20次 1000元，输一次金额设的粉小(对操作资金而言)，
连输 20次 看来也不大，可以抵挡 输多次。
以此[未来的策略] ，完全不管左边图形 的交易。
哈长期下来---a>>我猜难输 赢一点点 有可能，
因为 [未来策略] 非常优势 。
************
完全不依据左边图形与过去的资料 ，哈 我的经验 没人这样操作。
我的经验，操作者都粉聪明，都粉努力---( 只不过 努力不得法 ..)
所以 都会依据过去的资料操作。
期望值 不单看胜率。
所以只谈胜利百分比多少 不与 盈亏比 一起讨论，这对 盈亏(期望值)会偏离了。
**************
交易者 再于交易周期的选择
对短 交易者---参考依据比较着重在短时间左边图形
对长 交易者---参考依据比较着重在长时间左边图姓
不同周期
1..参与着不同风险，资金管理扮演重要角色。
2..开仓 风险 开始了 策略-a>到平仓，也扮演重要角色。
对---怎么作
错 ----又该怎么作
3..好的开始 是成功的一半----这是老话 老话有其价值。
个人认为赚钱和胜率无关，一味的追求胜率会适得其反，关键看你赚的时候赚多少，亏得时候亏多少，这才是期货赚钱的本质，本人的胜率长期可能仅在5%左右，连亏二三十次都是家常便饭，但依然可以比较稳定的盈利，虽然盈利不多。还有期货这行是靠天吃饭的，没行情只能慢慢熬，只要在不适合的时期做到不亏或少亏，一年总会有几次比较适合的大机会，只要抓到一半的机会实现年度盈利就不会有什么问题#*P#
赚钱赔钱 就是总盈亏
总盈亏= 总赢笔数 * 平均赢的金额 - 总输笔数 * 平均输的金额
=总笔数 * (胜利比 *平均赢的金额 - (1-胜利比) * 平均输的金额)
=总笔数 *平均赢的金额* (胜利比- (1-胜利比) /盈亏比)
总笔数 正值平均赢的金额 正值
(胜利比- (1-胜利比) /盈亏比) >0赢钱 总盈亏正值
(胜利比- (1-胜利比) /盈亏比) <0输钱 总盈亏负值
总盈亏设 F 函数
F(X,Y)--->>>F 受 胜利比与盈亏比影响
经验 不能否定 数 学~~~~
[ 本帖最后由 fengyang2 于 2011-1-23 17:58 编辑 ]
[
最模糊的操作有的时候最合理。比方豆粕09吧，你不用在意图形，3501的时候，你就做一张多单，止赢你就设定3600到了就走人，止损就是3495就好，你不拿整理数位来做为止损止赢其实也没有问题。只要你的止损止赢不是完全非理性的就行
]
未来策略 算优势。
盈亏比 来看 1：20输5点 赢100点。
可输 20次赢1次 就回来。
5点 *10=50元 输20次 1000元，输一次金额设的粉小(对操作资金而言)，
连输 20次 看来也不大，可以抵挡 输多次。
以此[未来的策略] ，完全不管左边图形 的交易。
哈长期下来--->>我猜难输 赢一点点 有可能，
因为 [未来策略] 非常优势 。
****上面.....是早上写的
胜利比 约 5%
他的期望值如何呢
0.05 * 20/21 - 0.95 * 1/21
=0.002381-------------------------正期望值
哈 直觉没错
[
到目前为止无论是高胜率还是低胜率的系统，其实都是对过去的一种统计，都不能代表未来
对于未来的事情，其实都是对半开，不对就是错，所以对于你的任何一次操作都是50%
]
**********
[
长期你只做一个方向的单，成功率趋向就是50%，如果你做双向成功率只会更低不可能更高。（因为你不是在算加法，而是在算乘法。做双边，等于是50%乘以50%胜率也就是25%，和你所说的系统没什么区别）
]
单向 50%，我相信这数字。
双向 25%，我心中放了问号？
双向我定义成… 就是 长期中 有时作多(先买后卖) 有时作空(先卖后买)
我在想会不会freedomll 版主 您对双向的定义并不是如此？
如果是 那就不好意思啰~~别介意阿~~~
依照我对双向的定义--- 在此强调 再我的定义双向下 --免得误会 徒生困扰。
我对双向25% ， 问号一直放在心上，
今晨4点早起
我再写一程式
测试 这些数据
引用 真实市场资料台湾加权股价指数类似 沪深指数
(因为我没有您们的商品市场资料 不然我会引用商品资料)
期间 2007年 到 2011年 1月 21日，市场经历起码一个以上的多空循环
6300点 到 9800点，9800点 在摔到 4000点，再从4000点 上升到
9000点。
第一个测试长期单方向 接近 50% 吗
长期单方向---->>先买后卖
第 13分钟买 第14分钟卖
第14分钟指数 大于 第13分钟 赚钱 赢了
第14分钟指数 小于 第13分钟 赔钱 输了
(不考虑手续费 假设零和市场)
每天 4次机会
测试结果如下
赢次数2485 占总次数 50.9 %
输次数2390 占总次数 49.1 %
长期单方向---->>先卖后买 (这结果应该从上面就可以推理得到)
测试结果如下
赢次数2390 占总次数 49.1 %
输次数2485 占总次数 50.9 %
(当然 我也测试其他的时间的买卖 都差不多接近 50%)
************
第二个测试长期双向 接近 25% 吗
双向我定义成… 就是 长期中 ，有时作多(先买后卖) 有时作空(先卖后买)。
随机的作多 或做空。
程式中 利用乱数函数产生 2个 随机的 整数值， 不是0 就是 1，
再0时 作多 先买 后卖 ，再1时 作空 先卖后买，
其他的条件 ，就如同第一个测试的条件与资料。
测试结果如下…多列几组 乱数模似的随机先买或先卖
赢次数2379 占总次数 48.8 %
输次数2496 占总次数 51.2 %
赢次数2459 占总次数 50.4 %
输次数2416 占总次数 49.6 %
赢次数2498 占总次数 51.2 %
输次数2377 占总次数 48.8 %
长期 双向的随机作多与作空 机率 趋于 50%
下个结论
[所以对于你的任何一次操作都是50%]
第2次 与 第1次操作 无关。
第1次50% ，第2次是独立事件 还是 50%
所以 [长期单方向 趋于 50%]
任何1次操作 与方向无关 还是50%
第2次 与 第1次操作 无关。
第1次50% ，第2次是独立事件 还是 50%
长期操作跟方向无关趋于50%
原帖由 fengyang2 于 2011-1-24 07:03 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
[
到目前为止无论是高胜率还是低胜率的系统，其实都是对过去的一种统计，都不能代表未来
对于未来的事情，其实都是对半开，不对就是错，所以对于你的任何一次操作都是50%
]
**
[
长期你只做一 ...
在25%这个问题上我想是我错了,从随机操作的角度讲无论多空,每个单次的机会都是50%
所以做两个方向应该是一样的.还是50%
我崇拜的FREEDOMII版来了。呵呵。
谢谢分享。
原帖由 freedomll 于 2011-1-24 08:34 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
在25%这个问题上我想是我错了,从随机操作的角度讲无论多空,每个单次的机会都是50%
所以做两个方向应该是一样的.还是50%
你的问题在于，只考虑开仓，却没考虑平仓。这样称不上一个交易系统。
支持这样严谨的分析讨论，学习了
感谢各位的无私分享
完了，我又开发了一个胜率更低的系统，只有10%多点。
这个是真的打死我也不敢用。
原帖由 fengyang2 于 2011-1-24 07:03 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
[
到目前为止无论是高胜率还是低胜率的系统，其实都是对过去的一种统计，都不能代表未来
对于未来的事情，其实都是对半开，不对就是错，所以对于你的任何一次操作都是50%
]
**
[
长期你只做一 ...
fengyang2老师，能用你自己的写的测试统计程式统计一下如下假设吗？先谢谢了
假设：上下随机开仓，方向对了20点平仓，方向错了10点止损。这样的条件会有什么样的胜率呢？
什么东西我都没看到
原帖由 fengyang2 于 2011-1-23 17:03 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
赚钱赔钱 就是总盈亏
总盈亏= 总赢笔数 * 平均赢的金额 - 总输笔数 * 平均输的金额
=总笔数 * (胜利比 *平均赢的金额 - (1-胜利比) * 平均输的金额)
=总笔数 *平均赢的金额* (胜利比- (1-胜利比) /盈亏比)
总笔数 正值平均赢的金额 正值
(胜利比- (1-胜利比) /盈亏比) >0赢钱 总盈亏正值
(胜利比- (1-胜利比) /盈亏比) <0输钱 总盈亏负值
总盈亏设 F 函数
F(X,Y)--->>>F 受 胜利比与盈亏比影响
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一直在想没有想明白的公式！
数学就这样简单明了！
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好吧，我承认我的意志不够坚强。
这个系统放弃了，低胜率的系统的确太折磨人。
原帖由 rypan1 于 2011-1-13 13:23 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
对机器人来说，胜率的确并不重要。可惜我们都只是普通人而已。
根据我的测试，大部分趋势跟踪系统，33%以上的胜率还是有的。
普通人可以忍受低胜率，但难忍受大幅度的资金回撤。所以我个人认为“低胜率”不是最重要，主要看“最大亏损”和“最大连续亏损”。“低胜率”最可能导致的是“最大连续亏损”会比较高。所以要用就必须把仓位控制得比较低，否则容易全军覆没。 此外如果“低胜率”，就意味着“平均赢利”要比“平均亏损”至少要高3倍以上。#*22*#
道理偶都懂，但是知易行难啊。