原帖由 野狐禅 于 2007-11-15 11:20 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
老和尚的桶子倒是看好上证指数。说是卖沪深300，买上证。
平时和上的深都是指沪深300(1B0300)? 它和深证领先(399001)同步吗? 我一直都以为你
的深是后者呢:*10*:
[ 本帖最后由 liza012 于 2007-11-15 11:45 编辑 ]
11/15/2007: 那同志以为是买的时候了。:*27*:
Day Price Change
0 234.33 -1.50%
1 237.89 3.83%
2 229.12 0.06%
3 228.99 -1.59%
4 232.70 -1.49%
原帖由 liza012 于 2007-11-15 11:42 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
平时和上的深都是指沪深300(1B0300)? 它和深证领先(399001)同步吗? 我一直都以为你
的深是后者呢:*10*:
老和尚看的沪深300指数，000300.ss. 上证指数 000001.ss.
原帖由 野狐禅 于 2007-11-15 21:02 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
11/15/2007: 那同志以为是买的时候了。:*27*:
Day Price Change
0 234.33 -1.50%
1 237.89 3.83%
2 229.12 0.06%
3 228.99 -1.59%
4 232.70 -1.49%
都买吗?
沪深300没有ETFs在国内发行阿，老和尚的指数都是自己制作的ETF吧
原帖由 cnywj 于 2007-11-15 23:35 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
沪深300没有ETFs在国内发行阿，老和尚的指数都是自己制作的ETF吧
000300.ss 和 000001.ss 是公开的数据。老和尚是拿来看市场, 并不拥有任何 ETFs.
原帖由 iloveinru 于 2007-11-15 21:25 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
都买吗?
要注意那都是在猴子屁股下的指示。:)
学习汇报：:*22*: 每次大的波动后，加强学习，由于刚亏或少赚，会红了眼很努力！当然要在自己原来的成就上进一步对新情况做修正，而不是胡乱另造一个新东西。这样就能大幅加快学习进度。:*29*:
:*22*: 参数估计千万不用教科上的什么最小××检验啦、××BOX检验等等的。那些都是混事，为了“尽量”合理其结果适得其反，脱离市场成了四不象！只要有它的数学思路，具体相信自己的经验估出来的，最准！！
[ 本帖最后由 无聊嘛 于 2007-11-16 00:31 编辑 ]
原帖由 无聊嘛 于 2007-11-16 00:30 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
参数估计千万不用教科上的什么最小××检验啦、××BOX检验等等的。那些都是混事，为了“尽量”合理其结果适得其反，脱离市场成了四不象！只要有它的数学思路，具体相信自己的经验估出来的，最准！！
关键可能是去和那个目标比较。
原帖由 野狐禅 于 2007-11-16 01:16 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
关键可能是去和那个目标比较。
唉，其实是模型都各有缺陷，但为了目标不得不如此。否则，当然是以市场实际为目标了。:*27*:
原帖由 无聊嘛 于 2007-11-16 01:53 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
当然是以市场实际为目标了。:*27*:
单纯以回报为目标可能不行。是不是还要最小长度，最大熵，r-square. correlation，bla, bla, ... ?
就是以准确的描述出市场已经发生的，为目标，能做到就牛得不行了......
而那些模型本来就有缺陷，描述都不够，还要强行的设法通过那些bla、bla...以求一步预测、N步预测的置信度...，结果是，把本来就不够的但是确实接近真相的东西，又自己给搞没了。:*31*: 看了好多，通过那些blabla的过程，反而是个把原本清楚的描述搞混的过程。似乎只有通过，才好像能在整体上显得更有效，更象科学。但其实是，原本就只是个描述某一阶段、某一方面的东西，强求整体效果，就把自己搞歪了，表面上面面俱到了，实际是啥用都没有了。
[ 本帖最后由 无聊嘛 于 2007-11-16 06:32 编辑 ]
原帖由 无聊嘛 于 2007-11-16 06:10 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
就是以准确的描述出市场已经发生的，为目标，能做到就牛得不行了
问题是对市场已经发生的现象里，什么部分是随机因素，什么是确定性的，也还说不清。
:*19*: :mad:
无奈何的市场...
老兄呵，用核回归或局部线性来描述量价关系，会有前途么？最近刚弄，若能指教点，少走弯路...
11/16/2007: 依然是猴子屁股。
Day Price Change
0 233.79 -0.52%
1 235.00 -1.33%
2 238.17 3.65%
3 229.78 -0.02%
4 229.84 -1.58%
原帖由 无聊嘛 于 2007-11-16 19:33 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
用核回归或局部线性来描述量价关系，会有前途么？
任何可微隐函数都可以局部表达为显函数，而任何可微非线性函数都可以局部表达为线性。所以按理说是可以的。但是，任何不能直接描述原始问题的做法，都是瘸的。弯子绕得越大，就瘸得越厉害。
嗯。打算用根据状态，搞3、4套东西备用的办法。
原帖由 无聊嘛 于 2007-11-16 22:20 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
打算用根据状态，搞3、4套东西备用的办法。
不同系统的转换也是有代价的。
原帖由 野狐禅 于 2007-11-17 00:02 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
不同系统的转换也是有代价的。
经常换系统不是好现象，完善比替代应该更重要