原帖由 liza012 于 2007-10-19 00:37 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
那么米元会不会象河水一样的往他那机器里流? :*10*:
应该也不会吧。股票市场有个 non-arbitrage principle.
那是个什么原理? 那么那些人没考虑到它吗?
和尚兄，我近来思考的一个问题，既然IID的市场基本上已经被否定掉了，那么鞅到底何去何从呢？毕竟鞅和IID之间的区别是那么小，但是鞅又是近来金融工程的一大出发点：这好像是成了，一个没多少实质基础的废物，因为简便，所以成了自我证明的一大出发点。是该放弃，还是......:*27*: （或者，若是从工程的角度讲，可能是白噪声和鞅）
原帖由 无聊嘛 于 2007-10-19 01:34 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
既然IID的市场基本上已经被否定掉了，那么鞅到底何去何从呢？毕竟鞅和IID之间的区别是那么小，但是鞅又是近来金融工程的一大出发点：这好像是成了，一个没多少实质基础的废物，因为简便，所以成了自我证明的一大出发点。
Martingale 过程看上去比 IID 要宽松一点吧。金融工程要是没有那些假设，大概那些随机微分方程都不会有封闭解。而将来会发生的事，就是如来也弄不清。只希望形形色色的模型能碰到大象耳朵或大象尾巴吧。
就宽松那么一点点...呵，苦笑:*22*:
原帖由 无聊嘛 于 2007-10-19 03:34 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
就宽松那么一点点...呵，苦笑:*22*:
Martingale 过程还明确一点吧。说 arbitrage 是一个 Martingale 显然比说它是 IID 要好听不少。:)
就是说，其实这些东西是完全该另起炉灶的。确实我刚学它时就觉得它讲的文不对题，但那又该是什么呢？FMH我觉得最象了。
原帖由 无聊嘛 于 2007-10-19 10:49 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
就是说，其实这些东西是完全该另起炉灶的。确实我刚学它时就觉得它讲的文不对题，但那又该是什么呢？FMH我觉得最象了。
EMH?
FMH!
:*22*:
艾得加.E.比得斯提出的。这老兄近十多年来在小范围里还是有点热门。分形市场效率。（其实我很不想把这个打出来，因为我知道，象老兄你这样的，当然不要紧。但是有大堆烂人会拿来生事）
原帖由 无聊嘛 于 2007-10-19 11:18 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
FMH!
:*22*:
fracture market hypothesis or follow-me-here?
fracture market hypothesis
:*22*: :*22*: :*22*:
10/19/2007: 那同志说才买了的上证指数要看卖了。:*27*:
Day Price Change
0 254.4 -0.22%
1 254.96 -3.2%
2 263.39 -0.49%
3 264.69 1.07%
4 261.89 1.25%
原帖由 无聊嘛 于 2007-10-19 11:42 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
fracture market hypothesis:*22*: :*22*: :*22*:
很多年以前看过那本书，但是不很以为然。罗罗嗦嗦的像是实验观察报告，至少没有 EMH那么理性和简洁彻底。
原帖由 野狐禅 于 2007-10-19 20:09 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
10/19/2007: 那同志说才买了的上证指数要看卖了。:*27*:
Day Price Change
0 254.4 -0.22%
1 254.96 -3.2%
2 263.39 -0.49%
3 264.69 1.07%
4 261.89 1.25%
呵呵, 我都不敢说我今天的操作 :*P 我的那个票今天的涨幅只有0.1%
可震幅却是9.28% . 我到希望能经常有这种行情. :*18*:
[ 本帖最后由 liza012 于 2007-10-19 22:43 编辑 ]
原帖由 liza012 于 2007-10-19 22:24 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
我的那个票今天的涨幅只有0.1%, 可震幅却是9.28% . 我到希望能经常有这种行情. :*18*:
that's trader's dream.
原帖由 野狐禅 于 2007-10-19 22:35 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
that's trader's dream.
实在说"半个世纪前出现的东西" 对我仍然有效: 一般看来它跌不了那么多,
可那个跳空缺口生生的给补了! 它告诉我: 那些都还没被玩烂, 也没让人
晕头转向......历史仍然被重复.....
技术分析到底有用没用? 我的直觉是:有时不能用它, 要把它全扔了...可有时还
是用它才最好! :*27*:
对不起, 我的数字写错了!!!!!
我的那个票今天的涨幅只有0.10%, 可震幅却是9.28% .
[ 本帖最后由 liza012 于 2007-10-19 22:51 编辑 ]
原帖由 liza012 于 2007-10-19 22:43 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
技术分析到底有用没
a million dollar question. :)
和尚真能玩笑......:mad: