趋势、波动、几何——技术分析理论的融合（以道会友）
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：monday63582
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本帖最后由 monday63582 于 2019-1-30 08:45 编辑
前言 以前发过贴子，本来想连载的，后来赖癌发作也就没有后来了。 尽管以前的帖子里也介绍过自己，不过我还是大概说一下自己的背景吧。 本人是计算机专业出生，所以理科生的思维就是一个：找规律。可能这是4年大学给我的唯一收获了，算是对我工作和研究有用。 以前在论坛看了很多好帖子，感悟很多。特别是 hkviwo当时的一个讲《市场微观分析》的一个文章，特别符合IT男的口味，感觉看问题的角度非常新颖。所以我后面说的东西也会带一点他的影子。
 
在进入最核心的内容前，请允许我来点“道”的东西。
一、树立正确的投资理念
所谓万变不离其宗，在我们进行投资时最最重要的不是战法、不是策略、不是操盘水平，而是要认识市场。这是所有的前提，只有保证自己的出发点是正确的，才能保证你走的路是正确的。
1、如何正确的认识A股市场？
道氏理论中提到任何市场普遍存在“趋势”，我们的大A股也不例外！ 有些朋友会问，你怎么证明“趋势”这种东西存在？（需要证明么？理科生觉得需要证明，理不明则胆不壮！） 我要说的是，万事万物皆有势。 本人曰：道法自然！所以“趋势”是可以被证明的。 首先，资本市场中的资本即人也，人是逐利的，上涨我会追随，下跌我会逃跑。这即是天性、也是道法。所以追涨杀跌客观的讲是一个好方法或者说是正确的趋势操作手法——是道法自然的体现。 当然人的反应有快慢，因为各种原因追涨杀跌也有先后顺序。往往是机构收割散户的结局，这点大家不陌生。 其次，《战国策-势气论》中提到：“一而再、再而三、三而竭！”，说明所谓的“势”也是有大小和极限的。 牛市中市场参与者会不断涌入，牛股也会保持较大的成交量，这想必不难理解吧。（后面我会说到量、资金、趋势的关系）
下一节之前，我们来个总结，方便大家明白我到底在说什么: 1、市场中有趋势，这是客观存在的； 2、趋势是有大小的，趋势的大小与增量资金有关。
通过以上两点，我们明确了A股市场的基本规律，那么我们接下来就可以利用规律去进一步延伸。
2、A股市场的盈利模式是什么？ 我们明确了A股市场的基本规律，那么接下来就是需要合理的利用规律去盈利了。 既然趋势是资本市场的客观规律，捕捉趋势成为资本市场获利的唯一准则。（这就是我前面为什么要证明趋势，如果是一个无序的市场，根本和赌场一样，那就没有研究的必要了。） 那么我们无论通过基本面研究还是技术面分析最终目标都只有一个，就是捕捉个股乃至行业的价格运行规律——趋势。
目前市场中主流捕捉趋势的方式则有两种：“预测趋势”和“跟踪趋势”。 不过，因为每个人看问题的角度、教育程度以及经历的不同，衍生出很多的理论和方法。本质上无论是“预测趋势”、还是“跟踪趋势”都是在猜测趋势拐点，很多时候都殊途同归。 本人认为任何方法本质上是在猜测趋势，既然是猜测自然存在不确定性和错误。
这里我们还是来个总结： 1、趋势是唯一盈利准则。 2、趋势研判存在不确定性。
那么以上两点，在后面会延伸出方法和止损的必须要性。
二、基础理论知识
投资理念是投资的基石，投资体系是投资的工具。树立了自身正确的投资理念后，我们就要开始尝试建立一套完整的投资体系。不过在建立自身投资体系时需要了解一些基本的市场知识。
1、趋势、成交量、周期的定义与关系大家都明白A股中股价运行规律无非就是上涨和下跌，连续的上涨我们称作上涨趋势，连续的下跌我们称作下跌趋势。听起来像一句废话，但要是说真正领悟的人并不多，有时候越简单的东西越直指本质。
这里是本人的对趋势的核心解读，相信很多人大多困惑或者不断研究成交量、股价的内在关系！
那么让本人向大家阐明一种认知吧。
首先，趋势的本质是一种波动。
本人对趋势的定义里不存在横盘的，因为在我的理解里趋势是一种波动。既然是波动，横盘不是波峰就是波谷，无外乎上涨中继就是下跌中继。
波谷与波峰都不断上移则形成上涨趋势，反之则形成下跌趋势。同时大家要知道波的大小只与周期有关，基本面的叫经济周期，技术图表里叫时间周期。
其次，趋势的大小取决于波动周期的大小。
趋势持续时间越长，则意味着波动的周期就越大。
这里要说明一个非常非常重要的误区，很多人研究量价关系都是错把一个现象误会成了因果关系。
成交量只是每日的交易换手率，趋势的大小并不受交易量影响。而事实上，我可以举出无数缩量上涨的股票的例子，所以说成交量仅仅反映的是交易的活跃度，仅此而已。
所以研究量价关系的结果，大多都是泛泛而谈。因为从出发点就是错的，如何能修成正果？
当然成交量也是有妙用的，后面有机会我会说到。
我们给趋势与成交量做个总结则是：
成交量与趋势的关系则是非相关的，成交量大未必趋势就大（非充分必要条件）。而趋势周期越长则成交量必然变大（充分必要条件）。
2，周期与资金的逻辑
我们讨论完趋势，再来探讨一下，周期与资金的关系。
趋势实际上只与赚钱效应有关——即趋势方向上的时间及幅度有关。
我们可以理解为能推动股价在更大周期运行的资金操盘能力就越强。本人前面也提到过，资本（即人心）是逐利的！
所以只要有趋势，就会吸引增量资金进场。（当然A股不能做空，所以下跌趋势中是无效的。当然，大家可以应用于期货）
趋势本身的形成正是受到两类资金的影响，一类是背后操盘资金的体量（机构），另一类是外围被吸引资金的程度（散户）。
我这么定义机构与散户，只是说明一个收割与被收割的关系。大家意会即可
那么我们给趋势与周期的关系做个总结：
市场资金增量越大必然趋势持续周期越大（充分必要条件），而反过来说趋势持续周期越大有可能是市场资金增量越大（充分必要条件）。
三、趋势几何学
证明完我们所熟知的趋势、周期、成交量的关系，那么我就要搬出核心理论——趋势几何学了。趋势几何学源自本人对缠论、波浪理论与趋势理论的结合并总结。
1、顶底分型
这里先要讲一下缠论中的分型问题，本人觉得很多人对缠论有很多误解，缠论本身只是对市场的现象进行了几何描述。
在缠论中提到了一个非常重要的一个理论：分型理论。将顶、底进行了明确的定义，也就是大家缠论爱好者熟知的顶分型、底分型。
顶、底的完整定义：最少不得少于3根K线的“品”字结构形成顶底——趋势拐点。
那么上面说过趋势的本质是一种波动，那么顶底分型对应的就是趋势的波峰波谷了。而波峰波谷是趋势的基本构成，前面已经说了。这有利于我们研究趋势的运行规律，寻找最优的买卖点。
2、最小趋势结构——5浪+3浪
上面讲了我对缠论的部分理解，我们应用几何构建了顶底的模型，并明确顶底就是趋势运行过程中的波峰或者波谷。
很多人在研究波浪理论时也存在误区，我认为波浪理论的核心并不在于数浪。
波浪理论的浪数暗合了趋势几何学，我们可以把波浪理论理解为对趋势理论的延伸。波浪理论在一定意义上定义了一个完整趋势的结构，帮助我们更清晰分析当前趋势结构阶段及方向。
而在缠论中其实也有提到，大家都知道缠论中有个有趣逻辑叫“走势终完美”，是指一个固定的趋势走势一定会走完。其实一个趋势的演绎怎么会是不完整的呢？我们已经用最小趋势结构证明了，所以“走势终完美”我觉得没有错，当然趋势是人为判断的，会错。不完美的时候自然就是判断错的时候了。
下面我们就要利用顶底的关系及几何方向来构建一段最小的趋势结构。
下图是一个典型的下跌趋势，本人利用最少3根K线形成顶底分型的原则设计的最小趋势结构。
从上图中构建的最小趋势结构，告诉了我们一个完整的趋势过程：
原趋势转折----->拐点确认------>新趋势-------->新趋势转折------->拐点确认
我们从这个过程可以得出以下几个结论：
a、趋势的拐点在确认分型位置
b、拐点后的新趋势力度最大
c、完整的趋势就是波浪理论5浪+3浪的构成
波动、波峰、波谷、成交量、时间周期，以上这些完美结合起来，就构建出了一个严谨的，逻辑自洽的趋势。
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发表于 2019-1-29 15:24
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