关于用神经网络对股票进行预测的问题

sunab

关于用神经网络对股票进行预测的问题

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：sunab 浏览：14680 回复：25

我是作神经网络的， 现在想用神经网络对股票价格进行预测，（我对股票不懂，^_^）。我用的是从yahoo上下载的nasdaq数据，对收盘价进行预测。预测时用前三天的收盘价预测下一天的收盘价，但效果很差，误差极大。是什么原因呢？哪位大侠愿意告诉俺啊？谢谢！！！！！

野狐禅

Originally posted by sunab at 2004-5-23 09:05 AM:
我是作神经网络的， 现在想用神经网络对股票价格进行预测，（我对股票不懂，^_^）。我用的是从yahoo上下载的nasdaq数据，对收盘价进行预测。预测时用前三天的收盘价预测下一天的收盘价，但效果很差，误差极大。是 ...

The close price most likely is decided by the market related news during that day, not by the historical prices. So, the historical data do not contain useful information about the close price. You cannot profitably predict the close price.

freewalk

很正常

sunab

我从网上下载了好多文章，说预测结果很好啊。难道是文章有问题？

野狐禅

Originally posted by sunab at 2004-5-23 12:21 PM:
我从网上下载了好多文章，说预测结果很好啊。难道是文章有问题？

Have you tried their method?

好好好000

很好！

fract

Originally posted by sunab at 2004-5-23 09:05:
我是作神经网络的， 现在想用神经网络对股票价格进行预测，（我对股票不懂，^_^）。我用的是从yahoo上下载的nasdaq数据，对收盘价进行预测。预测时用前三天的收盘价预测下一天的收盘价，但效果很差，误差极大。是 ...

楼主是研究神经网络的，这是优势；对股票不懂，这是劣势。想用神经网络对股票价格进行预测，关键在于选择恰当的输入数据项目，并拟定合理的神经网络结构。你所用模型可能过于简单。如果预测时用前三天的收盘价预测下一天的收盘价，采用神经网络，并不会比其它常用的时间序列分析方法更具优势，效果显然不会很好。
个人浅见，仅供参考。

fract

Originally posted by sunab at 2004-5-23 12:21:
我从网上下载了好多文章，说预测结果很好啊。难道是文章有问题？

现在，弄虚做假的论文太多了（包括不少博士学位论文）！当然，好文章也有不少。
楼主是研究神经网络的，又从网上下载了好多文章，不仿亲自检验一下。

抄底高手

看看，谢谢！

hermeslee

神经网络构造复杂，学习数据太依赖人为选择，学习时间长。目前好象还没有特别成功的预测模型，比起灰色系统或多变量判定等简单的模型不占明显优势。

lukk

一般来说，无论是 神经网络 还是 遗传算法 。本质是用懒办法在静态解解集里稳定地命中一个存在的解。而你的数据是完全动态的，除非你的 神经网络 能够产生新的 神经元 加入网络。但是 1。你不懂股票，2。你的计算机受不了。

笑看风动

人都预测不准，何况人工智能还是仿人的。鹦鹉学舌，怎能准确。

Andrella

Originally posted by 笑看风动 at 2004-6-21 07:22 PM:
人都预测不准，何况人工智能还是仿人的。鹦鹉学舌，怎能准确。

人工智能虽然是仿人的, 但设计人工智能的人在智力上是人上人, 而人同人在智力上的差距甚至大过人同兽的差距, 普通人用人工智能仍然极有帮助, 更何况人工智能会学习新事物, 设计者都无法完全掌握其变化

现在股票预测不准的关键是: 股价显然不服从统计定律, 因此用数理统计
效果很差, 如果有本事做到用微分方程模拟数据, 可以提高预测准确性, 问题是有几个人可以做到?

笑看风动

“但设计人工智能的人在智力上是人上人”
这句话也太夸张了吧，我研究神经网络和各种人工智能算法也算是好几年经验了，
微分方程我当年读大学时候就是基本课程，虽然我不能算是各种顶极高手，但
自问学的不算差。“可以提高预测准确性”，我估计只能从1％提高到2％，也算是
翻倍了。股票投资是人性化的操作，提出人工只能预测股价本来就是个错误，
一开始提出这个观点的人一定不是股票大师，很可能还是个门外汉，就算懂股票也
肯定投资不会盈利的，连交易的本质都了解不清。

笑看风动

如果你既是个股票投资高手又是个算法高手，我想你一定不会想用人工智能来预测股票。我指的是高手，不是哪种一些入门知识懂一些的，冒充是高手的。
  今天在一个分析软件上竟然发现了股票走势的频谱图，真是好笑啊，计算频谱又浪费时间又毫无用处，何必呢？
  有这个时间，不如将频谱分析，小波变换，人工智能在模式识别领域好好的应用应用，何必在这里浪费时间，如果你觉得这些方法失效的原因是因为中国股票市场不成熟的话，不妨拿美国的股市数据来测试测试，你会发现准确率跟投硬币差不多，如果投个硬币就可以知道你预测的结果，费那么大周折干吗呢。
  其实这个问题你不妨问问论坛的总版主，他是个百分百的股票投资高手，虽然可能对人工智能领域不了解，但问过后一定会得出同样的结论。股票投资博大精深，至简至深，却又复杂多变，你不妨读读华尔街的名著，就会知道自己这个想法是多么的可笑。应用微分方程会提高准确率，真是好笑！

mars25

牛仁！佩服

Originally posted by 笑看风动 at 2004-6-22 10:14 PM:
“但设计人工智能的人在智力上是人上人”
这句话也太夸张了吧，我研究神经网络和各种人工智能算法也算是好几年经验了，
微分方程我当年读大学时候就是基本课程，虽然我不能算是各种顶极高手，但
自问学的不算差 ...

grasshoper97

股票价格受当天股民的群体意识影响，如果是庄家控股、价格还受庄家控制，和以前的价格关系不大。

至于好多论文说预测的准确，是因为他从一千多个股票中选择了一两个用他的算法可以准确预测的股票

其余几百个预测不准的股票，他是不会写进论文的，典型的为结果找数据。

龙田德普

原帖由 grasshoper97 于 2009-11-24 09:49 发表
股票价格受当天股民的群体意识影响，如果是庄家控股、价格还受庄家控制，和以前的价格关系不大。

至于好多论文说预测的准确，是因为他从一千多个股票中选择了一两个用他的算法可以准确预测的股票

其余几百 ...

诚如先生所言，我拜读过的中国某些著名股评人和所谓操盘手的大作（均为中关村图书大厦正版），基本上都这样。

fanxiebin

原帖由 lukk 于 2004-6-19 16:18 发表
一般来说，无论是 神经网络 还是 遗传算法 。本质是用懒办法在静态解解集里稳定地命中一个存在的解。而你的数据是完全动态的，除非你的 神经网络 能够产生新的 神经元 加入网络。但是 1。你不懂股票，2。你的计 ...

这位说的有理，神经元网络可以对存在的模式进行预测，但问题是股票市场中随机因素太多了。