投资组合的选择

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投资组合的选择

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：盈势 浏览：24962 回复：0

盈势稳盈宝组合目标是致力于在不同的市场环境和经济周期中，通过对全球ETF市场的分析、积极的资产配置和严谨的风险管理，为投资者提供超过基准回报的表现，力求实现年化收益率大于6%，最大回撤小于2%的收益目标。我们秉承“风险与收益匹配，稳为先，严控回撤”的投资理念，为投资者创造长期资本增值和控制投资风险。

• 投资组合优势
  

· 全球资产配置
本投资组合中的资金分散投资全球范围不同资产类别，通过选择不同的美股ETF产品，涵盖全球范围内的股票、债券、商品等资产，从而降低整个投资组合的波动性和风险。本投资组合债券型ETF约占总仓位65%~80%，股票型ETF约占总仓位20%~35%，同时根据市场变化及时调整资产配置，以确保在不同市场环境下实现投资目标。

· 调仓策略
本投资组合通过智能资产评分系统运用多项综合指标和大数据分析每周定期评估，运用量化投资系统在基于大量的历史数据和实时市场数据上进行分析和决策，择时交易当下阶段会出现优异表现的资产类别和行业美股ETF，利用数据分析和算法模型来识别动量和轮动信号，识别市场趋势和价格波动进行资产配置调整，从而获取最佳的风险收益比。

· 低回撤高收益
本投资组合采用多元化配置策略分布在不同行业及策略选择上，定期精选优质的ETF进行资产配置调整，最大限度地提高风险控制水平，使得投资组合能够适应市场变化，减少回撤风险，增强组合收益。

· 风险管理
本投资组合采用严格的风险控制策略，利用大数据构建的风险模型，优化组合的收益和风险平衡，通过预警监控和大数据分析及时调整组合配置和权重，定期进行测试和回溯测试，评估组合在极端情况下的表现和风险，从而更好把控投资风险。

• 投资业绩评估
  

· 年化回报率
根据近一年的数据回测结果，本投资组合的年化收益达到了8.00%，超出本组合原定预期收益。本组合主要投资于中短期美国债券ETF，以iShares 1-3年期美国公债ETF（SHY）为参照基准，SHY近一年年化收益率2.22%，本投资组合收益率跑赢5.78%。总体而言，本投资组合在稳定的美债ETF资产收益的基础上，实现了较高的收益增长。

· 抗风险波动
根据近一年的数据回测结果，本投资组合的最大回撤-2.05%，年化波动率3.17%，同期iShares 1-3年期美国公债ETF最大回撤-1.46%，年化波动率2.02%。总体而言，稳盈宝组合风险波动相对可控，抗波动能力良好，与同期交投活跃的美债ETF（SHY）对比，稳盈宝仍然表现出很好的稳定性。

· 投资性价比
根据近一年的数据回测结果来看，本投资组合的夏普比率为1.577，同期iShares 1-3年期美国公债ETF（SHY）夏普比率为-0.386。在同等市场环境条件下，本投资组合的投资者承担每单位风险所获得的超额收益高于iShares 1-3年期美国公债ETF（SHY），具有更高的投资性价比。