期货之大数定律

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那么，如何控制风险呢。
第一，限制每次交易的风险。
一般而言，单次交易的损失控制在总资金的5%以下（注意，是总资金，不是开仓资金），多品种也差不多，不能放太大。放太大，安全系数就打折扣了，具体可查破产概率表。资金大可以设小一些，资金小只能设大一点。
比如，设单次3%，是考虑到如果连续亏4-5次（这个在实际交易中是经常出现的），就损失总资金的12-15%，要赚回来，需赚15-18%，短时间内还是容易实现。如果亏损的太多，短时间内就不容易不回来了。这时如果用重仓，也许运气好，补上。也许亏得更多，就恶性循环了。
如果要考虑8-9次的连续亏损，或者意外引起的亏损幅度远超止损幅度，那止损幅度就要设定更小，比如1%。当然这样就更安全了。
有些小资金就无法设的太小，如果设定的小，稍微一波动就止损了。大资金还可以多品种多策略，所以，小资金的抗风险程度远弱于大资金。

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第二，轻仓。
轻仓的原因前面已经说过，就不重复了。
仓位轻了，你的具有概率优势的方法才能经过长期的交易体现出来，就像赌场，最终因为概率优势，一定是赢家，不会因为某个赌客，大赚一笔而改变。就像交易，一笔几笔的盈亏，不代表方法的好坏，只有足够多的交易才能看出。
另外，仓位轻了，你的心理状态也会很稳定，不会吃不下饭，睡不着觉。不要因为交易而牺牲生活，做交易是为了更好生活。
我每次一提出这个原则，马上就有人说，轻仓，那赚钱也没多少。这个问题，先放一放，下面会专门谈到。

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第三，组合。
包括弱相关品种的组合，同一品种上不同策略的应用，比如，同时用顺势系统和逆势系统，同时用不同的时间级别来做同一品种或做不同的品种组合，等等。
鸡蛋应该放在一个篮子里，还是多个篮子里。经常看到有人争个面红耳赤。
赞同的人会举巴菲特或者其他人的例子，不赞同的也会举出例子，比如a股的地雷股，退市股，美国的安然公司，等等。
其实，答案是一清二楚的。投资组合就是用来分散市场风险和个股风险的。这是像定理一样存在的。只要读过一些投资书籍和国外实证案例，就知道了。
特殊与一般是不能混同的，巴菲特抱牢一只股票赚大钱，并不否定多品种分散风险的方法。
这里谈控制风险，有一个原则要说明：赚钱是从能体现出某种优势的方法（最终能体现出概率上的优势）入手，而控制风险是从如何减少小概率事件带来的亏损来入手。考虑问题的角度是不一样的。

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写的很累，想放下。
不知喜不喜欢看，能不能接受。

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后面会讲到交易方法，交易心理的方面