我的新书《期货量化交易系统的构建》，大家看看有没有阅读价值？？京东，当当有售

慢游潜行

我的新书《期货量化交易系统的构建》，大家看看有没有阅读价值？？京东，当当有售

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：慢游潜行 浏览：4771 回复：4

序言：

2008年，我怀着一夜暴富的梦想莽撞地走进了期市，结果入市仅四个月亏了90%，提前验证了期货货市场90%的新兵在一年内亏光本金的铁血规律。

随后几年主观交易中，我犯下很多错误，比如抓顶、抄底、逆市、频繁、过量甚至随意交易。每天活在巨大盈利冲击引发的欣喜若狂，和随后一次次亏损伴随的失望自责中。下跌时看不到底，纠结是否要做空、略有反弹时犹豫是否反转，要不要做多，心力交瘁，苦不堪言。

有多少次的后悔懊恼、捶墙跺地，又有多少次的丧心病狂、恣意放纵？ 有多少次的且战且惊、翘首盼望，又有多少次的担心犹豫、痴心妄想？其中滋味，又与谁说？

股票为九死一生之地，我却游戏、玩世不恭、放纵、情绪化。进，意气用事；退，狼狈鼠串，全无章法，将血汗钱白送与人。心态混乱，纪律败坏，情绪失控，狂肆胡想，怎么能赢？如果不能脱胎换骨，可以肯定离开期市是唯一正确选择。

主观交易难以形成完整的交易系统和稳定心态，虽有近五年的主观交易经验，但实际水平并没有实质提升。入场始于贪婪，出场止于恐惧，不断轮回，没有尽头。

2013年开始接触程序化交易，使用交易开拓者测试交易策略和风险、资金管理，尝试构建自己的交易系统，并开始实战。量化交易后心态发生明显变化，大多数时候不再为昨天下的单子祈祷好运；不再担心明天市场大幅反转；止损时不再犹豫不决；出场后不再后悔错过反弹。一切都是量化交易系统的操作结果，心里压力减轻不少。走入正轨后资金曲线在振荡中逐渐上扬，整体表现与主观交易不可同日而语。

量化交易或许是通往成功交易者行列最快的方法。科学、数量化的方式验证交易系统的有效性和市场规律，这种知识和理性加深了对市场的了解，改变了主观错误信念，从而指导交易者脱离最初的生理和心理反应，使交易水平升华到系统和策略的高度，自然而然地形成了对自己交易能力的信心，也有利于交易纪律的遵守，从而从贪婪和恐惧造成的轮回中解脱出来，轻松快乐地交易。

种种是非过往，点点滴滴犹在心头，每一个投机散户都有自己的心历路程。从作者以往成绩来看，远远未跨入高手的境界，胆敢撰写本书一是因为个人在主观交易，量化期货系统构建和实际运行交易时记录了一些资料，想与读者共享，另外大多数的散户都是如我这样仍在期市挣扎的低手，抛砖引玉与大家一起交流进步，在未来的期货交易道路上互相慰籍，继续前行。

本书最初目的是给交易者提供一些有关期货量化交易系统测试、构造、运行等各方面的实战资料，讨论如何对比或研究不同交易系统的性能、资产组合、交易周期、止损、风险管理、系统优化和信号过滤等一系列实际问题，并结合个人期货基金说明交易系统的执行、资金管理和心理调控等诸多难题。宗旨是：契合实际，力求实用、正面实战。

仅以此书作为我九年期货交易的总结,与各位同样迷茫的散户做一次交流。

慢游潜行

【目录】
序言
第一章 交易系统和开发过程
1．1 系统、系统论、系统思维、系统科学及复杂系统
1．2 投资市场的基本理论
1．3 交易系统
1．4 量化交易
1．5 交易系统开发流程
1．6 总结

第二章 交易策略初步测试比较
2．1 声明
2．2 交易策略及量化
2．3 交易策略的参考标准
2．4 选择测试的交易策略
2．5 性能对比的指标说明
2．6 流行交易策略测试对比
2．7 总结

第三章 双均线交叉交易系统（Trade Blazer）性能测试
3．1 性能概要
3．2 交易分析
3．3 交易明细
3．4 平仓分析
3．5 阶段分析
3．6 资产分析
3．7 图表分析
3．8 总结

第四章 投资组合
4．1 资产组合简介
4．2 SMA（5，20）双移动平均线交叉交易策略资产组合测试
4．3 交易策略的资产组合测试
4．4 总结
4．5 附录：客观技术分析、数据挖掘及偏差

第五章 交易周期和时间框架
5．1 单个品种与交易周期优化测试
5．2 投资组合净盈利与交易周期优化测试
5．3 投资组合盈利效率与交易周期优化测试
5．4 自适应周期
5．5 时间框架（日内、短线、中线或长线）
5．6 总结

第六章 止损
6．1 单个品种止损测试
6．2 投资组合止损测试
6．3 止损对于交易策略的影响
6．4 总结

第七章 风险管理
7．1 风险管理过程
7．2 风险资金比例（总体风险暴露）测试
7．3 交易品种或交易机会选择
7．4 资金分配
7．5 头寸计算
7．6 总结

第八章 策略改进
8．1 信号过滤
8．2 跟踪止损
8．3 总结

第九章 交易系统构建
9．1 交易系统的搭建
9．2 交易前辈——理查德·唐奇安
9．3 交易程序运行架构
9．4 交易系统规则
9．5 交易纪律
9．6 总结

第十章 交易系统运行实例
10．1 基金单位净值
10．2 资金关键数据记录
10．3 交易系统实际运行实例
10．4 投资绩效评估
10．5 总结
10．6 附录：融资决策

第十一章 资金账户风险监控和VaR应用
11．1 VaR介绍
11．2 金融风险类型
11．3 正态分布
11．4 VaR的定义和计算
11．5 VaR用于实时控制资金账户风险
11．6 VaR用于确认维持保证金
11．7 总结

第十二章 交易心理调控
12．1 改变思维
12．2 认知心理学、情感心理学、意志心理学及金融心理学
12．3 趋势交易心理分析
12．4 主观交易与量化交易
12．5 自律
12．6 改造自我
12．7 杂想
12．8 总结

第十三章 结尾
附录1 买房或不买房
附录2 股指期货日K线价格变动概率分布

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