期货公司客户交易数据的分析

逆游的蛤蟆

期货公司客户交易数据的分析

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：逆游的蛤蟆 浏览：1393 回复：1

一朋友在一大型期货公司担任风控总监,平日接触客户交易资料较多,最近他做了个关于亏损来源的报告,报告很长,其中最精彩的就是对客户交易数据的分析（数据周期是最近3年）.摘录几个来分享一下:

一、赢利的客户中，85.2%的赢利来自于5单以内的赢利，扣除掉这5单，这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点：持有日期基本上都在2个月左右，基本上都是单边市场。

二、每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客户，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客户，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客户，3年平均收益率是59%。

三、所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。

四、所有止赢的单子，如果不平，有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。

五、所有客户的收益率呈现接近正态分布，很遗憾，这个正态分布的均值是-14%。

所以，结论对大多数人而言是残酷的（除非你是天才）：
第一、一般人进入这个市场都是错误的。
第二、频繁的交易，基本上判了你死刑。
第三、不要盼望你能在高抛低吸的短线交易中获胜，更不要靠直觉来炒期货，恐惧是亏损的最直接原因。
第四、想要获利，你可以参考这个方法：耐心等个机会，一把砸进去，不止赢止损，长线持有，让利润去奔跑OR暴仓。

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