中金所发文澄清期指跌停并非“乌龙指”

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中金所发文澄清期指跌停并非“乌龙指”

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：roxxe 浏览：21572 回复：1

      5月31日上午10点42分11秒，沪深300股指期货主力合约IF1606出现异常报单，急跌至2732.4点触并及跌停板。而仅仅10秒后，期价回归至暴跌前水平。
　　5月31日晚间，中金所对此发布公告称，IF1606合约在10:42出现瞬间跌停。经查，是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交，并触发市场技术性卖盘所致。其间，交易对手高度分散。
　　据《证券时报》报道，昨天上午引发期指剧烈波动的账户来自国泰君安期货江苏路营业部，该客户为对冲现货市场的4亿头寸，砸下一笔400手左右股指期货市场卖单。
　　界面新闻记者随后致电询问了国泰君安期货江苏路营业厅内部人员，该人员表示，确为营业部内一机构客户放出400手左右卖单，“后面有别的跟单的”，导致了31日期指市场的异常波动。“当时，市场上做套保的交易的多单太少，价格一下子就打得比较低。”
　　2015年9月初，中金所决定，自9月7日起，沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为；日内开仓交易量是指客户单日在单个产品所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和，但套期保值交易的开仓数量不受此限。此后，股指期货市场的成交量快速下滑。
　　好在这一“插曲”并未影响今日股票市场和股指期货市场走势，大盘及三大期指主力合约最终均收于较大涨幅。中金所在公告中也提醒各位会员和广大交易者，充分注意市场流动性情况，谨慎交易，避免引发市场过度波动。
     经过调查，中金所发文澄清期指跌停并非“乌龙指”。期指跌停的关键因素是市场流动性枯竭的风险，它以反作用力唤醒了市场和机构主力。这一“插曲”客观上也成了“空翻多”的标志性事件。