期指出现无风险获利机会

sar · 发表于 2012-12-27 19:13

期指出现无风险获利机会

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：sar 浏览：12782 回复：9

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今日沪深300指数收在2444.59，期指IF1301收在2466.6，两者相差22.01点，也即一手合约差6603元，如果尾盘买入一手期指合约资金的ETF，同时卖出1手IF1301，到下月18日期指结算日锁定利润6603元（大约），相当于年收益率7.75%,远高于银行存款，如果明天期指顺势高开，ETF 顺势低开，收益将更高。
期指出现这种获利机会是机构看不上呢？还是不会玩？枉费了证监会开期指的一片苦心。

pennkwok · 发表于 2012-12-27 20:09

这个套利肯定是有人在做的，但是绝大多数人不会去做，所以不会对期指有多大的影响（同样杠杆基金也经常出现2~3%的套利机会，一般3~4天内可以实现套利，年化收益率更高）。
多数机构不做，是有原因的：一是机构有机构的投资纪律，不能随便有钱赚就赚。二是机构做这个的机会成本，投入的这些钱，如果押注在多方或者空方，遇到单边行情，会赚得更多。

eagter · 发表于 2012-12-28 11:10

本帖最后由 eagter 于 2012-12-28 12:46 编辑

这是我收到的最好的新年礼物! 谢谢老兄

eagter · 发表于 2012-12-28 12:40

本帖最后由 eagter 于 2012-12-28 12:45 编辑

我计算了一下, 比我玩国债回购管理现金收益高. 谢谢SAR

sar · 发表于 2012-12-28 18:56

不客气。厌恶风险的资金，可选择这种套利方法。不太清楚何种ETF与300指数最贴近。

雪弥勒 · 发表于 2012-12-28 19:20

年收益率7%的A类基金不少的,而且也不费心

雪弥勒 · 发表于 2012-12-28 19:21

sar 发表于 2012-12-28 18:56
不客气。厌恶风险的资金，可选择这种套利方法。不太清楚何种ETF与300指数最贴近。

标准的300ETF有510300和159919

zzzrrr111111 · 发表于 2012-12-28 19:43

当年3186的时候有过100点的升水都没人套利。单边行情才会出现大幅升贴水，毕竟市场资金有限，这时候还是都是直接做赚钱多。

丁蟹 · 发表于 2012-12-28 19:54

预示调整将近了，就等时间了，一起倒数一起二吧;P

sar · 发表于 2012-12-28 20:22

谢了，今天10:30以后的图形像是一个楔形，星期一要小心。

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