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[大盘交流] EA小议

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hdtfriend

签到天数: 6 天
发表于 2012-7-28 00:21 | 显示全部楼层

EA小议

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：hdtfriend 浏览：42255 回复：76

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EA到底能不能赚-钱？

有的EA如果太依-赖TICK（跳动），那么模-拟和实-盘就会不一致。我遇到过一个EA一年能翻几十倍，但是实际挂-盘照样亏。原因就是回-测的算-法太简单，有规律，这个EA就是利用了这个规律。但是实盘没那么简单，所以。。。。。。。。

如果开-平-仓基于较大的波动，比如以一分钟线以上计算的指标，那么，实盘和回-测就不会有太大区别。如果历-史回-测能正常开-平-仓，用在实盘上到点也会自-动工作。可能软-件同服-务器的不同步会造成有时不能正-常开平仓，但是那只是少数。一个盈-利的EA也应该扛下这样的损-失。

所以，EA成不成功在于策-略。同样是回-测，有的大赚，有的大赔，这就反应了一些盈-利的本-质-问题。
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hdtfriend

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 楼主| 发表于 2012-7-28 00:31 | 显示全部楼层
太频繁的交易策略也会造成回测与实盘有误差。

其中的原因有可能是点差。我随便写了一个EA，一秒钟内开平好几次，光亏点差，几天做了二千单，全亏完了。这是个必输的系统。但是反过来并不代表必赢的系统。也不可能反过来。因为券商不可能倒赔点差给你。
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hdtfriend

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 楼主| 发表于 2012-7-28 00:36 | 显示全部楼层
所以，有的系统输很大，但是把条件设反不一定能盈利。原因可能就是点差。
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hdtfriend

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 楼主| 发表于 2012-7-28 00:39 | 显示全部楼层
能赚钱的EA我是要卖钱的，所以在这里不便公布。
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hdtfriend

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 楼主| 发表于 2012-7-28 00:43 | 显示全部楼层
其实如果EA能赚钱，用手工玩同样的策略只能更灵活，盈利也更有保障。

EA在测试策略的正确方面很有价值，是金子总会发光的。好的策略手工和EA都有盈利的倾向。
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hdtfriend

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 楼主| 发表于 2012-7-28 00:54 | 显示全部楼层
十年前市场的波动特征和现在大不一样，所以现在赚钱的EA将来却可能赔钱。

但是，一个好的策略一定要超越这种差异，否则只能自取灭亡。
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hdtfriend

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 楼主| 发表于 2012-7-28 01:01 | 显示全部楼层
一个赚钱的EA一定要先在原理上就赚钱，否则随便几个指标的任意组合就是天文数字，你就是穷毕生之力也找不到圣杯。
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chaonong_09

签到天数: 78 天
发表于 2012-7-28 01:39 | 显示全部楼层
哥孤漏寡闻，EA是什么？#*31*# 谁能科普一下？#*31*#
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cnery

发表于 2012-7-28 02:57 | 显示全部楼层
原帖由 chaonong_09 于 2012-7-28 01:39 发表
哥孤漏寡闻，EA是什么？#*31*# 谁能科普一下？#*31*#


外汇自动化交易!
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chaonong_09

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发表于 2012-7-28 03:19 | 显示全部楼层

回复 #9 cnery 的帖子

谢谢！#*19*#
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lwing1966

签到天数: 2 天
发表于 2012-7-28 05:28 | 显示全部楼层
楼主，你一人自娱自乐什么呀。
虽然你已经意识是到历史回测和实盘会不一样，但你还没有找到真正的原因。另一方面，比真实回报更重要的是风险控制，你似乎根本没意识到，或者不以为然。
所以，你最好拿你可以承受的资金实盘做几年，相信你会有新的体会。
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hdtfriend

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 楼主| 发表于 2012-7-28 06:23 | 显示全部楼层
原帖由 lwing1966 于 2012-7-28 05:28 发表
楼主，你一人自娱自乐什么呀。
虽然你已经意识是到历史回测和实盘会不一样，但你还没有找到真正的原因。另一方面，比真实回报更重要的是风险控制，你似乎根本没意识到，或者不以为然。
所以，你最好拿你可以承 ...


我有自己的想法，也有自己的乐趣，不劳您挂念，谁也没请你来啊，你可以不看嘛
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lwing1966

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发表于 2012-7-28 06:30 | 显示全部楼层

回复 #12 hdtfriend 的帖子

祝你好运！
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hdtfriend

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 楼主| 发表于 2012-7-28 06:44 | 显示全部楼层
经测试过的柱数        16484
用于复盘的即时价数量        36407141
复盘模型的质量        n/a
输入图表错误        18748
起始资金        50000.00
总净盈利        3540.84
总获利        10457.75
总亏损        -6916.91
盈利比        1.51
预期盈利        9.54
绝对亏损        676.03
最大亏损        1027.94 (1.89%)
相对亏损        1.89% (1027.94)
交易单总计        371
卖单 (获利百分比)        185 (8.65%)
买单 (获利百分比)        186 (5.91%)
盈利交易(占总百分比)        27 (7.28%)
亏损交易(占总百分比)        344 (92.72%)
        最大:
获利交易        400.00
亏损交易        -23.67
        平均:
获利交易        387.32
亏损交易        -20.11
        最大:
连续获利金额        2 (798.49)
连续亏损金额        49 (-994.24)
        最多:
连续获利次数        798.49 (2)
连续亏损次数        -994.24 (49)
        平均:
连续获利        1
连续亏损        14
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hdtfriend

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 楼主| 发表于 2012-7-28 06:53 | 显示全部楼层
经测试过的柱数        66193
用于复盘的即时价数量        37972543
复盘模型的质量        50.00%
输入图表错误        0
起始资金        50000.00
总净盈利        -1507.61
总获利        12516.63
总亏损        -14024.24
盈利比        0.89
预期盈利        -2.13
绝对亏损        4087.40
最大亏损        4317.04 (8.59%)
相对亏损        8.59% (4317.04)
交易单总计        707
卖单 (获利百分比)        353 (0.57%)
买单 (获利百分比)        354 (2.26%)
盈利交易(占总百分比)        10 (1.41%)
亏损交易(占总百分比)        697 (98.59%)
        最大:
获利交易        1400.00
亏损交易        -42.77
        平均:
获利交易        1251.66
亏损交易        -20.12
        最大:
连续获利金额        1 (1400.00)
连续亏损金额        176 (-3532.45)
        最多:
连续获利次数        1400.00 (1)
连续亏损次数        -3532.45 (176)
        平均:
连续获利        1
连续亏损        70
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hdtfriend

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 楼主| 发表于 2012-7-28 07:01 | 显示全部楼层
经测试过的柱数        16484
用于复盘的即时价数量        36407141
复盘模型的质量        n/a
输入图表错误        18748
起始资金        50000.00
总净盈利        2802.09
总获利        3801.70
总亏损        -999.60
盈利比        3.80
预期盈利        93.40
绝对亏损        182.71
最大亏损        1386.50 (2.60%)
相对亏损        2.60% (1386.50)
交易单总计        30
卖单 (获利百分比)        15 (13.33%)
买单 (获利百分比)        15 (6.67%)
盈利交易(占总百分比)        3 (10.00%)
亏损交易(占总百分比)        27 (90.00%)
        最大:
获利交易        1500.00
亏损交易        -74.28
        平均:
获利交易        1267.23
亏损交易        -37.02
        最大:
连续获利金额        1 (1500.00)
连续亏损金额        18 (-679.86)
        最多:
连续获利次数        1500.00 (1)
连续亏损次数        -679.86 (18)
        平均:
连续获利        1
连续亏损        9
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奔腾

发表于 2012-7-28 07:17 | 显示全部楼层
楼主多去海洋论坛看看，那里的朋友许多都在外汇市场淫浸很多年了。
带杠杠的品种，研究回撤和机械化交易是条不归路。
谎言重复了几千次就是真理，市场上有些东西就是从谎言变成了真理。
参与人数 1奖励 +2 时间 理由
hdtfriend + 2 2012-7-28 07:25 EA就算是哈哈镜，也能反映出事物的一些 ...

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hdtfriend

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 楼主| 发表于 2012-7-28 07:20 | 显示全部楼层
经测试过的柱数        16484
用于复盘的即时价数量        36407141
复盘模型的质量        n/a
输入图表错误        18748
起始资金        50000.00
总净盈利        -48665.96
总获利        336138.21
总亏损        -384804.18
盈利比        0.87
预期盈利        -5.64
绝对亏损        48665.96
最大亏损        50078.81 (97.41%)
相对亏损        97.41% (50078.81)
交易单总计        8633
卖单 (获利百分比)        4318 (6.86%)
买单 (获利百分比)        4315 (8.41%)
盈利交易(占总百分比)        659 (7.63%)
亏损交易(占总百分比)        7974 (92.37%)
        最大:
获利交易        4429.00
亏损交易        -310.16
        平均:
获利交易        510.07
亏损交易        -48.26
        最大:
连续获利金额        3 (536.00)
连续亏损金额        86 (-4021.16)
        最多:
连续获利次数        4429.00 (1)
连续亏损次数        -4021.16 (86)
        平均:
连续获利        1
连续亏损        13
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hdtfriend

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 楼主| 发表于 2012-7-28 07:25 | 显示全部楼层
经测试过的柱数        16484
用于复盘的即时价数量        36407141
复盘模型的质量        n/a
输入图表错误        18748
起始资金        50000.00
总净盈利        -48680.65
总获利        69709.73
总亏损        -118390.37
盈利比        0.59
预期盈利        -16.56
绝对亏损        48680.65
最大亏损        49740.65 (97.42%)
相对亏损        97.42% (49740.65)
交易单总计        2939
卖单 (获利百分比)        1464 (13.87%)
买单 (获利百分比)        1475 (11.39%)
盈利交易(占总百分比)        371 (12.62%)
亏损交易(占总百分比)        2568 (87.38%)
        最大:
获利交易        1380.84
亏损交易        -277.00
        平均:
获利交易        187.90
亏损交易        -46.10
        最大:
连续获利金额        4 (814.00)
连续亏损金额        40 (-1797.16)
        最多:
连续获利次数        1385.00 (2)
连续亏损次数        -1797.16 (40)
        平均:
连续获利        1
连续亏损        8
金币:
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hdtfriend

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 楼主| 发表于 2012-7-28 07:29 | 显示全部楼层
经测试过的柱数        16484
用于复盘的即时价数量        36407141
复盘模型的质量        n/a
输入图表错误        18748
起始资金        50000.00
总净盈利        -24193.79
总获利        253000.82
总亏损        -277194.61
盈利比        0.91
预期盈利        -4.10
绝对亏损        27533.79
最大亏损        48190.32 (68.20%)
相对亏损        68.20% (48190.32)
交易单总计        5906
卖单 (获利百分比)        2946 (5.36%)
买单 (获利百分比)        2960 (6.93%)
盈利交易(占总百分比)        363 (6.15%)
亏损交易(占总百分比)        5543 (93.85%)
        最大:
获利交易        4424.00
亏损交易        -1535.00
        平均:
获利交易        696.97
亏损交易        -50.01
        最大:
连续获利金额        2 (6141.21)
连续亏损金额        109 (-5138.32)
        最多:
连续获利次数        6141.21 (2)
连续亏损次数        -5138.32 (109)
        平均:
连续获利        1
连续亏损        16
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