菜鸟求助！！文华财经交易系统编写

k_l_2005 · 发表于 2012-7-7 22:23

菜鸟求助！！文华财经交易系统编写

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：k_l_2005 浏览：5414 回复：6

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各位大侠，文华财经的程序模型能编吗？
20天最高值买开仓，10天最低值买平仓；
20天最低值卖开仓，10天最高值卖平仓；

马凉 · 发表于 2012-7-8 08:23

H=HHV(H,20),BK;
L=LLV(L,10),SP;
L=LLV(L,20),SK;
H=HHV(H,10),BP;

  测试天数： 5562    测试周期数： 3703
  指令总数： 275    平均交易周期：25
  初始资金： 100000    最终权益： 177649
  总收益率(盈利/初始资金)： 77.65%    盈利： 77648.72
  扣除最大盈利后收益率： 67.88%
  扣除最大亏损后收益率： 80.49%

  可靠性(胜率)： 52.05%    成交额： 4661476
  期望收益(平均R乘数)： 0.99R    总手续费： 0

  总交易次数： 146
  盈利次数比例： 52.05%    亏损次数比例： 47.26%
  平均利润率： 0.53%    平均每次盈利： 532
  标准离差率： 320.2%    标准离差： 1702.93
  多头次数： 68    空头次数： 77
  多头盈利次数： 36    空头盈利次数： 40

  盈利次数： 76    亏损次数： 69
  总盈利： 114753(114.75%)    总亏损： -37104(-37.10%)
  平均盈利率： 1108(1.11%)    平均亏损率： -371(-0.37%)
  最大盈利额： 9770(6.62%)    最大亏损额： -2837(-1.69%)
  平均盈利周期： 29    平均亏损周期： 9
  最大盈利周期： 79    最大亏损周期： 30
  最大连续盈利次数： 4    最大连续亏损次数： 4
  最大连续盈利： 14172(9.64%)    最大连续亏损： -3720(-2.23%)

  空仓总时间： 774    最长空仓时间： 22
  空仓时间/总时间： 20.90%

以上为测试橡胶指数的结果，使用收盘价格，固定一张，每张用的一个点（不是5吨每张，我测试的习惯），手续费滑移没有计入，交易不算很频繁，可以忽略不计，赢利77648点（换算成元需要*5）

马凉 · 发表于 2012-7-8 08:27

测试天数： 2027    测试周期数： 1350
  指令总数： 96    平均交易周期：26
  初始资金： 100000    最终权益： 115676
  总收益率(盈利/初始资金)： 15.68%    盈利： 15675.56
  扣除最大盈利后收益率： 11.60%
  扣除最大亏损后收益率： 16.44%

  可靠性(胜率)： 52.94%    成交额： 839106
  期望收益(平均R乘数)： 1.19R    总手续费： 0

  总交易次数： 51
  盈利次数比例： 52.94%    亏损次数比例： 45.10%
  平均利润率： 0.31%    平均每次盈利： 307
  标准离差率： 268.7%    标准离差： 825.96
  多头次数： 23    空头次数： 27
  多头盈利次数： 13    空头盈利次数： 14

  盈利次数： 27    亏损次数： 23
  总盈利： 21612(21.61%)    总亏损： -5937(-5.94%)
  平均盈利率： 748(0.75%)    平均亏损率： -237(-0.24%)
  最大盈利额： 4078(3.98%)    最大亏损额： -765(-0.67%)
  平均盈利周期： 28    平均亏损周期： 9
  最大盈利周期： 72    最大亏损周期： 24
  最大连续盈利次数： 5    最大连续亏损次数： 6
  最大连续盈利： 6560(6.52%)    最大连续亏损： -1369(-1.25%)

  空仓总时间： 349    最长空仓时间： 22
  空仓时间/总时间： 25.85%

以上为PTA指数的测试结果，

  测试天数： 2373    测试周期数： 1581
  指令总数： 117    平均交易周期：25
  初始资金： 100000    最终权益： 104736
  总收益率(盈利/初始资金)： 4.74%    盈利： 4735.73
  扣除最大盈利后收益率： 3.92%
  扣除最大亏损后收益率： 5.07%

  可靠性(胜率)： 53.23%    成交额： 613540
  期望收益(平均R乘数)： 0.49R    总手续费： 0

  总交易次数： 62
  盈利次数比例： 53.23%    亏损次数比例： 46.77%
  平均利润率： 0.08%    平均每次盈利： 76
  标准离差率： 359.4%    标准离差： 274.55
  多头次数： 30    空头次数： 32
  多头盈利次数： 16    空头盈利次数： 17

  盈利次数： 33    亏损次数： 29
  总盈利： 9260(9.26%)    总亏损： -4525(-4.52%)
  平均盈利率： 274(0.27%)    平均亏损率： -151(-0.15%)
  最大盈利额： 820(0.79%)    最大亏损额： -333(-0.32%)
  平均盈利周期： 29    平均亏损周期： 8
  最大盈利周期： 53    最大亏损周期： 21
  最大连续盈利次数： 7    最大连续亏损次数： 3
  最大连续盈利： 1365(1.33%)    最大连续亏损： -639(-0.61%)

  空仓总时间： 376    最长空仓时间： 26
  空仓时间/总时间： 23.78%
以上为白糖指数的测试结果

马凉 · 发表于 2012-7-8 08:30

测试天数： 2289    测试周期数： 6102
  指令总数： 501    平均交易周期：22
  初始资金： 100000    最终权益： 101732
  总收益率(盈利/初始资金)： 1.73%    盈利： 1731.67
  扣除最大盈利后收益率： 0.90%
  扣除最大亏损后收益率： 2.05%

  可靠性(胜率)： 38.97%    成交额： 2598216
  期望收益(平均R乘数)： 0.09R    总手续费： 0

  总交易次数： 272
  盈利次数比例： 38.97%    亏损次数比例： 60.66%
  平均利润率： 0.01%    平均每次盈利： 6
  标准离差率： 2199.6%    标准离差： 140.03
  多头次数： 139    空头次数： 132
  多头盈利次数： 49    空头盈利次数： 57

  盈利次数： 106    亏损次数： 165
  总盈利： 12898(12.90%)    总亏损： -11166(-11.17%)
  平均盈利率： 121(0.12%)    平均亏损率： -67(-0.07%)
  最大盈利额： 835(0.83%)    最大亏损额： -313(-0.31%)
  平均盈利周期： 25    平均亏损周期： 10
  最大盈利周期： 94    最大亏损周期： 37
  最大连续盈利次数： 4    最大连续亏损次数： 8
  最大连续盈利： 887(0.89%)    最大连续亏损： -824(-0.81%)

  空仓总时间： 1713    最长空仓时间： 38
  空仓时间/总时间： 28.07%

这个是使用的白糖指数，但周期用的是小时，可以发现效果差很多，

马凉 · 发表于 2012-7-8 08:35

趋势跟踪一定会赢利无容置疑，，关键是执行，仓位配置，品种选择，系统的缺陷了解，极端情况的处理，有利任何扩大仓位，不利如果缩小仓位，可以容忍的总资金回抽。在前进的道路上一定会有挫折，坚定的信念能够帮助你渡过困难期。

k_l_2005 · 发表于 2012-7-9 12:08

非常感谢啊！

马马虎虎呢 · 发表于 2012-7-18 00:31

多谢指点。

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