我的交易系统的缺点

nztksm

（1）会N次买在天花板上。因为追高。
（2）会N次卖在地板价上。因为止损。
（3）会低于50%的成功率。因为横盘或下跌都卖掉，只做上升。

zhouyi70

能不能做出小波段（1至几天）能盈利，大波段（几周至几月）也能盈利，而且几乎可以对任何股票有效的全能系统？

lipton398

原帖由 hai3278 于 2011-7-9 12:40 发表
（1）会N次买在天花板上。
（2）会N次卖在地板价上。
（3）会低于50%的成功率。
看到上面的缺点，你或许认为我是个新手吧
当我把那些所谓高成功率的方法抛弃后，才得出现在的操作方法。
对于现在网上或者书 ...

正在向这个方向摸索，向先行者学习。
我可能还要一年时间才能去掉均线和指标。

什么是意思

原帖由 hai3278 于 2011-7-10 09:12 发表

你的操作系统应该比较复杂，我的想法同你或许不同。
当我把自己原先辛辛苦苦学的指标，形态。均线。成交量的判断。各种操作方法........
都一样一样抛掉。现在只剩下K线了。
所以我的操作系统只有一种系统 ...

应该是由K线测趋势 找到趋势翻转点介入或退出。均线，成交量，形态，时间窗等都需要做为参考，会提高成功率。

不是股神

原帖由 zhouyi70 于 2011-7-10 09:30 发表
能不能做出小波段（1至几天）能盈利，大波段（几周至几月）也能盈利，而且几乎可以对任何股票有效的全能系统？

咋不能啊？

不是股神

我的交易系统：
（1）不会买在天花板上。
（2）不会卖在地板价上。
（3）高于90%的成功率。
交易系统缺点：无

mez

原帖由 hai3278 于 2011-7-10 08:51 发表

这个缺点是无解的，而且也绝对没有一种完美的算法能够解决这个问题，现在没有，将来也没有。
我们能够做的，只有舍得。
因为市场是不确定的，毛刺的长度也是不一样的。你应该给毛刺的长度一个定量。以后超过 ...

呵 说的没错 这种问题是不可能完美解决的 毛刺倒是不长 少则一天 多也不过两三天 我的交易习惯是在拉升段捉买点 这一两天的刺可能就让我错误的买入或者放弃一只股票 浪费了别的机会 严重的影响操作胜率 这是从粗入细交易的弊端  我看了老雕的交易记录 他是从细入细 趋势强弱的框架要求并没有太过苛求  几乎是完全的超短 但问题是同样存在的 只是周期短所以反映更迅速 但客观的说 毛刺本身并不是错 趋势就是那个样子的 只有时候不顺眼而已 没办法啊 呵呵

[ 本帖最后由 mez 于 2011-7-10 12:09 编辑 ]

mayizcy

这个不是系统的缺点,而是你试探市场所付出的成本!
对于创新高的交易手法,其实真正的成功率应该不到30%,如何提高成功率已经不在图形和技术指标上,而是在资金管理上下功夫!
一般创新高的股票短期的波动会比较大,这个波动是一旦向下是很容易触碰到事先自己设定的止损.所以我一般取5天的平均波幅乘3来确定止损位,这样可以很有效的避免左右扇耳光的事情发生.
如果你采用上述方法,你会发现如果你经常全仓操作的话你的资金曲线也会波动非常大,如何使资金曲线稳定又是摆在你面前的课题.我是这样来做头寸设置的:
首先明确每次操作绝对不让其损失我总资金的2%，比如我有50万本金，那么这次我愿意用1万元来试错。如果5天的平均波幅是6个点，那么乘3是18个点的止损。由此得出本次操作的头寸大小是1万*100/18=5.55万。
由此类推，你应该知道如何保住利润了吧，我基本每次离场都是不断的向上设定止损，从来不随意操作。这才是真正的吃鱼身！！！


我目前的入场点设置虽然有点改进，但基本思路还是创新高的方法，不求术，求道才能摆脱盲人摸象的局限！

mez

你这个放大波动倍数的方法我也试过 是要稳定些 但同样有利有弊 慢了  对比后我发现它比毛刺的弊端相对还要大些 当然是我个人的看法 股价波动异常是市场真实的反映 结合到系统中就是毛刺等不规则现象 有时候我倒觉得如果把系统要求放宽些 光是短期均线组也可以用 而且还稳定

zhouyi70

系统A  胜率90%，年均回报率15%，年均信号2次。

系统B  胜率70%，年均回报率50%，年均信号12次。

以上是A,B系统同时测试同一只股票10年的数据，直观反应了胜率与其它数据的关系。

趋势刀客

任何系统的成功率

都是50%

这是自然法则（平衡法则）

那打破平衡的

最后一颗稻草

只能

是你自己

zxcvbn312

我的系统缺点:
1.会>80%频率的2%幅度首仓止损.(由于T+1偶有>2%情况出现,杯局啊)
2.占加仓次数>80%的情况,0:0出局.郁闷啊
3.占加仓次数>16%的情况,小利出局,正深刻检讨中,

414474

mayizcy
这个不是系统的缺点,而是你试探市场所付出的成本!
对于创新高的交易手法,其实真正的成功率应该不到30%,如何提高成功率已经不在图形和技术指标上,而是在资金管理上下功夫!
一般创新高的股票短期的波动会比较大,这个波动是一旦向下是很容易触碰到事先自己设定的止损.所以我一般取5天的平均波幅乘3来确定止损位,这样可以很有效的避免左右扇耳光的事情发生.
如果你采用上述方法,你会发现如果你经常全仓操作的话你的资金曲线也会波动非常大,如何使资金曲线稳定又是摆在你面前的课题.我是这样来做头寸设置的:
首先明确每次操作绝对不让其损失我总资金的2%，比如我有50万本金，那么这次我愿意用1万元来试错。如果5天的平均波幅是6个点，那么乘3是18个点的止损。由此得出本次操作的头寸大小是1万*100/18=5.55万。
由此类推，你应该知道如何保住利润了吧，我基本每次离场都是不断的向上设定止损，从来不随意操作。这才是真正的吃鱼身！！！


我目前的入场点设置虽然有点改进，但基本思路还是创新高的方法，不求术，求道才能摆脱盲人摸象的局限！
----------------------------------
这仅仅是风险控制呀！

zync100

止损是必要的，哪怕一百次失利也要止损。止损是没有什么后悔的。

mayizcy

投机的前提就是保住本金,是基础,也是全部!

1304121972

这是个好贴子啊，怎么人气这么少也，我也来说说，我的系统，只有25%的成功率，只能用小资金玩，同样的，看到高手们的那些系统，真是羡慕啊，却没有勇气去尝试了，以前学高手们的系统，总是亏钱---当然是自己没学好，自己的系统差，但不亏就是好事，各位说对不？

hai3278

原帖由 mayizcy 于 2011-7-10 12:21 发表
这个不是系统的缺点,而是你试探市场所付出的成本!
对于创新高的交易手法,其实真正的成功率应该不到30%,如何提高成功率已经不在图形和技术指标上,而是在资金管理上下功夫!
一般创新高的股票短期的波动会比较大 ...

你说得不错，也道出了我的操作系统的关键-----资金管理。
买入的你都说了。其实后面的更关键，若是一个大波段，我会根据计划加仓，减仓。这样才能控制风险的同时，追求最大的收益。

414474

原帖由 mayizcy 于 2011-7-10 18:56 发表
投机的前提就是保住本金,是基础,也是全部!

它应该不是全部，保住本金只能保证让你活得久点，资金管理对于负盈期望的系统来说也是爱莫能助，就算有好的资金管理及正期望系统，你能就此而稳定盈利么？为什么很多人有了这两件武器，仍然要花很长时间去适应，才能慢慢的由此而稳定盈利，否则仍可能失败，这是因为控制武器的是人，需要的是适合自己的资金管理和系统及其自我控制。我想说的是心态，资金管理，系统才可能是盈利投机的全部，仅仅可能而已。亏损---〉不亏---〉稳定盈利---〉利润的较大化的过程，就是心态，资金管理，系统逐渐融合的一个过程，这才是交易么？想想而已！

97boy1672

知道操作系统的缺点是很重要的

mez

资金管理只能算个策略 没啥兴趣