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发表于 2011-7-5 16:45
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这里的帖子沉的真快, 在隔壁技术分析板又多写了点,造福有缘人. 可惜原贴不能编辑了.
我下面写的东西你不会在任何网站上看到,因为这是我这2,3年来自己研究出来的.
百分比跟踪止损的作用不是一般人想象的, 跌破就卖, 翻上就买那么简单. 这是形而上学. 也是99%的人浅尝辄止的原因. 搞机械交易的, 也就止步于此了, 因为机器只会判断翻上翻下.
跟踪止损, 只有你把它画成线了,象均线一样把它跟价格放在一起, 才会明白它的内涵.
1) 百分比跟踪止损是度量股价趋势的强力武器. 趋势强的时候, 价格马不停蹄的上涨/下跌, 跟踪止损也不断的创出新高/低. 而一旦价格疲软, 趋势的动量减弱了, 你就会看到跟踪止损变平了. 然后价格就在这条平线上震荡. 只要跟踪止损不再创新高/低, 我们就能肯定价格就一定不再创造新高/低, 维持在无趋势的阶段, 也即震荡市.
2) 百分比跟踪止损是度量股价波动的强大武器. 均线不能准确度量波动的大小,尽管均线的粘合/发散一定程度上度量了波动性. 但是只有百分比跟踪止损,而且还不是基于ATR的跟踪止损, 准确度量了股价的波动性. 因为跟踪止损跟股价始之间的空间始终维持在x%. 如果你直接看股价图, 你是看不出波动大小的, 因为股价图上只有10,15,20这样的横线, 这不能度量百分比波动性, 要知道2块钱的波动, 对10块钱的股票, 和60块的股票, 意味着不同的波动率.
比如, 用6%的跟踪止损, 对于波动大的股票, 你会发现股价跟跟踪止损之间的空间很小; 而波动小的股票, 股价与跟踪止损之间的空挡就很大.
对同一股票而言, 它波动小的时候, 我们看到股价距离跟踪止损很远,根本不接触跟踪止损. 波动小, 则预示着下面将会有大行情, 这跟均线粘合是一个道理. 一般股价见顶/底的时候, 股价波动就会变大, 你就会发现股价开始不断接触跟踪止损, 甚至有时候下影线跌破跟踪止损.
3) 对双顶, double top, 跟踪止损给出了非常好的判断. 一般我们不知道第一个顶后, 第一个谷底要跌到多少, 下面一个顶才是第二个顶. 如果跌少了, 下面可能会再创出新高.
这时候跟踪止损就能给出高胜算的判断. 如果第一个谷底跌破6%的跟踪止损, 那么我们可以确定, 再度拉上第二个顶, 或者再稍微高一点, 就是双顶了. 加上均线发散, 我们能更进一步提高胜算.
这背后是有理论基础的. 因为很多大基金炒股, 都会对自己的资金曲线做跟踪止损,比如从最高点跌下来6%就触发减仓.
[ 本帖最后由 caoyyanz2007 于 2011-7-5 17:22 编辑 ] |
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发表于 2011-7-4 10:19
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