郑交所品种测试三重滤网系统测试结果

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郑交所品种测试三重滤网系统测试结果

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：xuewo_net 浏览：5588 回复：5

基于郑交所的棉花/PTA/强麦/白糖/早稻等五个合约进行三重门系统策略交易，从2009.1.1到2011.4.1的时间段。 （此间没有测试菜籽油RO，应该该品种流动性远远低于系统交易的要求）。
简单的测试报告如下，很抱歉，我没有权限,没法贴图，详细数据请去我网的“交易策略介绍”查看。
初始资金为100000元，针对棉花/PTA/强麦/白糖/早稻等五个合约，每个合约到达策略交易标准时则以一个单位进行交易（建平仓）。两年来最大利润率为55.47%, 最大衰退率为-19.34%。

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以棉花为例，具体测试数据如下
看上去 三重滤网系统没有想象中那么优秀，还请各位前辈达人多指教！！

回报-风险率        -1.48
每年交易次数        6
系统期望值        -0.12
最大衰退率        -14.50%
最长衰退期        16Month
平均利润率        35.94%
交易成功率        33.30%

棉花品种，将止损点/买入点上调/下调一个档位。

回报-风险率        1.34
每年交易次数        3
系统期望值        0.22
最大衰退率        -6.94%
最长衰退期        14Month
平均利润率        38.83%
交易成功率        66.67%

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棉花品种，将止损点/买入点上调/下调一个档位。
详细信息请参照学我网策略介绍模块

回报-风险率        1.34
每年交易次数        3
系统期望值        0.22
最大衰退率        -6.94%
最长衰退期        14Month
平均利润率        38.83%
交易成功率        66.67%

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PTA品种
详细信息请参照学我网策略介绍模块
回报-风险率        43.42
每年交易次数        7
系统期望值        3.1
最大衰退率        -0.21%
最长衰退期        8M
平均利润率        197.14%
交易成功率        57.00%

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当日信息(2011.4.20. 17:00)
CF1109/P1201/AL1106/ZN1106/RU1109/FU1109/RB1110 三重门成熟。

下述品种都是做空，按照三重滤网的测试报告，进场买进机会很少，且成功率较高，具体可详见系统测试报告，所以这些天的机会不可错失。

其中CF1109 进场点27275，止损点28190； P1109 进场点9009，止损点9341； AL1106 进场点16510，止损点16950；ZN1106 进场点17470，止损点18055；RU1109 进场点33835，止损点35260；FU1109 进场点4831，止损点4959；RB1110 进场点4735，止损点4870.

详细信息参考所有期货合同信息表格。


当日交易（2011.4.20. 17：00）
无


所有期货合同信息（2011.4.20 17：00）
L1109 品种二重门即将成熟（第五阶段）

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当日信息(2011.4.22. 16:00)
菜油/大豆/豆油 第一重门趋势由空转多。

CF1109/P1201/AL1106/RU1109/FU1109/RB1110 三重门成熟。

下述品种都是做空，按照三重滤网的测试报告，进场买进机会很少，且成功率较高，具体可详见系统测试报告，所以这些天的机会不可错失。

其中CF1109 进场点27615，止损点28730； P1109 进场点9270，止损点9342； AL1106 进场点16505 ,止损点16950；RU1109 进场点33995，止损点35545；FU1109 进场点4866，止损点4995；RB1110 进场点4788，止损点4929.

详细信息参考所有期货合同信息表格。

  
当日交易（2011.4.22. 16：00）
锌达到买入条件，因资金量问题，不允许购买头寸。

  
所有期货合同信息（2011.4.22 16：00）
无品种二重门即将成熟（第五阶段）