上来发泄一下，一个暂无实用性的圣杯一直令我很烦恼！

tsctnet

上来发泄一下，一个暂无实用性的圣杯一直令我很烦恼！

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：tsctnet 浏览：2769 回复：9

这就是那个系统的无手续费测试图，为什么要设为无手续费，因为这个系统以1tick为交易周期，以上为1000tick的时间段里就交易了几百次 差不多每秒都有交易 还有大量的0盈利亏损交易 而且这个系统只在1tick和10秒级以内的周期有效 这样就造成实际交易中交易成本非常巨大 所以说这个系统没有实用性  但从图可以看出它的盈利能力是非常强的 在0交易费用的情况下 1天时间甚至两三小时内就有20%以上的收益 资金曲线非常平滑 可以说它已经精确描述了在微观层面的价格走势 我花了大量时间试图将这些信号进行归纳总结出大的信号 大幅降低交易次数 拉长交易周期 可惜还没有成果 实在太郁闷了
以下图 50万资金 rb图数据问题只有11月3日有交易 所以实际交易时间只有2小时左右






[ 本帖最后由 tsctnet 于 2010-11-3 11:20 编辑 ]

泡泡龙QQ

虽然对于自动交易跟系统交易，我一点点都不懂，但是还是支持一下朋友#*d1*#

tsctnet

谢谢泡泡支持

rypan1

手续费根本就是小头，滑点才是大头。

借酒相送

太暴力了，会破坏生态平衡，所以就会有限制条件出现#*29*#

某某某人物

#*c1*# #*d1*# #*19*# #*(#

零上十五度

越是微观不确定性就越大，滑点怎么解决，网络延迟怎么解决，倒是交易思路很值得探讨，完全可以换到长周期嘛

tsctnet

是啊 微观的交易的确会有问题 现在问题就是如何转换为大周期 暂是没办法

化繁为简123

会有难以逾越的瓶颈,要不"做市商"早就狂作了.
得与失在一定的时间跨度内相对较公平,我们要找寻那"稍微"的优势!

零上十五度

说下原理，肯定可以转换的