如果一个交易系统有78%的盈利比

uyoay · 发表于 2010-4-23 17:58

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：uyoay 浏览：14305 回复：10

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是什么概念？但是为什么还是亏损？这个亏损是暂时的还是？
最近在研究交易系统，通达信测试出有78%的盈利比。如果等信号出来，剔除电脑软件傻瓜式的卖出信号，恐怕成功率更高。
但是为什么是亏损的?我认为心魔还得战胜。电脑没有人一样的心。

狙击手童彤 · 发表于 2010-4-23 20:20

盈亏比只是一个方面，还有每次赚亏多少的问题，还有年平均信号啊，等等，我一时还想不出来。

falqs · 发表于 2010-4-23 21:22

首先，测试的历史数据区间有多长（当然是越长越好，一二年的高盈利比不足以证明什么）。
其次，楼主需要多做几个周期看看效果。

yzsyt · 发表于 2010-4-23 21:26

不要拿别人的成功来标的自己的成绩。办法再好也要看谁运用。把精力放到寻找适合自己的办法上更好些。

liuguixcz · 发表于 2010-4-23 22:04

胜率只是一方面，交易系统另外有一个最重要的方面是波动幅度。
如果有个胜率为99%的交易系统，交易100次，99次每次赢1块，1次亏损100块，那么仍然是亏损

妙章山人 · 发表于 2010-4-23 22:07

十次赚1%抵不过一次赔10%。低位赚了，毛儿八七，高位赔了，十块八块。算去吧，别拿那百分比算次数。

liyang466 · 发表于 2010-4-23 23:30

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olivefish · 发表于 2010-4-23 23:34

十次赚1%抵不过一次赔10%#*29*#

olivefish · 发表于 2010-4-23 23:35

十次赚1%抵不过一次赔10%#*29*#

uyoay · 发表于 2010-4-24 08:49

#*(# 谢谢各位老大

资金在线 · 发表于 2010-4-24 09:54

我啰嗦几句，既然是交易系统，必定有止损、止盈、到获利了结。估计你的问题出在系统止损上，有不合理的地方！

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