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magic-lzc 发表于 2016-1-15 07:13

本帖最后由 magic-lzc 于 2016-1-15 22:52 编辑

1.14操作：P1605平仓1手
现持仓：
I1605空1手
SR1605空2手
RB1605多4手
AG1606多1手
L1605多1手
MA1605多2手

中老年狙击手 发表于 2016-1-15 16:40

宇无疆 发表于 2016-1-17 14:27

支持楼主，祝楼主16年取得好成绩

colinooo 发表于 2016-1-17 16:28

遥祝暴利。请问，这次是只看周线开平仓吗？跟您的日线趋势跟踪系统比较，改动大吗？

magic-lzc 发表于 2016-1-17 19:32

colinooo 发表于 2016-1-17 16:28
遥祝暴利。请问，这次是只看周线开平仓吗？跟您的日线趋势跟踪系统比较，改动大吗？

核心理念都是趋势跟踪，开平仓信号与日线系统不一样，主要交易频率降低了，每个品种一年大概5-6次交易。每笔交易的初始风险也降到1%左右。谢谢关注！

magic-lzc 发表于 2016-1-18 06:44

1.15操作：P1605开多1手
1.15操作：RM1605开多3手
现持仓：
I1605空1手
SR1605空2手
RB1605多4手
AG1606多1手
L1605多1手
MA1605多2手P1605多1手
RM1605多3手

magic-lzc 发表于 2016-1-19 07:09

昨天操作：
I1601止损1手（-1R）
现持仓：
SR1605空2手
RB1605多4手
AG1606多1手
L1605多1手
MA1605多2手
P1605多1手
RM1605多3手

宇无疆 发表于 2016-1-20 07:20

楼主的1%的风险也就是止损盈利的那个基本单位R吧

magic-lzc 发表于 2016-1-20 07:30

宇无疆 发表于 2016-1-20 07:20
楼主的1%的风险也就是止损盈利的那个基本单位R吧

是的。

magic-lzc 发表于 2016-1-20 07:31

昨天操作：
FG1605开多2手
现持仓：
SR1605空2手
RB1605多4手
AG1606多1手
L1605多1手
MA1605多2手
P1605多1手
RM1605多3手
FG1605多2手

magic-lzc 发表于 2016-1-21 06:41

现持仓：
SR1605空2手
RB1605多4手
AG1606多1手
L1605多1手
MA1605多2手
P1605多1手
RM1605多3手
FG1605多2手

magic-lzc 发表于 2016-1-22 08:01

昨天操作：
P1605止损1手（-0.8R）
现持仓：
SR1605空2手
RB1605多4手
AG1606多1手
L1605多1手
MA1605多2手
RM1605多3手
FG1605多2手

magic-lzc 发表于 2016-1-25 07:31

本帖最后由 magic-lzc 于 2016-1-25 07:44 编辑

周五操作：
JD1605开多1手
现持仓：
JD1605多1手
SR1605空2手
RB1605多4手
AG1606多1手
L1605多1手
MA1605多2手
RM1605多3手
FG1605多2手

清心淡雅 发表于 2016-1-25 22:01

楼主今年这品种弄得真多啊

goodwaterwwf 发表于 2016-1-27 12:04

品种有点多吧，仅供参考

magic-lzc 发表于 2016-1-27 18:59

1.26操作：
P1605开多1手
现持仓：
P1605多1手
JD1605多1手
SR1605空2手
RB1605多4手
AG1606多1手
L1605多1手
MA1605多2手
RM1605多3手
FG1605多2手

magic-lzc 发表于 2016-1-27 20:51

清心淡雅 发表于 2016-1-25 22:01
楼主今年这品种弄得真多啊

       增加的品种大部分是周线系统的，每个品种的交易频率比原系统降低了很多，而且每笔交易的风险也下降到1%左右，整体与之前系统的风险差不多，但增加了捕捉趋势的机率。在2014年就尝试过多品种交易，不过以失败告终，经过分析2013年-2014年的交易，利润大部分是来自PTA,RM,RB,SR四个品种，在2014年增加的品种基本上是不停地止损而导致大幅亏损的，不过利润抵消亏损后还有盈余。所以在原系统上2015年基本上是集中在PTA,RM,RB,SR这四个品种上，还有一些新系统的实盘测试。但2015年市场很少出现与原系统匹配的行情，止损就不断，所以就有了降低交易频率，轻仓跟踪更高级别趋势的想法。通过对各个品种的测试，交易频率降低了，止损的次数也相应减少，但并没有降低所获得的利润，而且通过增加交易品种还可以增加捕捉趋势的机率。所以2016年就尝试多品种跟踪更高级别趋势的策略。但这个策略也会有缺点，虽然单个品种的交易频率降低了，但交易的品种的增加，也可能会出现较多的止损出现，所以初始风险降低到1%的轻仓操作，会对系统与行情不配区的时期会有所帮助；还有相对原有系统来说，捕捉更高级别的趋势，必然会带来更高级别的利润回撤。谢谢关注！

Cassor 发表于 2016-1-27 21:30

magic-lzc 发表于 2016-1-27 20:51
增加的品种大部分是周线系统的，每个品种的交易频率比原系统降低了很多，而且每笔交易的风险也下 ...

更赞同你今年的思路，去年的思路其实是有些问题的。你的系统没有做过太多参数优化，那么针对某几个品种的拟合的可能性就很低，那么就应该是一个普适性的策略。
对于一个普适性策略，在某品种上的盈利能力是随机的，那么减少品种只会降低稳定性。
反而，今年的思路，多品种、轻仓，才是最适合这种普适性策略的。

magic-lzc 发表于 2016-1-29 07:35

1.28操作：
JD1605止损1手（-1R）
现持仓：
P1605多1手
SR1605空2手
RB1605多4手
AG1606多1手
L1605多1手
MA1605多2手
RM1605多3手
FG1605多2手

magic-lzc 发表于 2016-1-29 07:39

Cassor 发表于 2016-1-27 21:30
更赞同你今年的思路，去年的思路其实是有些问题的。你的系统没有做过太多参数优化，那么针对某几个品种的 ...

我认为最主要是降低了品种的交易频率才能更好地执行轻仓，多品种的策略。因为按原有系统参数设置比较敏感，就算是多品种，轻仓交易，当遇到大部分品种的成本付出期时（类似2014年我的交易记录），不断的止损也会造成大幅的亏损，自然对交易的执行会大打折扣。无论你在之前获得怎样的收益，这种对信心的打击不是一般人能承受，就算不会放弃系统也会放弃部分交易的信号，这无疑对系统交易是致命的打击。

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