论坛 › 〖期货技术交流〗 › 鳄鱼商品期货基金七期（2014.1.2开始）

期货反手 发表于 2014-12-25 15:24

加油，反转上去。

佛也握屠刀 发表于 2014-12-25 15:32

zhangzhenghsi 发表于 2014-12-25 15:07 static/image/common/back.gif
多谢指教，我想我最近的大幅度回撤一定资金管理的问题，多品种组合交易没有错

张兄有没有做过每个品种单独做的资金净值曲线？
其中有没有明显长期拖后腿的品种？这样的品种可能不适合的交易系统，应剔除交易范围

zhangzhenghsi 发表于 2014-12-25 18:58

佛也握屠刀 发表于 2014-12-25 15:32 static/image/common/back.gif
张兄有没有做过每个品种单独做的资金净值曲线？
其中有没有明显长期拖后腿的品种？这样的品种可能不适合 ...

谢谢，有的，大部分品种都进行过测试，老品种测试甚至在十年以上，收益率都表现不错，盈亏比都在4:1以上，我认为只有适合任何市场的交易策略才是好的交易系统，只是有些品种亏损期长一些，这两年相比三年前盘面发生了巨大变化，无序波动的品种越来越多，亏损期大大加长，盈利的品种变少，收益率自然降低很多，一些三年前盈利不错的品种近三年表现很差，有些品种甚至连续亏损一年才能开始盈利，要不是组合投资任何品种满仓操作都可能会造成50%以上的巨亏，这说明不管历史数据测试多么成功都不能确定未来会如何，历史只能代表历史，未来永远不可预知，我们所能做到的就是尽量做到把单笔的亏损限制在小额，以亏损时间换取空间来渡过难关！

缘起性空 发表于 2014-12-25 21:12

chfe1 发表于 2014-12-25 21:37

就像人从生下来就在狂奔向死亡一样。。。系统也是一样，从建立之初就在奔向死亡。。。有永远不死的人吗？ 所以实施的调整系统是很需要很需要的。。。。但调整来调整去。。。和人工。。又有什么差别？？我们要思考。。。好好的思考。。。

宝盈系统 发表于 2014-12-25 22:24

chfe1 发表于 2014-12-25 21:37 static/image/common/back.gif
就像人从生下来就在狂奔向死亡一样。。。系统也是一样，从建立之初就在奔向死亡。。。有永远不死的人吗？ 所 ...

有深度:victory:

股市画家 发表于 2014-12-26 11:04

楼主采用的是截断亏损,让赢利奔跑的交易理念. 印象中,楼主最近三年,不赚不亏的样子,高手了!
但最近犀利的行情少了,赢利奔跑不起来.而截断亏损是天天在发生.故资金大幅回撤.
我以前也和楼主一样坚持.
后来,实盘模拟做外汇,十几对外汇品种都同时持仓,发现,一些品种的走势,震荡起来按年算!任何趋势和带止损的交易系统一路执行起来,结果绝对是爆仓!如果你逆趋势做,一旦趋势发飙,立即毙命!
我想,随着交易主力越来越多,走势将越来越外汇化,即要么永久震荡,要么永久趋势.让任何系统都面对致命点!
如是,我重新思考交易理念.不执着任何东西了.
一点感想,希望对楼主有益.

zhangzhenghsi 发表于 2014-12-26 11:32

股市画家 发表于 2014-12-26 11:04 static/image/common/back.gif
楼主采用的是截断亏损,让赢利奔跑的交易理念. 印象中,楼主最近三年,不赚不亏的样子,高手了!
但最近犀利的行 ...

高手之言，一针见血。我会细细品味，谢谢指教:handshake

zhangzhenghsi 发表于 2014-12-26 15:08

2014-12-26权益更新：331713.01资产净值:1.0514
持仓明细和资金曲线图如下：

东和二队 发表于 2014-12-26 15:22

轻仓过新年{:7_316:}

cv741 发表于 2014-12-26 15:23

下星期 :#DAXIAO

zhangbaoli8 发表于 2014-12-26 16:12

本帖最后由 zhangbaoli8 于 2014-12-26 16:13 编辑

资金管理办法，这样做的优点是避免爆仓和深度回撤，缺点是如果行情再次起来，损失一部分利润

绿草地77 发表于 2014-12-26 16:56

zhangbaoli8 发表于 2014-12-26 16:12 static/image/common/back.gif
资金管理办法，这样做的优点是避免爆仓和深度回撤，缺点是如果行情再次起来，损失一部分利润

{:7_316:}

三线顺 发表于 2014-12-26 19:16

zhangbaoli8 发表于 2014-12-26 16:12 static/image/common/back.gif
资金管理办法，这样做的优点是避免爆仓和深度回撤，缺点是如果行情再次起来，损失一部分利润

这个办法好，学习了，谢谢:handshake

如是我闻 发表于 2014-12-26 22:38

zhangbaoli8 发表于 2014-12-26 16:12 static/image/common/back.gif
资金管理办法，这样做的优点是避免爆仓和深度回撤，缺点是如果行情再次起来，损失一部分利润

有没有依据？这样好？
是不是要测试一下才行？

蒋云 发表于 2014-12-27 05:23

个人理解，盈亏同源，你避免损失的同时也在失去盈利的机会，{:7_316:}

zhangbaoli8 发表于 2014-12-27 10:23

蒋云 发表于 2014-12-27 05:23 static/image/common/back.gif
个人理解，盈亏同源，你避免损失的同时也在失去盈利的机会，

做投资什么最重要，不是暴力是稳定，如果一年赚20%，复利10年多少钱，但复利的前提是：稳定

钱是赚不完的，但是可以亏完，少赚不要紧，大幅回撤或者严重亏损本金是不可取的

东和二队 发表于 2014-12-27 13:43

盈亏同源是受到盈亏比的限制的，否则所谓的盈亏同源就没有意义了

zhangbaoli8 发表于 2014-12-27 18:30

东和二队 发表于 2014-12-27 13:43 static/image/common/back.gif
盈亏同源是受到盈亏比的限制的，否则所谓的盈亏同源就没有意义了

用部分将来的利润（假如策略还会有效的话）， 降低爆仓风险或者说降低最大回撤，划算！

踏浪tl 发表于 2014-12-28 22:17

chfe1 发表于 2014-12-25 21:37 static/image/common/back.gif
就像人从生下来就在狂奔向死亡一样。。。系统也是一样，从建立之初就在奔向死亡。。。有永远不死的人吗？ 所 ...

太有道理了，很深奥的样子
不明觉历
能否展开，说的更加明白些

就像楼主，经常讲“盈亏同原”
一直没有明白这个观点对于操作有何具体的指导意义
更多的感觉，是不改变、不进取的接口

查看完整版本: 鳄鱼商品期货基金七期（2014.1.2开始）