期货反手 发表于 2014-12-17 10:50 static/image/common/back.gif
关键还是你的资金管理和交易系统，遇上了多年不见的大单边。
而你的系统主要针对的是小级别的势，过早地认 ...
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期货反手 发表于 2014-12-17 10:50 static/image/common/back.gif
关键还是你的资金管理和交易系统，遇上了多年不见的大单边。
而你的系统主要针对的是小级别的势，过早地认 ...
谢谢支持:handshake
2014-12-17权益更新：342738.24资产净值:1.0853
持仓明细和资金曲线图如下：
万绿丛中几点红:#DAXIAO
:WX:加油
2014-12-18权益更新：343049.92资产净值:1.0863
持仓明细和资金曲线图如下：
多空对阵 :#DAXIAO
甲醇发了！咋没继续加仓
zhx163 发表于 2014-12-18 18:23 static/image/common/back.gif
甲醇发了！咋没继续加仓
没有预设加仓规则:#CHUHAN
2014-12-19权益更新：352279.63资产净值:1.1147
持仓明细和资金曲线图如下：
支持楼主
本帖最后由 天地懒散人 于 2014-12-21 15:13 编辑
晚上三四点钟的时候醒来突然想到一个问题，一身冷汗。最近的回撤比较大，我的回撤比你小不了多少。如果这样下去，再折腾两个月资金恐怕都没法做下去了。下面是我的理解的，你帮忙分析一下。
我们估计是掉进了多品种分散风险的陷阱里了。品种多，资金就风险小，仓位就可以加大，这的确是对的。但是目前我们面临的期货市场，是一个基本上绝大多数品种同趋势，同震荡的局面，这就让我们仓位显得过大了。按照每笔交易2%的止损，系统成功率25%，等于说我们有50个筹码，平均损失3个筹码才有一次获利（获利大小暂且不说），我原以为我把资金分配到多个品种上，让每个品种上每次的止损是2%，这样就安全，足够我折腾。但是昨天晚上反省我的回撤的时候发现我大错特错了。如果我同时做十个品种，因为同趋势同震荡的局面，我就是平均损失30个筹码才换来一次获利，也就是说平均回撤60%，这就非常非常可怕了。万幸的是这是个品种不是完全的同趋势同震荡，要不然我早就死掉了。这个风险是相当相当大的。
我前不久做系统测试的时候，有意拿稻草人的三个品种豆粕、螺纹和橡胶做测试，以便于比较，我惊讶于他的回之小。现在想想，除了成功率之外，品种少也是一个原因。20手豆粕平均止损50点左右，20手螺纹也是止损50点左右，2手橡胶平均差不多也就是500点，总资金50万，也就是说每次的止损差不多就是按照2%来的。5月份到8月份那次震荡，螺纹连续止损5次，橡胶连续止损6次，如果当时他参与了更多的品种，比如像我说的十个品种，而当时这些品种的大多数都在震荡，就说还有五个品种吧，平均的5次止损，7个品种同时出现震荡（这是很有可能的），那就是35次的止损，再厉害也玩完了。
再说zhx163，他也是多品种，他的回撤有多大我不知道，但是应该没有我们的大，原因除去技术之外，加仓系统估计也是功不可没。在没有趋势的时候都是轻仓，所以震荡的时候他是轻仓，损失不大，有趋势的时候才开始慢慢加仓。
再说Magic_lzc，他的资金曲线也是相当稳健，但是他没有做橡胶，原因肯定是因为他承担不起橡胶的风险比例，不利于其他品种对风险的分担，我不知道他的总资金量，但是有一点可以肯定，每个品种的止损肯定不到总资金的2%。
再说说你的，你前期的资金曲线一直很稳健，即使是5月份到8月份也没有出现非常大的回撤，因为你的系统是敏感系统，即使在日线级别的震荡时期，没有大趋势，一些品种的小趋势也可以化平滑你的资金曲线。但是不巧，遇上了这一段时间的完全无趋势时期（除了甲醇）。
总之，原以为分散风险的多品种策略，在相关性太大的期货大市场，给我们造成了巨大的风险。按照2%的止损，20万资金就是4000，橡胶，止损400点，只够做一手；螺纹，止损50点，只够做8手，要多品种，我们必须找到几乎完全不相关的品种。对20万以内的资金，仅仅一手橡胶就是安全范围了，而我却是同时1手橡胶，1手甲醇，3手糖，3手菜粕，3手螺纹，1手塑料，1手棉花，3手玻璃，2手鸡蛋，2手棕榈，2手PTA，显然，除了一手橡胶外，其他的都是增加的额外巨大风险。而你现在除2手橡胶外，其他的也是额外风险了，虽然这个风险可以再打个折，毕竟有一定的非相关性，但是也已经相当大了。magic_lzc，没有做橡胶，原因恐怕也是因为这一个橡胶就要承担的风险比例太大。
罗嗦半天，不知道理解对不对，望赐教！
——————刚想了一下，加几句——我们持仓的除橡胶之外的其他品种并不像我上面说的完全是风险，因为毕竟的非相关性的确能够降低整体风险。只是我先前夸大了这种风险的化解效果。其他品种和橡胶一起，大多数好像都是有大趋势的时候一起走趋势，震荡的时候一起震荡，就像现阶段的情况，除了被你抓住的甲醇和棕榈、塑料外。即使6手的甲醇抓住了这么一大波的暴跌，仍然没有止住资金曲线跌势。
因为你的系统是敏感系统，即使在日线级别的震荡时期，没有大趋势，一些品种的小趋势也可以化平滑你的资金曲线。但是不巧，遇上了这一段时间的完全无趋势时期（除了甲醇）。------这个分析还是满中肯的
因为你的系统是敏感系统，即使在日线级别的震荡时期，没有大趋势，一些品种的小趋势也可以化平滑你的资金曲线。但是不巧，遇上了这一段时间的完全无趋势时期（除了甲醇）。------这个分析还是满中肯的
{:7_316:}
成交量大的，跟小成交量的品种相比，在趋势性， 突破信号有效性上差得还是很多的
少数品种，加上加仓策略，或许是另一种思路
天地懒散人 发表于 2014-12-21 10:57 static/image/common/back.gif
晚上三四点钟的时候醒来突然想到一个问题，一身冷汗。最近的回撤比较大，我的回撤比你小不了多少。如果这样 ...
天人兄好久不见，原来也遇到了跟我一样的问题，天人兄说话确实很中肯，很感激天人兄的真诚，我想最近的回撤或许是正常的，毕竟三年实盘才遇到一次较大回撤，我展示的账户仓量相对比我其它账户要大一倍以上，这个账户也没资格做IF，最近两个月行情集中在了股指上，如果配置上一手股指的话资金基本回撤有限，我想坚持下去也不会有什么大问题，最多把各品种的仓量调整一下，共勉:handshake
zhangzhenghsi 发表于 2014-12-22 09:19 static/image/common/back.gif
天人兄好久不见，原来也遇到了跟我一样的问题，天人兄说话确实很中肯，很感激天人兄的真诚，我想最近的回 ...
半夜三四点，半梦半醒，是人最感性的时候，考虑不够周全，突然想到这个问题，早上起来，惊魂未定，写了上面的东西，想跟你探讨下的，后来想想，有些反应过度了:#DAXIAO。
2014-12-22权益更新：351918.14资产净值:1.1135
持仓明细和资金曲线图如下：