shawn_liu 发表于 2013-6-1 08:49 static/image/common/back.gif
估计是测试的时候太小看滑点的影响了。
我也同意 滑价和手续费太伤高频交易了
一个品种策略应当有十几种甚至几十种，以便对应不同阶段的行情。其实，这又回到人工选择策略上来了，百分百的程序化是不存在的。
一边实盘，一边改系统
见得多了，基本都没啥好结果
不知道你的交易系统是怎么设计的？
日内交易我倒是不懂太多
是不是该改一下交易系统，时间周期设定的长一些呢？
freedomll对市场理解很深。
有的同学怎么连巴菲特和西蒙斯都能混在一起。对了，西蒙斯早就退休不干了。
第七届全国大赛已经进行了两个月，赛程已过三分之一。只做股指期货的账户中，盈利账户占比36.57%，累计净值最高的是申银万国期货账户“卫*”，为1.90841。累计净值在1.5以上的有16个账户，在1.2以上的有107个。累计净值在1.2以上的107个账户中，平均最大回撤仅有14.34%，“卫*”的最大回撤仅有7.76%。该账户交易频率很低，日内交易很少，隔夜持仓天数站到一半左右，但是平仓胜率很高。招商期货的程序化组选手“张楠”累计净值为1.76261，位于“卫*”之后。共有102个程序化组账户只交易了股指期货，盈利占比为37.25%，与“人脑”相比并无明显突出。
程序化交易的背后也是人脑啊。全球排名前列的对冲基金有很多是程序化交易的，全是顶级数学家团队。国内的程序化交易，估计都是小儿科。
另外，国内的羊群效应比较厉害，股市的趋势性较强，其实做趋势跟踪似乎更好，没必要搞什么高频交易。
国外的那些有着顶级数学家团队的实际上不是程序化交易,他们是通过数学计算出合理的进场和出场价格区间之后,设定程序进行指定区间价位的买卖 交易. 但是数学计算部份不是由交易程序自行完成的.而是通过综合各方数据算出来的.这些数据并不会被以固定的权重和固定的公式代入计算.者是适时修定的.
股指期货持仓持续下降，多头似乎提前认输。
eagle_lp 发表于 2013-6-3 23:08 static/image/common/back.gif
程序化交易的背后也是人脑啊。全球排名前列的对冲基金有很多是程序化交易的，全是顶级数学家团队。国内的程 ...
严格来说不是程序化交易，更不是高频交易，其实是“定式”交易，也就是“壁虎”交易法。
中国大陆目前大多数程序化的盈利概率与普通人的操作没有多少差别，因为大多数程序化是违背投机原理的。
东和二队 发表于 2013-6-4 22:00 static/image/common/back.gif
严格来说不是程序化交易，更不是高频交易，其实是“定式”交易，也就是“壁虎”交易法。
咋不是程序化呢，只要是用程序自动监控标的走势，自动开平仓，完全无人工干预，那就是程序化啊。只不过这程序背后，是采用什么样的算法或模型，那就看人了。采用量化高频追求高胜率小盈利的应该是不少。但具体那些家伙们是怎么做的，其实谁知道呢。核心的东西，谁也不会告诉你的。
六连阴竟然亏钱，无语:L
是七连阴。经典的趋势行情。
这个系统实在看不懂！
还好这几天降低了仓位。