观棋不语
期货本来就是个人的游戏，自己玩得好就行
58232685 发表于 2013-4-8 17:24
freedomll所说的程序化是完全的程序化，规则制定之后就不再加入人为干预交予电脑自动运行，并且认为这样的程 ...
说的很在理，只要加入一点点的人为修正，程序的部分就基本可以忽略了，那有与没有区别就不打了。
这其实也就是个悖论
MARK
无论是程序化还是非程序化，过于极端都难以成功。适当的量化加上人为控制，才能更好的体现交易思想，并保持合适的可变性，这样才不会被淘汰。
熊叔 发表于 2013-4-8 19:43
MARK
无论是程序化还是非程序化，过于极端都难以成功。适当的量化加上人为控制，才能更好的体现交易思想 ...
量化本身就是人为的，比如设定明确的止损价位，明确的开仓价位等等，程序只是对这些单一命令的执行者，而不是有程序本身来产生交易法则，这从本质上说就是非程序化的。
freedomll 发表于 2013-4-8 19:53 static/image/common/back.gif
量化本身就是人为的，比如设定明确的止损价位，明确的开仓价位等等，程序只是对这些单一命令的执行者，而 ...
我同意你的观点，量化不等于程序化
学习学习
:o:o:o:o:o:o:o
日内应该是高成功率..出手就有,这个嘛还要再看看.
今天重要会员空方力量比上个交易日稍大幅增加，空方很强势。
交易是孤独的，正如灵魂一样孤独。当程式化交易时，是否有人的灵魂？呵呵
一点建议：
程序化不应该有这么大的回撤幅度，是不是干扰信号太多，或者资金管理方面有待改进。
成交百余张，不见一张开胡的，小意外？
今天行情振荡不大不少，趋势跟踪系统亏损很正常，左右挨耳光。但昨天的只赚七万就有点不对称了。我只做1手，昨盈利一万五，今亏损五千。全自动上线一周，盈亏正好平衡。这段几天行情振荡太多，赚钱不易。我还是相信程序化可体现我的思想。都知道振荡期要低吸高抛，但事实上人工也无法准确判断何时真启动了趋势行情。振荡的回撤就是交易的代价，但要保证你的系统能捉住趋势，这是盈利的基础。这是我简单体会。
这就是我说的程序化交易的重要问题，他的系统只有唯一的指标标准，而不是走势本身，电脑只是通过他设定的指标，预判市场将要出现趋势。而市场是不是真有趋势，或是产生趋势的可能，变得不重要了。而且根据观察，他的开仓方法是前一单如出错，后一单加仓再来。这就是我说的，除非他资金无限大，运气足够好，每天保持至少平手，否则最后的结果还是输。
这和去赌场在百乐门里赚钱或是输钱是一样的，只有一直不停手，才有机会赚点小钱。一但加了限制，比如百乐门里加了最高下注上限，期货里交易时间限制。前面的损失成为现实，在重头开始，前面的损失就很难再回来了
最终的胜者仍然是人脑而不是电脑。
如果楼主后面实现大利润说三道四的这帮人就是完全销声匿迹 没人出来认错 实盘贴就是这样 先不说楼主的系统是否可盈利 就百分之20的回撤来说 是很正常 完全没必要大惊小怪 要做一个持续亏损的系统不比做一个盈利的系统容易 楼主目前的亏损来看 只要交易时间够长 能持续亏损的几率很渺茫
记住 做一个持续亏损（不是亏在手续费上）的系统是非常难的如果不能理解这句话的人 你别炒期货 更没资格对别人的实盘贴说三道四
可怕的是，我发现这个系统貌似不是趋势跟踪，到像是剥头皮。
如果真是这样，在趋势市也会发生亏损的。
题外话，我用计算机自动交易做日内，主做ES，一年亏损4万美元。痛定思痛，抛弃短线，人工专做小时线以上的级别后，亏损的钱，基本回来了。
我的教训，可能给关注程序化自动交易的朋友一点警示
本帖最后由 东和二队 于 2013-4-10 21:51 编辑
程序化交易的优势是趋势交易，但市场三分之二的时间是震荡行情。如果你不用人工分析，在震荡行情中暂停交易，亏损是大概率。当然，能够对付震荡行情的程序可能会好一点，但震荡行情非常复杂···