关于对海龟交易法中分品种持仓上限的理解
上图是原文对于这一段的描述。
我的理解如下：
注意海龟原文中“在一个特定方向上”的说明！
举例：
1. 单一市场4单位肯定是在一个特定方向上的，例如 y buy 4单位。
2. 高相关度市场6个单位
例如：1）在一个特定方向上 y buy 4单位 + a buy 2单位 = 6单位
2）在不同特定方向上 y buy 4单位 + a sell 4单位 = 8单位
3. 低度相关市场上 10个单位
例如：1）在一个特定方向上 y buy 4单位 + rb buy 4单位 + sr buy 2单位 = 10 单位
2）在不同特定方向上 y buy 4单位 + sr buy 4单位 + pta buy 2单位 + rb sell4单位 + cf sell 4单位 + if sell 2单位 = 20 单位 （其中 buy 10单位 sell 10单位）
4. 单向交易最多不超过12个单位
例如：1）在不相关市场上 y buy 4单位 + cu buy 4单位 + pta buy 4单位 =12 单位 同向
2）在不相关市场上 y buy 4单位 + cu buy 4单位 + pta buy 4单位 + c sell 4单位 + rb sell 4单位 + if sell 4单位 = 24单位 （其中 buy 12单位 sell12单位）
5. 为了避免国内期货市场的低相关度和不相关难以认定的问题，默认选择的商品池为：
rb, sr, c, ws, m or a
其中，c, ws, m or a 为弱相关
那么：任何时候，上述5个品种“同向开仓不超过10个单位”即可满足所有条件。
例如：rb buy 4 + sr buy 4 + c sell 4 + ws sell 4 + m buy 2 =18 单位其中 buy 10 sell 8
rb, sr, c, ws, m or a
这个商品池的选择有没有问题？ 顶上！！！！ 没问题。 赞一个:) 挖坟了有些疑惑
楼主的“4. 单向交易最多不超过12个单位
例如：1）在不相关市场上 y buy 4单位 + cu buy 4单位 + pta buy 4单位 =12 单位 ”
第4点第1）条为在不相关市场上同一个方向上持有了12个单位，岂不是违背了规则3“低相关度市场一个特定方向上最大可以有10个单位”的规定？
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