大家都说交易系统怎么好怎么好, 我也有过交易系统. 我的交易系统年盈利百份之五十左右, 虽然不高, 但稳定. 最致命的是做燃油灵验, 做其它品种一败涂地, 而我当时混然不知, 输了不少钱才醒悟. 要找到一个万试万灵 ...
没有万试万灵, 放之四海而皆准的交易系统，别费力气了 原帖由 unyfyt 于 2012-7-3 01:58 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
大家都说交易系统怎么好怎么好, 我也有过交易系统. 我的交易系统年盈利百份之五十左右, 虽然不高, 但稳定. 最致命的是做燃油灵验, 做其它品种一败涂地, 而我当时混然不知, 输了不少钱才醒悟. 要找到一个万试万灵 ...
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有的系统是对商品每个品种都适用的。。。
对股票也适用，对外汇也适用（稍微做一点点调整就好了。）
努力去寻找吧。。。
我管它叫“王道的交易系统。。”。。
这种系统是这样的，在某个时间段内用它交易国内商品，肯定是盈利的。。
这个“时间段”一般是“一年”。。。 那样的系统十年下来不如存银行，HENRRRY就有一个，比存银行强
[ 本帖最后由 简明扼要 于 2012-7-4 09:29 编辑 ] SR发出多头信号，户头没弄好，作不了 炫耀一下，2手PTA成功，看来是一段行情，朋友的账户，满仓了
自己那个一代身份证开的户，用二代身份证，期货转账取消不了
那个账户总也作不好，想销户重开，就是搞不定
而新开的一个户头，郑交所不可以开通，其它行。作不了糖糖，PTA#*1# 回43楼。。
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非常不同意你的观点。。。
这种系统（适合于任何商品）好好执行，年均50%问题不大。。。
倒是那些只对某品种适用的系统，非常值得怀疑。。。 原帖由 tiercel-2009 于 2012-7-4 09:55 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
回43楼。。
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非常不同意你的观点。。。
这种系统（适合于任何商品）好好执行，年均50%问题不大。。。
倒是那些只对某品种适用的系统，非常值得怀疑。。。
很简单，你对全部品种用十年数据测一下，展示下测试数据和资金曲线就可以了，观点无所谓，数据是实在的。
我不坚持自己的观点，随时同意你，但要看检验。
不要求很精确，大致可以就行，用指数测就行。
HENRRRY那个，我认为效益不行；
交易是个苦活，费那么大劲，那点收益不匹配。
记住，他是赶上那次一辈子一次的大行情才有那结果，后期的资金回撤高达70%。
年50%，那可是好系统，比巴非特厉害。
去掉一两个最高分，再去掉一两个最低分，最后得分基本能说明问题 当你的帐户资金是200亿美元的时候，你
还想在国内期货市场里年年拿50%以上的利润吗？
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没必要向你证明什么，当我没说得了。。。 原帖由 tiercel-2009 于 2012-7-4 10:53 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
当你的帐户资金是200亿美元的时候，你
还想在国内期货市场里年年拿50%以上的利润吗？
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没必要向你证明什么，当我没说得了。。。
意气用事
用客观数据说话不好吗？
不用向我证明什么，但你要证明给自己看，证明你自己的观点至少有那么一点点事实依据。
按自我观念交易，受伤的只能是自己；按市场逻辑交易，才有可能成为那个成功的超越者。
你说的那个系统，我不知道，也不是批评它，但你一定要先证明它的可用性。不是凭感觉，是凭辛苦的数据测试。
很多人感觉自己能中奖，自己玩麻将能赢，自己炒股票是行家，结果呢，不言自明。那是错觉。
我自己玩股票，经历过种种错觉，痛苦啊。
我的朋友，至今仍抱住错觉不放。
其实，当我明白后，用数据一测，才知道那必然的结局。
重申一遍，你说的那系统，可能是好的，一定要证明之。
当然我们也乐意看看，虽然不用，学习学习也是好的。
我用巴老说话是不恰当，有多少钱就说那范围的事。
ru日线趋势仍空头，15M图让人受不了啊
ru日线趋势仍空头，15M图的多头让人受不了啊[ 本帖最后由 简明扼要 于 2012-7-4 12:02 编辑 ]
悟透人生，才能作好期货
搞这个帖，很费了些时间，这对我一点好处都没有。作这些，是回报MACD，在我屡败屡战、痴迷于期货那些时间里，MACD是我学习成长的地方；
在这里，积累起第一手资料，直到弄懂市场特征。
我每句话，都有丰富的内涵，没有经历和教训是不会懂的；
有些可能终其一生也不一定能懂。
看上去我说话不留情面，市场对我们的金钱何曾留过情面？
在我最痛苦的那段日子，最想听的就是不留情面的真话，可是，从来没有出现过。
现在，能听到几句不留情面的话；但遗憾的是，是说话那人还没太懂，有一些真知灼见，总体仍待提高。#*(#
不客气的说，我的认知水平已超越这里的绝大部分人。这是事实，不用谦虚。也是我艰苦探索应有的结果，同时也感觉有运气的成份。
展示的图，也是检验各位对交易系统的评价能力；
我是半年的学习研究，才具备这样的能力。各位恐怕很难有这个时间和精力。
有一句耳熟能祥的话，“按市场逻辑交易”；
其实市场是没有逻辑的，改为“按市场特征交易”更恰当。
作到这一点，很难的，首先你得学会认识市场特征，
一般都是把一些自以为是的观点误认为市场特征。
所谓交易系统，就是尽力拟合市场特征的。
搞出一个交易系统并非易事，那是要累的吐血的。
这里是说能实际交易的系统，不包括那些有未来函数、有隐患的、故意骗人的假冒伪劣系统。
我那几个系统，没人去琢磨，就先来段先入为主的批评，不是正确的态度。
小图就曾经搞出很多交易的想法，其实想知道是否有效很简单嘛；
搞一个测试，你发现那些结果是惨不忍睹的。
我用一年的时间搞过这方面研究，包括单均线、双均线系统。
双均线系统在某些品种有特效，但对参数很敏感。
手工系统，三五年的数据，不能说明问题，要十年的数据；
这些，我也搞过，我朋友也搞过，那是没有文华编程的时候，事后发现是错觉；
朋友一直拒绝编程测试，宁愿抱住错觉不放，没办法，他那文化玩不了编程。
编程测试其实是找寻市场特征的第一步，当然，有的方法无法编程实现，那就没办法了#*(# 。
接下来说说市场特征：
直观上：就是那若有若无的趋势；
上升到理论：就是马博的书，数学上的混沌理论；
实际数据分析：就是概率和数理统计，用胜率、盈亏比、最大亏损、资金回撤这些特征值计算概率赌博的效益。
这些特征值我是反复强调，估计没人想去弄懂，不明白其重要性。
可能还存在别的特征，那已超出我的能力范围，这里不谈。
这一堆东西，要点文化，还要大把的时间，太深奥。#*(#
接下来说点浅显的。
[ 本帖最后由 简明扼要 于 2012-7-7 14:27 编辑 ]
识货的是行家
写了半天，小编要审查，丢失了，可惜。大意如下：
我对自己也不留情面，16年亏钱，敢于曝光。其实，大牛市那两年是赚钱的。总体亏的很惨。
双色球、麻将、期货，本质是不同的。
期货有趋势存在，找到一个胜率40%,盈亏比3:1的方法，不是很难。这里的本金计算在内，实际盈亏是2:1。
（0.4*3-0.6*1）/(3*1)=20%
你每次最大可用资金20%，超过它就是快速奔向暴仓。这就是资金管理的由来。
所以，你得对你的交易的胜率、盈亏比心中有数，由此计算仓位。
这些就是市场特征的量化。
只铁、唐能通搞的是伪特征；期货公司的讲座也如此；很多书籍更是如此，失败者的*而已。
搞清这些，智商要110以上。 搞不清就不能玩了？
非也。可以玩。一段大行情往往是很明显的。搞错了，亏钱走人。搞对了，拿钱走人，然后从事你熟悉的行业。千万别把自己当股神。
[ 本帖最后由 简明扼要 于 2012-7-7 21:26 编辑 ]
识货的是行家
我展示的系统，有50%，100%的仓位，这是因为实际中的胜率、盈亏比是动态变化的数值，大部分亏损都很小，只要控制好最大亏损和资金回撤就一切OK。
实际数据测试，应关注胜率、盈亏比、最大亏损、资金回撤这些特征值。
系统主要是对趋势进行拟合。
量化趋势的方法不外3种：
1、对道氏趋势定义量化，如DMI指标，网上有人搞出的高点上移的计算法；
2、某条均线的方向、斜率；双均线的上穿；
3、价格突破。
方法是这些，具体用法却是多姿多彩，看你的智商了。
说实话，胜率、盈亏比、最大亏损、资金回撤这些特征值要整明白，得分析多少数据，白多少头发的。
我很幸运获得这些知识，与大家共享。
不多说了，祝成功。 #*)*# #*)*# 能坦承面对自己 不容易#*d1*#
版主说 [
期货有趋势存在，找到一个胜率40%,盈亏比3:1的方法，不是很难。这里的本金计算在内，实际盈亏是2:1。
（0.4*3-0.6*1）/(3*1)=20%
你每次最大可用资金20%，超过它就是快速奔向暴仓。这就是资金管理的由来。]
过去的历史 若是如下般的数据
kelly vaue = w - (1-w)/r ...... w=胜利比 R=盈亏比
kelly value 是获得最大的利益的投入赌金的比例
譬如这个范例 有100本金
ka=0.2 最佳赌金比例 20% 投如20 输一次 输20 若输第2次 剩余80*0.2=16 输16
反之 第一次赢 赢20*3 继续赢第2次 则赢 160*0.2 * 3 =96....
其余状况 都依此类推....
这里的重点----是过去的历史
第2各重点
kelly告诉我门
赌注不适当 会造成亏损 如图一
简单说 图一
1.20% bet ratio 有最大收益 7倍多
2.赌注比例 在30几%以上 导致 亏损
第3...
kelly value 数学式子跟期望值 的数学式子 相同
对于未来
此范例 依照 KV 的赌注比例 下去赌 连输5次 盖率还是有 那就几乎 破产..
FELLER 博士 提出 破产方程式 ..依照此例大约 或许在 13%
过去有好的期望值 不代表未来 能稳定赢 资金使用不当
资金使用愈高 破产风险愈大
期货 输的百分比 不是固定的 可能 1% 可能 . 3% ,5%....20%....99.9%
这跟 KV 式子再固定的赌注比例 是差异大的
回到 版主 说
不超过 百分之20
那最坏状况 就输光 百分之20
不妨假设 长时期运转常会出现 不好状况 30%那对总本金 20%*30%=6%.....
这也是在期货资金管理上 有以KELLY 来架构的 图显示不出 改用数字
w=0.4 r=3 n=37
gain=s/s0
bet ratio gain
0.02 1.51
0.04 2.16
0.06 2.93
0.08 3.79
0.10 4.68
0.12 5.54
0.14 6.31
0.16 6.90
0.18 7.28
0.20 7.41
0.22 7.28
0.24 6.92
0.26 6.36
0.28 5.65
0.30 4.86
0.32 4.05
0.34 3.26
0.36 2.54
0.38 1.91
0.40 1.39
0.42 0.97
0.44 0.66
0.46 0.43
0.48 0.27
0.50 0.16
0.52 0.09
0.54 0.05
0.56 0.03
0.58 0.01
0.60 0.01
0.62 0.00
0.64 0.00
0.66 0.00
0.68 0.00
0.70 0.00
0.72 0.00
0.74 0.00
0.76 0.00
0.78 0.00
0.80 0.00
0.82 0.00
0.84 0.00
0.86 0.00
0.88 0.00
0.90 0.00
0.92 0.00
0.94 0.00
0.96 0.00
0.98 0.00
1.00 0.00 挺执着的#*d1*# 期货就是石头剪刀布 世上没有包治百病的灵丹
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有段时间没见 最近可好#*19*# 原帖由 fengyang2 于 2012-7-8 10:19 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif能坦承面对自己 不容易#*d1*#
版主说 [
期货有趋势存在，找到一个胜率40%,盈亏比3:1的方法，不是很难。这里的本金计算在内，实际盈亏是2:1。
（0.4*3-0.6*1）/(3*1)=20%
你每次最大可用资金20%，超 ...
kelly value 是获得最大的利益的投入赌金的比例
是这个，注意最大这个词。实际操作你可以降一个尺度，跑不了100码跑60码总可以吧
这是理想化、公式化的情况，实际的胜率、盈亏比是动态的，故实际测试和分析比这更好。
实际中，最大亏损是非常重要的一个特征参数。