#*)*#
借贴子传一下我的模型测试记录，望楼主能再给我指点一下。这个模型可用于几个时间周期，包括3分5分15分，均能获利，只是改动一下一个参数，获利水平可提高。但若加上止损20点，则获利很少，现在止损45点，很少触发。
模型名称：10000金典
合约名称：IF加权
测试时间：2012-05-21 -- 2012-09-21
测试周期：3分钟
测试模式：实战模式
开仓时使用的资金比率：100%
最大开仓手数：1000
保证金比率：1%
单位：300元/点
手续费：0.36‰
----------------------------------
测试天数： 123 测试周期数： 8000
指令总数： 113 平均交易周期：133
初始资金： 300000 最终权益： 463683
总收益率(盈利/初始资金)： 54.56% 盈利： 163682.94
扣除最大盈利后收益率： 45.35%
扣除最大亏损后收益率： 58.42%
可靠性(胜率)： 55.00% 成交额： 88212160
期望收益(平均R乘数)： 0.78R 总手续费： 31756
总交易次数： 60
盈利次数比例： 55.00% 亏损次数比例： 43.33%
平均利润率： 0.91% 平均每次盈利： 2728
标准离差率： 257.2% 标准离差： 7939.67
多头次数： 21 空头次数： 38
多头盈利次数： 12 空头盈利次数： 21
盈利次数： 33 亏损次数： 26
总盈利： 287701(95.90%) 总亏损： -102510(-34.17%)
平均盈利率： 7408(2.47%) 平均亏损率： -3461(-1.15%)
最大盈利额： 27630(6.85%) 最大亏损额： -11589(-3.50%)
平均盈利周期： 137 平均亏损周期： 80
最大盈利周期： 768 最大亏损周期： 300
最大连续盈利次数： 4 最大连续亏损次数： 3
最大连续盈利： 56976(14.90%) 最大连续亏损： -13820(-4.17%)
空仓总时间： 1042 最长空仓时间： 198
空仓时间/总时间： 13.03%
开仓时间 开仓价格 交易类型 平仓时间 平仓价格 手数 手续费 盈利 扣除手续费后盈利 总资金 平仓类型
20120523 10:39 2609.4 多头 20120523 11:27 2588.0 1 561 -6419 -6980.1 293019.9 正常
20120523 13:51 2579.4 空头 20120523 13:54 2586.4 1 558 -2087 -2645.0 290652.5 正常
20120523 14:18 2583.8 空头 20120528 14:09 2583.8 1 558 -3 -561.3 290369.3 正常
20120528 14:09 2583.8 多头 20120529 09:15 2599.7 1 560 4771 4210.9 294580.2 正常
20120529 09:24 2601.2 多头 20120529 13:39 2647.4 1 567 13865 13298.6 307878.9 正常
20120529 14:24 2650.3 多头 20120530 09:15 2639.9 1 571 -3119 -3690.1 304188.8 正常
20120530 09:15 2639.9 空头 20120601 14:27 2621.9 1 568 5400 4832.2 309305.1 正常
20120601 14:45 2623.6 空头 20120604 09:45 2586.6 1 563 11109 10545.9 320133.4 正常
20120604 10:24 2586.8 空头 20120604 13:15 2574.7 1 557 3603 3045.6 323457.4 正常
20120604 13:27 2570.6 空头 20120607 14:45 2532.2 1 551 11516 10964.9 334699.0 正常
20120608 09:33 2525.0 空头 20120611 13:12 2550.3 1 548 -7612 -8160.2 326810.6 正常
20120612 09:54 2532.2 空头 20120612 10:24 2529.6 1 547 765 218.5 327301.7 正常
20120612 10:42 2526.5 空头 20120613 09:33 2547.7 1 548 -6380 -6928.4 320645.2 正常
20120613 10:42 2537.1 多头 20120613 13:51 2563.7 1 551 7980 7429.1 328074.3 正常
20120613 14:27 2565.2 多头 20120614 13:33 2563.4 1 554 -534 -1087.8 326986.5 正常
20120614 14:21 2557.5 空头 20120615 13:48 2541.7 1 551 4746 4194.8 331456.6 正常
20120615 14:00 2536.9 空头 20120618 09:57 2575.5 1 552 -11589 -12141.4 319588.3 正常
20120618 09:57 2575.5 多头 20120619 09:21 2568.1 1 556 -2231 -2786.5 316801.8 正常
20120619 10:51 2565.8 空头 20120621 13:24 2501.2 1 547 19381 18834.1 335912.1 正常
20120621 13:45 2498.2 空头 20120625 15:12 2470.5 1 537 8295 7758.7 343939.7 正常
20120626 09:18 2461.6 空头 20120626 09:42 2460.6 1 532 275 -256.4 343948.3 正常
20120626 10:09 2461.5 空头 20120629 13:09 2462.7 1 532 -357 -889.2 343324.1 正常
20120629 13:09 2462.7 多头 20120629 13:30 2462.7 1 532 27 -505.4 342818.7 正常
20120629 13:42 2466.0 多头 20120702 09:39 2468.1 1 533 623 89.7 342908.4 正常
20120702 10:15 2465.2 空头 20120703 10:15 2484.2 1 535 -5691 -6225.6 336948.1 正常
20120703 13:00 2495.9 多头 20120703 13:39 2487.7 1 538 -2477 -3015.6 333932.5 正常
20120704 09:42 2479.8 空头 20120705 10:18 2447.7 1 532 9656 9124.1 343323.5 正常
20120705 10:39 2445.7 空头 20120706 13:33 2456.6 1 529 -3266 -3795.3 339791.4 正常
20120709 09:39 2477.7 多头 20120709 10:48 2472.5 1 535 -1547 -2082.0 337709.4 正常
20120709 13:30 2459.2 空头 20120709 15:09 2434.4 1 529 7426 6897.9 344872.0 正常
20120710 09:18 2430.7 空头 20120712 14:00 2460.0 1 528 -8774 -9301.9 335831.8 正常
20120712 14:00 2460.0 多头 20120712 14:27 2462.4 1 532 721 189.1 336020.9 正常
20120713 09:18 2458.9 多头 20120716 09:33 2458.5 1 531 -111 -642.5 335378.4 正常
20120716 10:42 2430.6 空头 20120716 11:09 2436.8 1 526 -1839 -2364.8 333275.3 正常
20120716 11:21 2433.8 空头 20120718 13:57 2401.0 1 522 9818 9295.7 342833.0 正常
20120718 14:15 2396.6 空头 20120718 14:21 2408.2 1 519 -3482 -4000.5 339090.4 正常
20120719 09:33 2428.5 多头 20120719 13:15 2456.5 1 528 8410 7882.9 346973.3 正常
20120719 13:39 2457.2 多头 20120719 14:30 2443.6 1 529 -4081 -4610.8 342362.5 正常
20120720 10:12 2429.8 空头 20120723 10:24 2388.0 1 520 12554 12034.0 354658.1 正常
20120723 10:42 2385.6 空头 20120724 13:30 2407.3 1 518 -6505 -7022.4 347892.5 正常
20120725 09:51 2384.3 空头 20120802 13:36 2351.2 1 511 9912 9400.1 357549.3 正常
20120802 13:48 2345.2 空头 20120803 15:03 2369.7 1 509 -7352 -7861.6 349940.1 正常
20120806 09:36 2369.1 多头 20120807 11:06 2391.8 1 514 6808 6293.6 356233.7 正常
20120807 11:21 2394.8 多头 20120808 11:00 2403.9 1 518 2718 2200.1 358433.8 正常
20120808 13:48 2397.3 空头 20120809 13:06 2413.8 1 520 -4966 -5485.6 353206.1 正常
20120809 14:15 2411.6 多头 20120810 10:39 2419.5 1 522 2371 1848.9 355055.1 正常
20120810 10:39 2419.5 空头 20120814 10:54 2355.2 1 516 19317 18801.5 374117.0 正常
20120814 13:00 2352.8 空头 20120820 10:06 2306.0 1 503 14039 13535.5 387905.8 正常
20120820 10:48 2305.0 空头 20120820 14:30 2328.9 1 500 -7160 -7660.7 380493.3 正常
20120821 09:15 2322.3 多头 20120821 10:27 2340.7 1 504 5548 5044.9 385538.1 正常
20120821 11:06 2340.7 多头 20120821 13:48 2331.9 1 505 -2646 -3150.3 382387.8 正常
20120821 14:39 2326.6 空头 20120827 10:54 2271.1 1 497 16652 16155.7 398794.0 正常
20120827 11:18 2263.4 空头 20120906 15:12 2247.0 1 487 4924 4436.4 403474.0 正常
20120907 09:42 2253.9 多头 20120907 13:15 2346.0 1 497 27630 27133.2 430607.3 正常
20120910 10:45 2343.3 空头 20120911 10:30 2317.4 1 503 7770 7266.7 438126.2 正常
20120911 11:00 2316.3 空头 20120912 13:15 2322.0 1 501 -1710 -2210.9 436164.6 正常
20120912 13:45 2319.3 空头 20120917 11:27 2302.1 1 499 5160 4660.9 441075.1 正常
20120917 13:27 2303.7 空头 20120918 09:48 2267.2 1 494 10950 10456.3 451779.4 正常
20120918 09:57 2264.4 空头 20120918 10:18 2266.3 1 489 -570 -1059.4 450963.8 正常
20120918 10:48 2265.3 空头 20120921 15:12 2222.1 1 485 12960 12475.3 463682.9 正常
我也知道实盘与测试区别很大，正因为这样，一直不敢实盘直接运用。但也迟迟找不到更好的完善办法了。
模型名称：10000金典
合约名称：IF1210
测试时间：2012-09-05 -- 2012-09-24
测试周期：3分钟
测试模式：实战模式
开仓时使用的资金比率：100%
最大开仓手数：1000
保证金比率：1%
单位：300元/点
手续费：0.36‰
----------------------------------
测试天数： 19 测试周期数： 1172
指令总数： 24 平均交易周期：97
初始资金： 300000 最终权益： 333391
总收益率(盈利/初始资金)： 11.13% 盈利： 33390.59
扣除最大盈利后收益率： 1.85%
扣除最大亏损后收益率： 15.31%
可靠性(胜率)： 41.67% 成交额： 16356480
期望收益(平均R乘数)： 0.66R 总手续费： 5888
总交易次数： 12
盈利次数比例： 41.67% 亏损次数比例： 58.33%
平均利润率： 0.93% 平均每次盈利： 2783
标准离差率： 371.6% 标准离差： 11630.13
多头次数： 5 空头次数： 7
多头盈利次数： 2 空头盈利次数： 3
盈利次数： 5 亏损次数： 7
总盈利： 70740(23.58%) 总亏损： -33180(-11.06%)
平均盈利率： 14112(4.70%) 平均亏损率： -4590(-1.53%)
最大盈利额： 27840(9.74%) 最大亏损额： -12540(-3.91%)
平均盈利周期： 138 平均亏损周期： 29
最大盈利周期： 311 最大亏损周期： 60
最大连续盈利次数： 2 最大连续亏损次数： 2
最大连续盈利： 35640(12.47%) 最大连续亏损： -17280(-5.39%)
空仓总时间： 259 最长空仓时间： 70
空仓时间/总时间： 22.10%
开仓时间 开仓价格 交易类型 平仓时间 平仓价格 手数 手续费 盈利 扣除手续费后盈利 总资金 平仓类型
20120906 10:30 2230.8 多头 20120906 11:12 2220.0 1 481 -3240 -3720.7 296279.3 正常
20120906 13:12 2220.4 空头 20120906 15:12 2254.2 1 483 -10140 -10623.3 285895.0 正常
20120907 09:42 2261.0 多头 20120907 13:15 2353.8 1 498 27840 27341.6 313236.6 正常
20120910 10:45 2350.8 空头 20120911 10:33 2324.8 1 505 7800 7295.0 320784.7 正常
20120911 11:00 2324.0 空头 20120912 09:30 2365.8 1 506 -12540 -13046.5 307988.3 正常
20120912 10:33 2348.8 多头 20120912 11:18 2333.0 1 506 -4740 -5245.6 302742.7 正常
20120912 13:45 2325.2 空头 20120918 09:48 2270.0 1 496 16560 16063.7 319056.6 正常
20120918 09:57 2267.0 空头 20120918 10:21 2269.0 1 490 -600 -1089.9 318210.8 正常
20120918 10:45 2268.4 空头 20120921 09:36 2207.4 1 483 18300 17816.6 336271.5 正常
20120921 11:06 2219.6 多头 20120921 13:42 2217.8 1 479 -540 -1019.3 335252.3 正常
20120921 14:51 2215.2 空头 20120924 11:18 2219.8 1 479 -1380 -1859.0 333631.7 正常
20120924 14:15 2227.0 多头 20120924 14:42 2227.8 1 481 240 -241.1 333390.6 正常
本帖最后由 cristi1218 于 2012-9-24 19:45 编辑
上面这个是1210的，数据只有9月份的，所以交易数据确实过少。不大会操作，贴不上图，只能复制一下文档内容，打扰楼主了！
下面一个是改动一个参数的的交易结果，但是交易信号实在太少，我更有点不放心。
模型名称：金典优化模型
合约名称：IF加权
测试时间：2012-05-22 -- 2012-09-24
测试周期：3分钟
测试模式：实战模式
开仓时使用的资金比率：100%
最大开仓手数：1000
保证金比率：1%
单位：300元/点
手续费：0.36‰
----------------------------------
测试天数： 125 测试周期数： 8000
指令总数： 58 平均交易周期：258
初始资金： 300000 最终权益： 476373
总收益率(盈利/初始资金)： 58.79% 盈利： 176373.13
扣除最大盈利后收益率： 49.58%
扣除最大亏损后收益率： 61.33%
可靠性(胜率)： 61.29% 成交额： 45455924
期望收益(平均R乘数)： 1.78R 总手续费： 16364
总交易次数： 31
盈利次数比例： 61.29% 亏损次数比例： 35.48%
平均利润率： 1.90% 平均每次盈利： 5689
标准离差率： 162.0% 标准离差： 9839.11
多头次数： 13 空头次数： 17
多头盈利次数： 8 空头盈利次数： 11
盈利次数： 19 亏损次数： 11
总盈利： 225801(75.27%) 总亏损： -37545(-12.51%)
平均盈利率： 9897(3.30%) 平均亏损率： -3140(-1.05%)
最大盈利额： 27630(7.51%) 最大亏损额： -7612(-2.30%)
平均盈利周期： 310 平均亏损周期： 115
最大盈利周期： 1091 最大亏损周期： 345
最大连续盈利次数： 8 最大连续亏损次数： 2
最大连续盈利： 119212(33.08%) 最大连续亏损： -12288(-3.71%)
空仓总时间： 810 最长空仓时间： 196
空仓时间/总时间： 10.13%
开仓时间 开仓价格 交易类型 平仓时间 平仓价格 手数 手续费 盈利 扣除手续费后盈利 总资金 平仓类型
20120524 10:33 2605.5 多头 20120524 11:21 2589.5 1 561 -4802 -5363.2 294636.8 正常
20120524 14:09 2585.7 空头 20120528 14:33 2601.6 1 560 -4776 -5336.0 289579.1 正常
20120529 09:24 2601.2 多头 20120529 13:39 2647.4 1 567 13865 13298.6 302877.8 正常
20120529 14:24 2650.3 多头 20120530 09:15 2639.9 1 571 -3119 -3690.1 299187.7 正常
20120530 09:15 2639.9 空头 20120604 09:45 2586.6 1 564 15997 15432.3 314904.1 正常
20120604 10:24 2586.8 空头 20120607 14:45 2532.2 1 553 16355 15801.9 330984.5 正常
20120608 09:33 2525.0 空头 20120611 13:12 2550.3 1 548 -7612 -8160.2 323096.1 正常
20120612 09:54 2532.2 空头 20120613 09:33 2547.7 1 549 -4676 -5224.9 318143.8 正常
20120613 10:42 2537.1 多头 20120614 13:33 2563.4 1 551 7890 7339.6 325483.4 正常
20120614 14:21 2557.5 空头 20120703 10:15 2484.2 1 545 21999 21454.8 347213.5 正常
20120703 13:00 2495.9 多头 20120703 13:39 2487.7 1 538 -2477 -3015.6 344197.9 正常
20120704 09:42 2479.8 空头 20120706 13:33 2456.6 1 533 6983 6449.6 350914.3 正常
20120709 09:39 2477.7 多头 20120709 10:48 2472.5 1 535 -1547 -2082.0 348832.3 正常
20120709 13:30 2459.2 空头 20120712 14:00 2460.0 1 531 -238 -769.4 348327.6 正常
20120712 14:00 2460.0 多头 20120712 14:27 2462.4 1 532 721 189.1 348516.7 正常
20120713 09:18 2458.9 多头 20120716 09:33 2458.5 1 531 -111 -642.5 347874.2 正常
20120716 10:42 2430.6 空头 20120718 13:57 2401.0 1 522 8884 8361.7 356497.6 正常
20120718 14:15 2396.6 空头 20120724 13:30 2407.3 1 519 -3219 -3738.2 353017.3 正常
20120725 09:51 2384.3 空头 20120803 15:03 2369.7 1 513 4369 3855.6 357129.6 正常
20120806 09:36 2369.1 多头 20120807 11:06 2391.8 1 514 6808 6293.6 363423.3 正常
20120807 11:21 2394.8 多头 20120808 11:00 2403.9 1 518 2718 2200.1 365623.3 正常
20120808 13:48 2397.3 空头 20120809 13:06 2413.8 1 520 -4966 -5485.6 360395.7 正常
20120809 14:15 2411.6 多头 20120810 10:39 2419.5 1 522 2371 1848.9 362244.6 正常
20120810 10:39 2419.5 空头 20120820 14:30 2328.9 1 513 27208 26695.4 389200.4 正常
20120821 09:15 2322.3 多头 20120821 13:48 2331.9 1 503 2890 2386.9 391587.3 正常
20120821 14:39 2326.6 空头 20120906 15:12 2247.0 1 494 23893 23399.5 415237.3 正常
20120907 09:42 2253.9 多头 20120907 13:15 2346.0 1 497 27630 27133.2 442370.5 正常
20120910 10:45 2343.3 空头 20120917 11:27 2302.1 1 502 12360 11858.3 454481.0 正常
20120917 13:27 2303.7 空头 20120918 09:48 2267.2 1 494 10950 10456.3 465185.3 正常
20120918 09:57 2264.4 空头 20120924 11:18 2224.8 1 485 11880 11395.1 476824.2 正常
20120924 13:45 2226.8 多头 20120924 15:12 2226.9 1 481 30 -451.0 476373.1 正常
cristi1218 发表于 2012-9-24 19:17 static/image/common/back.gif
借贴子传一下我的模型测试记录，望楼主能再给我指点一下。这个模型可用于几个时间周期，包括3分5分15分， ...
从系统测试报告上来看没有太大的问题，第一个模型和改变参数后的第三个模型建议您做样本外测试，看看效果如何，再做进一步评估，时间周期为8个月至12个月，数据应该有的。第二个模型时间太短了，没办法评论
谢谢楼主及时回复，第二与第一是一个模型，只是用在1210上数据没有加权平滑，特别是9月11日前后几天大幅上串下跳，看起来亏损较大。不知楼主说的样本外是什么含义？我试着拿到沪铜上使用根本没办法，用同样模型更改了参数值小周期上还是不行，只能是小时以上级别才能获利。但用在股指上从3分到小时及15分均获利还好。15分和小时级别二年盈利在二倍以上，胜率也近50%。我用系统是文华的，小级别数据现在很少了。我现在还有顾虑就是楼主前面提到的怕股指象铜一样天天跳空，盘中都是盘整，这种走法的话我的模型确实要亏损。若能够目前这样走法则会比较稳定。
:)
cristi1218 发表于 2012-9-24 21:02 static/image/common/back.gif
谢谢楼主及时回复，第二与第一是一个模型，只是用在1210上数据没有加权平滑，特别是9月11日前后几天大幅上串 ...
样本外测试的意思就是选择系统测试数据之外的时间数据来做测试，比如您系统测试是5月至9月，那么样本外就是这段时间之外的数据样本。我不太建议您不断的为了追求系统绩效而修改参数，有过度优化之嫌，优化的越好在实盘中绩效就会越差，这方面要警惕。
非常感谢楼主提醒过度优化的问题，我的理解就是因为过度优化导致这个时段过度拟合，从而使得在其它时间段失败。好在我的系统调整的参数很少，只有一个波动幅度调整一下，便能适应几个周期。我今天想了想，不同周期是否也可以理解为不同样本了，因为其K线分布结构已发生改变。小周期实在没有数据，只能盘中慢慢验证。再次谢谢楼主无私指点！
to 150000,good luck to u
cristi1218 发表于 2012-9-25 12:00 static/image/common/back.gif
非常感谢楼主提醒过度优化的问题，我的理解就是因为过度优化导致这个时段过度拟合，从而使得在其它时间段失 ...
不同的TimeFrame確實可以起到風險分散的作用，但又碰到另外一個問題，就是更長的TimeFrame可能會涉及到留倉過夜的問題，留倉過夜和日內交易的風險程度可是完全不是一個等級的，你有完全考慮到這個風險嗎？
本帖最后由 cristi1218 于 2012-9-25 22:29 编辑
我的信号今天也亏，多头上午9•33分2224开出上午11•15分2218平仓，并在下午13：18分2218开出空单。盘中实际信号显示是2222点开出多单，没有完全按信号平仓，提前2230止盈。因现在思路是暂时执行信号开仓后，平仓则人工判断，争取测试好的话是亏是盈完全按信号执行。
紅馬甲 发表于 2012-9-25 22:17 static/image/common/back.gif
不同的TimeFrame確實可以起到風險分散的作用，但又碰到另外一個問題，就是更長的TimeFrame可能會涉及到留 ...
谢谢你的提示，我其实只想做一个时间结构，其它周期都是拿来测试模型合理性的。现在我的系统只能是过夜的，日内还不行，盈利只有一半了。
cristi1218 发表于 2012-9-25 22:35 static/image/common/back.gif
谢谢你的提示，我其实只想做一个时间结构，其它周期都是拿来测试模型合理性的。现在我的系统只能是过夜的 ...
文华怎么还在用老版本，新版WH3可以下载1分钟股指全部历史数据做测试(商品1分钟数据应该可以下载到4年以上），功能强大的多，测试报告也详细，你这个模型最好别暂时用在实盘，先模拟一段时间，99%像你这样写出来的模型最后都是失败了，别看测试还是像模像样，测试离实盘还很遥远。实盘到最后能够成功就剩下1%，这个跟你主观判断或者机械做成功率是一样的，不会因为你用了机械的就能够超越别人。
一个模型应该可以适合任何品种，任何周期，顶多就是赢利上有差异，但必须都是赚的，如果有亏损一定要找出模型存在的问题，毕竟你测试的是历史，对模型的缺陷做到心中有数，对市场，品种的选择都要理解，什么时候不适应这个品种了要停止操作？最好是风险分散，多市场，多品种，以上说的都是术。
交易的本质还是人，人是交易的核心，理解了人性才能够做好交易。