海龟交易法研究
海龟交易法研究很长时间没到论坛来灌水了，原因很简单，潜水学习。
最近在研究海龟交易系统，在看那本书，那本书与其说是在介绍海龟交易法，不如说是在讲系统交易法，按着书中的思路，做了些一研究，放上来，大家讨论讨论。
工作很忙，大家不要催我，有空就研究，有结果就放上来。
第一部分，原始海龟交易法研究
原始交易法指20正突破，10日负突破，2ART止损，350、25日均线过滤器。经飞狐测试，因其止损无法表示，回顾其要求，总风险不得超过其总资金的2%，因此用30%的仓位，止损5%来控制总风险为总资金的1.5%，其设置如下：
系统交易设置报告测试方法：交易系统-海龟原始测试时段：1993/01/01 - 2008/07/01
强制平仓计算收益测试品种：共计1385只
初始投入：1000000元开仓条件：(日线)交易系统:海龟原始任意交易信号
当条件满足时：使用部分资金开仓
每次投入 30% 的可用资金
出现连续信号时：不再开仓平仓条件：公式中定义的平仓条件止损平仓：(按当日收盘价计算是否满足止损条件,按当日收盘价平仓)
最大损失止损：与开仓价相比价格不利变动达到5%交易类型：多头测试交易时机与价位：
多头开仓：本周期收盘价
多头平仓：本周期收盘价保证金比例：100%交易费率：
买入：0.50%
卖出：0.50%测试模型：单品种测试
其测评结果如下：
程式化交易测评摘要
测试品种数:
1385
年回报率:
2.13%
年均交易次数:
1562.34
胜率:
31.71%
成功率:
76.83%
平均利润:
37429.72
年均信号数量:
6864.00最大单次盈利:
2657112.50
最大单次亏损:
-628753.13
交易次数:
24227
盈利交易次数:
7683(占31.71%)
程式化交易测评报告
测试品种数:
1385
净利润:
535419328.00
净利润率:
38.66%
总盈利:
906809856.00
总亏损:
-371390528.00
交易次数:
24227
胜率:
31.71%
年均交易次数:
1562.34
盈利/亏损交易次数:
7683/16544
多头交易次数:
24227
空头交易次数:
0
多头盈利次数:
7683
空头盈利次数:
0
最大单次盈利:
2657112.50
最大单次亏损:
-628753.13
平均盈利:
118028.09
平均亏损:
-22448.65
平均利润:
37429.72
平均盈利/平均亏损:
5.26最大连续盈利次数:
8
最大连续亏损次数:
176
交易平均周期数:
15.09盈利交易平均周期:
47.59
亏损交易平均周期:
10.30
盈利系数:
0.42
最大浮动盈利:
3858634.00
最大浮动亏损:
-625625.00
总投入:
1384980224.00
有效投入:
402863616.00
年回报率:
2.13%
年有效回报率:
5.60%简单买入持有回报:
0.00%
买入持有年回报率:
0.00%
总交易额:
16540044288.00
交易费:
82700384.00
交易费/利润:
15.446%
测试时间: 1993/01/01 -- 2008/07/01
共 5660 天
测试周期数:
0
平均仓位:
0.00%
最大仓位:
86.90%
平均持仓量:
0.00
最大持仓量:
1179200.00
空仓周期数:
0
空仓周期比例:
0.00%
最长空仓周期:
3550
平均空仓周期:
0.00------------------------------买入信号统计---------------------------------(统计所有买入信号点情况,不考虑测试中资金及策略造成的信号删除问题)
成功率:
76.83%
信号数量:
106439
年均信号数量:
6864.00
五日获利概率:
75.85%
十日获利概率:
75.66%
二十日获利概率:
74.48%
目标周期获利概率:
74.48% 从结果来看，亏损最大的前11名全部集中在2007年3月13日，如下表：
时间 品种 类型 价格 交易量 收益
2007-3-13 S 湘火炬 多头止损平仓 0 -100100 -628753
2007-3-13 S ST合金 多头止损平仓 0 -145100 -484141
2007-3-13 S ST闽东 多头止损平仓 0 -81000 -365508
2007-3-13 S ST中华 多头止损平仓 0 -109000 -314394
2007-3-13 S ST亚华 多头止损平仓 0 -75300 -314058
2007-3-13 S ST集琦 多头止损平仓 0 -93200 -308161
2007-3-13 国元证券 多头止损平仓 0 -51100 -288481
2007-3-13 ST东海Ａ 多头止损平仓 0 -160300 -273873
2007-3-13 S 延边路 多头止损平仓 0 -77200 -269223
2007-3-13 东阿阿胶 多头止损平仓 0 -28200 -247144
也就是说，在运用海龟交易系统时，应有效回避基本面风险，选择业绩较好的进行。 这一海龟原始交易方法的研究是前段时间进行了
后来才发现，多头止损平仓的成交价是0的一共有13个交易，也是最大亏损的13个交易记录
这可能是我的软件数据的问题，有的也是股票退市造成的
这部分应从交易记录中去掉
简单说明一下 于这一观点，将所有S、ST、＊ST类股票去除，确保测试对象为基本未恶化的股票，再次测试结果如下：
程式化交易测评摘要
测试品种数: 1172
年回报率: 2.12%年均交易次数: 1355.47
胜率: 31.51% 成功率: 79.09%
平均利润: 36708.70年均信号数量: 5734.37
最大单次盈利: 2657112.50最大单次亏损: -288480.69
交易次数: 21019盈利交易次数: 6623(占31.51%)
程式化交易测评报告
测试品种数: 1172
净利润: 450194592.00 净利润率: 38.41%
总盈利: 771580160.00 总亏损: -321385568.00
交易次数: 21019 胜率: 31.51%
年均交易次数: 1355.47 盈利/亏损交易次数: 6623/14396
多头交易次数: 21019 空头交易次数: 0
多头盈利次数: 6623 空头盈利次数: 0
最大单次盈利: 2657112.50 最大单次亏损: -288480.69
平均盈利: 116500.10 平均亏损: -22324.64
平均利润: 36708.70 平均盈利/平均亏损: 5.22
最大连续盈利次数: 8 最大连续亏损次数: 175
交易平均周期数: 15.05
盈利交易平均周期: 47.77 亏损交易平均周期: 10.28
盈利系数: 0.41
最大浮动盈利: 3858634.00 最大浮动亏损: -287045.47
总投入: 1171993856.00 有效投入: 339630912.00
年回报率: 2.12% 年有效回报率: 5.59%
简单买入持有回报: 0.00% 买入持有年回报率: 0.00%
总交易额:14322950144.00 交易费: 71614816.00
交易费/利润: 15.908%
测试时间: 1993/01/01 -- 2008/07/01共 5660 天
测试周期数: 0
平均仓位: 0.00% 最大仓位: 86.90%
平均持仓量: 0.00 最大持仓量: 1179200.00
空仓周期数: 0 空仓周期比例: 0.00%
最长空仓周期: 1957 平均空仓周期: 0.00
------------------------------买入信号统计---------------------------------
(统计所有买入信号点情况,不考虑测试中资金及策略造成的信号删除问题)
成功率: 79.09%
信号数量: 88922 年均信号数量: 5734.37
五日获利概率: 78.08% 十日获利概率: 77.98%
二十日获利概率: 76.88% 目标周期获利概率: 76.88% 研究到这里，一个很重要的问题出现了
最大连续亏损的问题
很严重的一个问题 如上面的测评结果
175次的最大连续亏损次数可以把10万变成196元 更为重要的是
心理的承受能力 据说这个交易系统比较适合大资金:loveliness: :funk:
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