我的交易系统

只做豆

同意前线的观点。

我的理念：系统不等于技术分析，不是有个买点有个买点就是系统了。技术分析只占到系统的10％－20％，其余很重要的是资金管理，心态控制。所有这些有机结合，才是我们能赚钱的系统。

如果你拿着自己的10％－20％去跟人家100％拚，后果可想而知。

呵呵，我的系统也不完善，还在改进中。说的不周之处，还望海涵！

前线

改进你的系统有两个字，不知老兄得到了两个字之后感受如何？^_^

只做豆

请讲当面

前线

在下倒认识一位MM，她赚的钱不会比《一个MM的经历》中的霞妹赚得少，她在电脑旁亲自教我她操作的方法，在下觉得不错，可她的那套方法不适合我，我也没有去用她的方法。这就是在下说的你得找到你的组合拳才有用处的意思。

只做豆

完全明白。

寥寥数语即道出了事物的真谛，一针见血的指出了事物的本质，高手呀！

虽然今天我们初次相识，感觉相见恨晚，不知可否进一步的聊聊？不知前线兄喜欢哪种方法沟通？

lmc

前线兄是高人!

前线

俺不是，绝对不是，在下看到谁是，俺就去拜他！

只做豆

呵呵，高手都是深藏不露的。我的QQ：371542850

前线

再举个例子，在下见过一位短线高手，但他偏偏害怕单边势只喜欢做震荡势，而且不看均线，不看任何指标，跟趋势老兄的系统比起来，趋势老兄还有个系统，但你敢说比他厉害吗？这就不是一个交易系统能解决或说明的。

只做豆

不太明白，我不做短线。可能人和人不一样吧。不知这位老兄不看均线，不看任何指标，看什么？凭感觉？
不知他怎么能保证稳定获利？忘了问一句：他现在还活着吗？

lmc

其实在我看来,能做短线做的游刃有余的一定是交易市场的天才行的人物!但大多数人还是应回到中线交易甚至长线交易上来

前线

Originally posted by 只做豆 at 2005-3-17 15:00
不太明白，我不做短线。可能人和人不一样吧。不知这位老兄不看均线，不看任何指标，看什么？凭感觉？
不知他怎么能保证稳定获利？忘了问一句：他现在还活着吗？

人家好好活着，年年赚钱，潇洒人生！

只做豆

厉害！天外有天，人外有人呀。我言语不敬了，惭愧！

前线

没见过这样的做法就不要乱猜！
有个韩国的短期高手来北大讲课，他做期货一开仓就是上万手，那岂不是吓坏你了？

只做豆

我想听听前线兄对我那个价格预测的游戏怎么看？不知可否赏光赐我一个数字？

呵呵，仔细想呦，它代表你的水平。

hgghg

你的红线,绿线,黄线,是怎么设置的?是5日10日20日线吗?

波段趋势

Originally posted by hgghg at 2005-3-17 17:28
你的红线,绿线,黄线,是怎么设置的?是5日10日20日线吗?

是我两年以来对市场波动周期的认识，隐含量能
你可用EXPMA均线替代，考虑周、月、季

沟长

都超过1米8了,呵呵~

gliadiator

Originally posted by 前线 at 2005-3-17 15:20
没见过这样的做法就不要乱猜！
有个韩国的短期高手来北大讲课，他做期货一开仓就是上万手，那岂不是吓坏你了？

这里有个作手的故事可以参考日内短线
债券神童鲍德温

期货交易的成功可以在两极上发现。不论技术分析者还是基本分析者、短线交易者还是长线交易者，只要你坚持有关交易的特定原则（它们之中只有很少与你使用的系统或多个系统直接相关），期货交易就可以成为一项成功的事业。这些原则中的许多与资金部署、交易者纪律、持久性、一致性和风险管理等直接相关。

    检验上述概念的有效性的一个方法就是来研究下面两个交易者的故事。这两个人都在相互对立的两极之上，而且都非常成功。通过这两人的经验和故事，我们可以获得许多关于上述交易原则的极其有益的智慧。这两个人分别是汤姆·鲍德温，人称“国债期货最大的个人场内交易者”，和J·彼得·斯泰德尔梅耶，数十年资历的资深场内交易者，据称“异常成功”。

    汤姆·鲍德温从1980年代早期开始从事交易，以大约2万美元起步，在1982年末的净值达到100万美元。他管理自己的起动资金，在短短几年交易时间里变成2000万美元之多。他的交易基本是短线。

    他交易巨大的头寸，经常与大型、著名机构持相反头寸进行交易，有时每天交易多达6000张国债期货合约。他着眼于以大头寸博取较小的价位变动。他频繁地打破众多被许多交易者视为“神圣”的常规。尽管有人声言他的成功纯属幸运，实际是在自取灭亡，但他坚持下来了。如访谈中所述：鲍德温同样以其镇静操作的能力和更经常地处在市场正确的方向（而不是错误方向）的能力而闻名。

    自己是技术派还是基本派？鲍德温观察两种因素，但实际上是技术派。他不得不这样，他必须要知道支持和阻力在哪里。他也必须知道基本因素意味着什么。但是，一般说来，基本因素发生在市场交易时间之外，所以他无从利用新信息。而在交易进行期间，他所能做的一切就是利用技术支持和阻力水平。基本数据实际上运动着市场，除非市场内部正在进行一场大的运动。即使看到国债的图表上涨，非常完美地与趋势线相吻合--或者说表现出几何学的美感，他也会非常信任基本数据。他这样看待市场：技术方面在白天运动着市场，而基本因素在夜间运动市场，因为交易者很少有机会在交易时间利用基本数据。

    他跟踪记录所有的高点和低点以及移动平均线在什么位置。他记住市场一周的所有高点和低点。他说必须记住上次跌落下来到这里时发生了什么，或者前次上涨到这点时市场是如何表现的。如果热爱这行当，那它就不是辛苦的工作。

他的表现与众不同。他不喜欢在市场来到趋势线的支撑时买进，相反，他喜欢在那里卖出。如果买进，如果市场能够穿透它，就全完了。但是事实经常是他在底部做多而在顶部放空。原因是：当市场看来最强的时候--这时它可能在顶部--大规模的指令进来买，而经纪人们都看着他，他就卖给他们。他说简直不能相信在市场每天的顶部和底部有多大的成交。

但是奇怪的是，每个人都认为那是他做过的最傻的事。他们告诫他，说他太稚嫩，不该那样做。他们说从来没有见过一个新手这样做。他们教训他，他就附和他们，告诉他们“仅此一回，下不为例”云云。鲍德温认识到需要忽略他人的意见。

    从根本上讲，他的策略是减小自己的风险。他喜欢极小风险的交易。规模大而风险小的交易常常带来巨大的利润。他愿意承担的亏损占自己全部净值的百分之十。他说自己可能设定这个限制，但是并不认为真会亏掉它。在亏损的交易日的结尾，他会有安慰自己的思想--“这只是我净值的百分之十”。他曾经一天中亏损最多的金额是31.25万美元。他并没有因此给自己放假休息一天--他不相信这种理论。他不认为在自己不景气时需要离开。他的情绪控制得很好。当亏损较大时，他从来没有惊慌过，因为当一个人惊慌时会亏损太多金钱。情况经常是这样：最好的策略就是感觉最不舒服的事情。

    说到趋势的价值，鲍德温认为没有人能比市场更大。他认为太多人都没有真正懂得这个哲学道理。他认为这已经一遍遍地证实过。市场走向它想要去的地方，不管是谁挡在路中央或者什么挡在路中央。这也是为什么一个人应该象做一手交易那样做十手交易。重视趋势，这是他开始赚钱时的方式。大多数场内交易者以对市场没有观点为荣，但是他最终被迫持有观点，因为他站在交易池的一处，很少有连续的指令传来，所以进出交易并不总是十分容易。他需要知道市场正在去向何方。

    市场上重复着历史。通常市场倾向于一遍又一遍地做着相同的事情--或者至少二到三次。它倾向于两三次向上走到一个阻力位，然后穿过阻力；也倾向于向下两到三次走到一个支撑位，然后穿透支撑。他注重迅速行动和杜绝犹疑。他一般是在事先就知道自己将在什么位置买进和卖出。如果他认为应该发生的事情真的发生了，那他就去做。这只是一瞬间的事，他知道这是正确的，一点不犹豫--如果犹豫，机会就跑了。行动中，他也学会了遵守纪律，学会了在某一时刻必须要说“我错了”。

很多人认为他是国债交易池里最大的场内交易者。但他淡然处之，认为世事多变。他有一套理论解释交易者为什么会达到特定的水平。是因为每个人都抵达一个“满意”的水平。每个人都是从一手合约开始——如果他们想要成功，就应当这样。

ymlzf

拜读了