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标题: 非线性欧元走势函数式 [打印本页]

作者: Newman11 时间: 2004-6-12 00:41
标题: 非线性欧元走势函数式
得到判别系数高达 92%的六次方欧元走势函数式, 制作成通道图有很大的操作参考价值, 比如当欧元持续下跌, 但只要价格仍然在通道中线上方, 则预期将会继续下跌, 至少在介入时会选择卖空而不是买入, 反之也一样.

作者: fract 时间: 2004-6-12 06:29

Originally posted by Newman11 at 2004-6-12 00:41:
得到判别系数高达 92%的六次方欧元走势函数式, 制作成通道图有很大的操作参考价值, 比如当欧元持续下跌, 但只要价格仍然在通道中线上方, 则预期将会继续下跌, 至少在介入时会选择卖空而不是买入, 反之也一样.

赞同兄台的探索！谢谢提供操作经验。
但有一事请教兄台：非线性函数式为何采用偶次方表达式，而不采用奇次方表达式？在下以为，奇次方表达式较易反映市场固有的混沌特性。

作者: Andrella 时间: 2004-6-12 09:40
谢谢 Fract 宝贵意见, 有空请多多交流, 向你学习!
我用比较简单的方法去求非线性函数, 最多只能到 6次方, 从 2 - 6都逐渐测试, 在涉及这个具体的欧元样本里, 6次基本将 5个拐点显示出来, 用 5次只显示出 3个拐点, 同时判别系数降到 88%, 意外的发现是要将函数值逐一算出(算出的目的是在股票软件图表上制作通道)已不能再靠简单的电子试算表(4次方以下, 勉强可以计算) 由于没有严格的数据定义, 计算值趋于发散, 要用能精确定义单元格的数据库软件才能计算出准确的函数值

作者: fract 时间: 2004-6-12 10:44

Originally posted by Andrella at 2004-6-12 09:40:
谢谢 Fract 宝贵意见, 有空请多多交流, 向你学习!
我用比较简单的方法去求非线性函数, 最多只能到 6次方, 从 2 - 6都逐渐测试, 在涉及这个具体的欧元样本里, 6次基本将 5个拐点显示出来, 用 5次只显示出 3个拐点 ...

通过实践检验的心得很可贵。我没有研究过欧元走势，只是一般议论而已。
顺便问一句：兄台与Newman11兄是同一个人吗？如不是，估计这个非线性欧元走势函数式该是兄台提出的吧！

作者: Newman11 时间: 2004-6-13 01:05
fract
是同一个人, 谢谢关心
六次方对小数点极其敏感, 保留 20 位小数计算, 才不至于发散, 现在大概推算下星期一(欧元的开市价+最高价+最低价+收市价)/4= 1.1960, 即日炒买, 则低于 1.1960 买入, 高于 1.1960 卖出, 标准误差 8点, 样本 100个, 且看一下效果如何, 有一点可以肯定, 突发事件导致的股价大幅波动, 绝对无法预测

作者: Newman11 时间: 2004-6-13 12:55
现在又进一步推算出下星期一欧元的最高价为 1.2033, 最低价为 1.1870, 收市价为 1.1911 , 平均误差 + - 9 点, 置信度 89%, 用此方法主要不在于预测, 而在于大概知道操作的安全区域, 当汇价进入安全区域即进行相应的操作, 现在的危险区域中线在 1.1960处, 二头各加 10点, 危险区域是 1.1950-1.1970, 当汇价大幅偏离危险区域则进入了安全区域, 在 100天的样本里可以发现: 由危险区域所组成的曲线中, 任何一天收市价低于此曲线买入, 高于此曲线卖出, 这个简单策略是可行的, 危险区域的曲线必须每天用新的收市价重新计算更新

作者: amoifj 时间: 2004-6-17 14:19
但有一事请教兄台：非线性函数式为何采用偶次方表达式，而不采用奇次方表达式？在下以为，奇次方表达式较易反映市场固有的混沌特性。

赞同FRACT的观点

作者: Andrella 时间: 2004-6-21 19:21
实际上无论奇偶, 这种简单方法只是作出一根回归曲线,以区别于直线, 验证靠经验推断, 当输入未来时间, 看到函数变化率逐步减小而出现拐点是最理想的, 网上微分方程模拟 600多条数据是最好的方式, 可惜我没有本事做到这一点, 我知道的软件中没有一个可做到这一点

作者: Andrella 时间: 2004-8-11 17:09
关于拐点, 经持续努力, 现已从学术探讨阶段进入真金白银的实用阶段, 仍然用判别系数 r Squared, 现在已能够在混沌不清的走势中捕捉到至少 10 点以上的拐点, 这意味操作比较辛苦, 一天要牢牢盯着盘进行好几次操作, 而每次操作时间却很短, 通常几分钟完成, 这个方法比 KV, RSI 可靠多, 很少有背驰及钝化

作者: coolsun 时间: 2004-8-11 23:05
不太理解你的思路，是判别分析方法？还是采用高阶函数拟和走势，试图从函数的走势变化中判别拐点？上贴看出你在做短线，外汇走势短线有时很长时间是平行的，如果试图从拟和函数变化率中看出拐点应该失败率较高，可能我没理解对，望指点。能贴个图说明一下思路吗？

作者: fract 时间: 2004-8-12 05:53
coolsun坛主也在关注此帖。帖主可能在网上时间较少，记得帖主在〖技术分析交流〗所发帖子中曾有贴图。如果在下未理解错的话，帖主是采用高阶函数拟合走势，并采用等宽上下通道，寻找进出时机。此法对成熟市场中难受人为操纵的稳健指数，应有一定参考价值。
http://bbs.macd.cn/viewthread.ph ... Andrella&page=1
http://bbs.macd.cn/viewthread.ph ... ghlight=%2BAndrella

作者: coolsun 时间: 2004-8-12 10:49

Originally posted by fract at 2004-8-12 05:53 AM:
coolsun坛主也在关注此帖。帖主可能在网上时间较少，记得帖主在〖技术分析交流〗所发帖子中曾有贴图。如果在下未理解错的话，帖主是采用高阶函数拟合走势，并采用等宽上下通道，寻找进出时机。此法对成熟市场中难 ...

fract兄是起得早还是在国外啊:*21*:
看图明白很多，非线性回归思路我早前做过，比六阶高的函数我都做了，除了通道我还尝试过很多思路和方向，最终放弃，原因是经不起严格的评测，很多看起来很好的参数如果不是眼测而是机器严格评测，大部分都有很大风险，很多在手续费、止损和薄利大损中失败。当然和Andrella不尽相同，但提醒一定要仔细评测：）

coolsun

作者: fract 时间: 2004-8-12 11:29

Originally posted by coolsun at 2004-8-12 10:49:

fract兄是起得早还是在国外啊:*21*:
看图明白很多，非线性回归思路我早前做过，比六阶高的函数我都做了，除了通道我还尝试过很多思路和方向，最终放弃，原因是经不起严格的评测，很多看起来很好的参数如果不 ...

coolsun兄提醒一定要仔细评测，对一个实战交易系统显然是不可少的。眼见未必为真！我也研究过类似的东西，对国内市场，未证实其普遍有效性，故未用于实际操作。
我是在国内，退休老人，起得早而已。

作者: yanfeng2008 时间: 2004-8-13 11:10
标题: 非常又创意

作者: jiuguifei 时间: 2004-8-14 07:44
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: coolsun 时间: 2004-8-21 15:12
顶。

作者: 窈窕财经迷 时间: 2004-8-24 15:55
标题: 看不懂了
数学功底不行，全忘记了

作者: duan1234 时间: 2004-9-2 12:18
标题: D

作者: wangcs0817 时间: 2004-9-13 00:09
标题: ding

作者: 刘诗悦 时间: 2004-10-2 17:33
支持

作者: weiya1188 时间: 2004-11-27 21:50
标题: 知音啊。
我几年前做过这样的东西，现在有了大的修改，主要是为了实战的需要。根据我自己的实践，仅仅是参考价值。欢迎楼主和广大网友和我交流。

作者: weiya1188 时间: 2004-11-27 21:53
标题: 我的2003年版本图
这是一个老的版本。仅供参考，用delphi开发的。

作者: weiya1188 时间: 2004-11-27 22:00
上面用的是usd/jpy 比较新的5分种数据，对于5分钟而言，用处不大。
主图是趋势叠加图。红色为快速图（粗红线为快速中线），蓝色为慢速图（粗蓝线为慢速中线）。细线为波动幅度线。副图为乖离指标。
可以看到版本是v1.5，目前的实战版本是2.0，比较1.5有了很大的变化。
通过这个算法，自己对于均线有了一定的认识，《系统交易》一书给我的帮助很大，大家可以看看其中关于均线的讨论。

作者: zhanglm119 时间: 2004-12-18 10:18
学习，谢谢！

作者: lcd101 时间: 2005-11-30 16:40
看贴回贴,人之常情。

作者: 沛霖 时间: 2006-1-30 15:18
看贴回贴,尊重别人也是尊重自己 !

作者: redapple158 时间: 2006-1-31 10:21
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