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标题: 直言相告: 交易是个概率问题 [打印本页]

作者: 简明扼要 时间: 2010-3-15 11:40
标题: 直言相告: 交易是个概率问题
交易世界是个概率世界

其实,交易就是个数学概率问题.
线性世界看上去神奇的问题,概率世界中却是很平常的事.
比如说:"出来混是要还的." , "吃了我的要吐出来","市场没有专家","没有人能战胜市场"."交易就是赌博",等等.

其实,这一切就是个数学概率问题.
我误入市场13年,自认为还算聪明,吃尽般般苦头,乱撞乱碰,还写作了笨笨系列,自误误人.
如今总算可以有一个明白的交代了.

各位同行,问题其实很简单:
如果你认为自己的交易方法很好,你用历史数据测试一下不就明明白白了.
历史测试都不行,用于交易肯定也好不到哪里去.
历史测试不愿作,那就等于到市场去赌手气,而结果也基本是明确的.
这个市场,大浪淘沙,折尽无数风流人物......
言尽于此,供思考.

我目前的交易系统历史统计:总亏损占总盈利的百分五十;最大亏损25%左右,成功率45%左右.每次都是半仓操作.
各品种不一样,最好的统计成绩是总亏损占总盈利的百分三十以下.
那也只是历史统计,只表明或许可用于交易.

这是个概率世界,线性思维是行不通的.
我现在要作的事,就是按系统交易.
去年十月至今年一月,成功地用系统将资金增长90%.
然后在ZN上试验日内短线,很快又将赢利吐回.

其实,交易就是个数学概率问题.

对交易的最终认识就是:概率,概率,还是概率!
交易系统中:成功率,平均盈亏比,最大亏损率这三者要与资金管理即仓位配合.

不瞒各位,对于ZN我就找不到最终获利的方法,然而它的趋势又那么明显.
对WS我也找不到获利的途径.

[ 本帖最后由简明扼要于 2010-3-15 11:52 编辑 ]

作者: zhangzhenghsi 时间: 2010-3-15 11:54
很好，确实如此#*19*#

作者: chenkaixuan 时间: 2010-3-15 11:58
稀里糊涂的老头老太做股票成功率达到50%，因为他们不懂，买进就守着，结果赚大钱的机会很多。

普通人越聪明成功率就越低，因为他们多虑，做对了也不敢守，最后成功率奇低。

还是概率问题。

作者: zhangzhenghsi 时间: 2010-3-15 12:01
那就删除ZN 和WS，之前在ZN中亏损无数次，趋势性确实很好，但就是没法，可以说就没有概率可言，从此我的系统里永久的删除了ZN，更不会有WS#mad#

作者: 清醒疯子 时间: 2010-3-15 12:21
去年十月至今年一月,成功地用系统将资金增长90%.

三四个月翻倍,这太牛十三了

作者: chenkaixuan 时间: 2010-3-15 12:24
金属类老衲绝对不敢碰。

2004年的时候，伦敦铜好端端的，在无任何症状的情况下一晚上跌1/10以上，很多人倾家荡产。除非是做外盘。

螺纹钢好做一点。

作者: marcopolox 时间: 2010-3-15 12:47
给自己作个人物传记吧。

作者: 三线顺 时间: 2010-3-15 13:06
#*d1*# 支持你说的

作者: 简明扼要 时间: 2010-3-15 15:36

原帖由 wohahaer 于 2010-3-15 12:12 发表
轻仓跟zn对抗，就能吃到它的趋势

确实如此,但回吐即单次亏损率太大,最终统计效益不太好

作者: grz209 时间: 2010-3-15 16:23
说得不错，关键是如果在低概率事件中，赚取高收益。

作者: 西门吹期 时间: 2010-3-15 16:53
顶一下吧#*22*# #*22*# #*22*#

作者: cobweb7 时间: 2010-3-15 17:09
资金管理不是概率问题，也不应该是概率问题。

作者: tsctnet 时间: 2010-3-15 20:34
同意顶一下

作者: 小成图第一高手b 时间: 2010-3-15 20:48
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: WANG1390 时间: 2010-3-15 22:56
#*d1*#

作者: kkdz 时间: 2010-3-15 23:26
难道再误13年？！

作者: 化繁为简123 时间: 2010-3-17 15:42
ZN量小，价急，易短控。
偏要整ZN,方法：看CU做ZN。(散PK庄)

作者: 法天像地 时间: 2010-3-17 22:57
值得收藏#*29*# #*29*#

作者: 简明扼要 时间: 2010-4-6 11:28

原帖由 cobweb7 于 2010-3-15 17:09 发表
资金管理不是概率问题，也不应该是概率问题。

资金管理就是个概率学的问题;
或许你也可以说是个最新数学问题吧#*22*#

作者: 简明扼要 时间: 2010-4-6 11:33
标题: 尊重市场、尊重智者

原帖由 kkdz 于 2010-3-15 23:26 发表
难道再误13年？！

悟透市场本质的人只会相互尊重；
悟透市场本质的人有广泛的包容心和悲悯心；

“概率世界”虽然只四个字，但展开说就是一本书，高深的数学理论就是混沌分形。马博的书写得很清楚；
不深刻理解“概率世界”，难以悟透市场本质，对市场的认知只好停留在：幼稚、无知糊涂、狂妄自负阶段；
悟透市场本质的人，深具同情心，因为他们走过同样的路，暗无天日。最后总算苦苦挣扎出来，建立起真正的自信，而不是自负。
能走完这一步，已经是奇迹；

“概率世界”，不是说要去赌博。
首先要悟透市场本质这个“知”，然后要用统计分析等等等手段建立起细节的“行”；
能走完“知”这一步，已经是奇迹；再走完“行”这一步，那就是展示奇迹了；
能展示奇迹，又回到古人的一句话：得靠天时地利人和；
MACD的迷情，认清了“概率世界”，但如何用统计分析建立细节的“行”还作得很不够。很久没见到他了；
henrrry，完全借用海龟交易的行，交易很成功。一个难以理解的奇迹。因为几年的工夫，不太可能悟透市场。关键是他能相信且正确运用海龟交易，天赋太高了。或许是他生活阅历中的悟性吧。人生与交易本质道理是相通的；
两位仁兄，原谅我多嘴啊。只是借例说事而已，望多多谅解；

“概率世界”细节的“行”，落实到交易上，就是:
一、要用成功率、总赢利、总亏损、最大亏损率去统计、评估、改进交易系统；
二、如何用成功率、总赢亏比、最大亏损率去规划你的最佳资金管理，马博的书中有介绍。

打了半天字，说了这些话，希望就一个：
笨笨系列中的那些人和故事越少越好。
希望自己和大家不再在泥泞苦苦挣扎，都能走出一条成功的路。

[ 本帖最后由简明扼要于 2010-4-6 11:36 编辑 ]

作者: 简明扼要 时间: 2010-4-7 10:50

原帖由 wohahaer 于 2010-4-6 12:27 发表
简明扼要老哥，我理解的交易，交易如下棋，一步一步的。这样理解有没有问题？请帮助点评一下！
这是一条少有人走过的路，更需要前辈们的引导和指点，先说声“谢谢”！

在没有彻底懂得市场之前,最好找一个海龟交易法那样有效的完整交易体系,在市场学习和实践;
该法能保住大部分本金,能拿下大行情;
当然,你得正确理解该体系的交易法则.

该法则主要就是：对最大单次亏损率、总体盈亏比处理得比较好，着眼点是拿下单边大行情。
当然，你还可以寻求其它有效的法则，只要能解决好概率上的那些问题。

海龟交易
http://www.tsking.net/viewthread.php?tid=1569&extra=page%3D1

http://profile.blog.sina.com.cn/u/1370850224

[ 本帖最后由简明扼要于 2010-4-7 10:58 编辑 ]

作者: 简明扼要 时间: 2010-4-7 10:51
《成事在天——机遇在市场及人生中的隐蔽角色》
http://wenku.baidu.com/view/64455d0102020740be1e9b62.html

作者和楼主序言中对人生的看法很到位；

才看了，说了大堆人和事，重要的就三句话：
１、要懂概率；
２、要正确理解成功率与盈亏比；
３、要处理好偶然性事件，即单次最大亏损问题。

作者和楼主序言中对人生的看法很到位；
http://bbs.macd.cn/thread-742225-1-1.html放松下来，静心做自己的事，没准那天幸运女神就会找上门来了。

但书中看市场问题还不够深刻，只是不断强调低概率事件；
解决好单次最大亏损问题，不就行了嘛。
那里面失败的人，水平都低，也是我们在市场经常能见到大多数人。

[ 本帖最后由简明扼要于 2010-4-7 11:09 编辑 ]

作者: tiercel-2009 时间: 2010-4-7 11:05
简明扼要
这个哥们不错，#*d1*#

研究东研究西，最终还是要回到概率上来。。。

期货就是比谁能在盘整时亏得少。。行情来的时候谁能吃到更大部分。。

如果你能确认你的交易系统在较长一段时间内有盈利的必然性，

那你就去交易吧。。否则还是学习、思考为主，不要盲目交易。。

作者: 简明扼要 时间: 2010-4-8 17:03

原帖由 tiercel-2009 于 2010-4-7 11:05 发表
简明扼要
这个哥们不错，#*d1*#

研究东研究西，最终还是要回到概率上来。。。

期货就是比谁能在盘整时亏得少。。行情来的时候谁能吃到更大部分。。

如果你能确认你的交易系统在较长一段时间内有盈 ...

#*d1*# #*d1*# #*d1*#

作者: 我要生存 时间: 2010-4-8 17:09
#bb# #bb# #bb#

作者: 泡泡龙QQ 时间: 2010-4-8 17:23
#loveliness# #loveliness# #loveliness#

[ 本帖最后由泡泡龙QQ 于 2010-4-8 17:33 编辑 ]

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