我觉得如果资金充裕，趋势系统最好包括加仓，最大限度的从数量较少的大趋势中获利，以提高总体利润。例如海龟系统。
海龟系统我不懂,真的没有见过,不过你说的加码,在实际中是个复杂的主观的问题.硬性的加码也是存在的,比如系统里面编写如果赢利,则用赢利加码等等.但是我的方法是,上涨中回调确认支撑加码,下跌一样,加码的距离离原始成本越近越好,基本控制在3%之内,数量控制在底仓的30%之内,次数最多2次.
假设底仓1张,成本1元,公式如下:
(1*1+1*0.3*1.03)/1.3=1.007,结果就是成本提高了0.7%到1%,舱位却重了30%.
加码也要看品种的属性的,这些都是系统做不到的.
另外,对于你说的"最大限度的从数量较少的大趋势中获利"是对的,但是这话的意思是,首先你要知道是趋势,而且是大趋势,才存在讨论加码的问题.在交易中,你做多了,但是你能告诉我今后是大趋势小趋势吗??你能告诉我要连续牛几年吗??不能!!趋势只有走完了才知道趋势是大是小,是真是假.如果你在信号一开始就知道了,那你就满仓算了.此话为"马后炮".所以,信号只能产生"趋势"的假设,假设趋势来了,那么我们根据支撑阻力加码没有问题.同样,你排除系统因素,单单就用支撑阻力开仓,也是对的.所以,加码的方法就是开仓的方法,唯一区别的就是资金使用的问题.而开仓,都是建立在假设之上的. 原帖由 imasom 于 2006-5-30 00:11 发表
止损越近，胜率越低。
但赚钱跟胜率的关系好像不大吧？
象海龟系统胜率就40%左右。
有谁做过日内的交易系统？
日内有可能赢的首要条件是什么？
日内出手几次合适?
胜率的另一个作用是保住本金,坚持到抓住趋势的那次交易.胜率太低可能你在大趋势产生前就翘了.
日内交易系统的设计思路和趋势交易一样
日内交易方法和趋势交易一样,因此没有"出手几次"这个问题讨论的必要. 原帖由 chwsheng 于 2006-5-30 07:17 发表
这是讨论交易系统吗？
还是讨论理论啊。
其实交易系统最重要的是有一套与之相配套的交易规则。
而不是信号的多少。
信号的多少只说明你系统的完善的程度。
而交易规则的完善才是最重要的。只要按照规则做就可 ...
交易规则是包括了交易系统,但是我开帖的时候就说了,不讨论资金管理,不讨论策略,这些规则都不讨论,只讨论系统信号. 原帖由 chwsheng 于 2006-5-30 07:17 发表
这是讨论交易系统吗？
还是讨论理论啊。
其实交易系统最重要的是有一套与之相配套的交易规则。
而不是信号的多少。
信号的多少只说明你系统的完善的程度。
而交易规则的完善才是最重要的。只要按照规则做就可 ...
交易规则是包括了交易系统,但是我开帖的时候就说了,不讨论资金管理,不讨论策略,这些规则都不讨论,只讨论系统信号. 原帖由 imasom 于 2006-5-30 09:53 发表
不错，入市在整个交易过程中的重要程度不到15%。
只能说,你把交易系统看成了交易信号,就象把交易系统看成了买,但不管买多少,分批买还是一下子买,遇到以外怎么办?是否要相信这次信号等等
只管买卖的,不是完整的交易系统.,也不在讨论的范围之内. 原帖由 abc123wh 于 2006-5-30 10:07 发表
楼主采用的样本到是挺有意思的。胶的趋势性本来就很强。你的系统要是放在铜上面也许更好。因为它们几乎都没有横盘的情况，要是换个品种呢？
换个品种效果没有橡胶好,采用指数是因为指数是连续的,具体在信号产生的时候如何用到具体合约上我不透露.品种都是有属性的,我不相信一个系统能用在所有的品种上,就算用在所有品种的周线上,关照大趋势,也是抹零两可的
文华软件的‘三线翻转’指标是不是含有未来数据？
[ 本帖最后由 dadalang 于 2006-6-7 17:30 编辑 ] 原帖由 freestylewys 于 2006-5-31 18:03 发表
基於未來市場是無法有效預測的，那麽所謂交易系統概念的真實意義僅僅是對過去某段時期運作規律的總結，它不受系統編寫原理所局限，當然，我不否認你的系統對未來市場存在慣性現象，這是無人可以預測的，這也就是爲 ...
你说的恰恰是大错特错了,我说过很多次,交易系统编写的原理只要正确,那交易成功率就高,什么样的原理会产生高的成功率呢??我可以很肯定的说,并不是历史的走市.这个原理就是趋势产生的原理.如果用历史的走市规律做交易系统,系统有效性最多维持几年,我会完全抛弃这样的系统,就象你说的,历史的走市会发生质变,前几年这个方法很有用,过几年就一直陪了.好的交易系统就是仅仅受到背后原理的局限的,而不受历史数据的局限.你说的正好相反.
另外,我也说过,交易系统是必然要筛选信号的,这个是我个人一直这样做的.我从不机械的使用交易信号,那些机械的认为交易信号一定要执行的人,根据他们的历史测试,相信不过10年,中国将产生几百个百亿的富翁了. 原帖由 乡下人来了 于 2006-6-5 11:44 发表
关键是执行系统，解决心理问题！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
关键是策略的配套,系统信号仅仅是一小部分 原帖由 小资方舟 于 2006-6-6 08:47 发表
我選擇混沌理論是因為它交易的是市場的根本結構－－〞人性〞，爾〞人性〞的貪婪與恐懼是很難改變的。我覺得混沌理論抓住了最本質的東西，值得去研究它。
这个根本结构是对的 原帖由 lonys 于 2006-6-6 10:34 发表
——那个日线周期的测试报告没啥指导性，跳空不好算，有无穿仓回撤我也没细看。
——单就信号过滤来讲，你希望达到的就是横盘区域开仓信号少点并及时点，趋势明显区域平仓信号少点并
尽可能充分包容完整趋 ...
1\跳空怎么了,你能告诉我吗?
2\穿仓只要看最大浮动亏损,如果软件没有这个测试项目,可以按照系统发出的信号,一个一个看,我就是这么看的
3\横盘与趋势的结构定性正是我说的系统原理,的确谁也不会说 原帖由 dadalang 于 2006-6-7 17:22 发表
这个不知道啊,没有找到 好象都回答完了,大家发言吧 很好的文章阿，
楼主很看重系统背后的含义，这点我很赞同，
楼主也看重趋势交易系统，结合这两点，有一个问题请教，
如何确定趋势交易系统的条件？需要有哪几条？其含义是什么？
最好能介绍一下你个人的交易系统，要求是不是有点高了 完了？完了 DD 本人是日内短线系统，我的体会是，系统的赢利能力几乎取决于过滤假信号的程度
那为什么不在开仓条件上下功夫呢，因为编程语言不够智能，编写开仓条件很难做到既“严谨”，又能不错失正确信号。而过滤就象捉虫一样，不断有新的、变异的虫要去捉。交易思想已经成熟，只是电脑程序还不能做到随心所欲 不知道楼主对过滤信号有什么好思路？
很多人说不要过滤信号，因为你不知道哪次信号对、哪次错，不过我只赞同一半
好比两个圆，它们有交集，过滤就是针对那不属于交集的明显错误部分
反复止损，对于长、短线系统都很可怕，至少对心理、资金压力很大
拿燃油日内短线来说，如果手数费是6，一进一出的成本可就是6+10=16或6+10+10=26
见信号平仓为保证成交不得不如此，可见短线的信号正确率有多重要 原帖由 tjunwu 于 2006-6-27 00:21 发表
不知道楼主对过滤信号有什么好思路？
很多人说不要过滤信号，因为你不知道哪次信号对、哪次错，不过我只赞同一半
好比两个圆，它们有交集，过滤就是针对那不属于交集的明显错误部分
反复止损，对于长、短线系统 ...
其实交易信号的编写可以同时编写验证原始信号的语句.周边环境不能验证原始信号就过滤,尽可能交易信号就能筛选出一部分大概率的信号.周边环境比如指标,形态,同一类商品的走市.因为电脑做不到一些周边环境的编写,所以用人脑比较好.