[转帖]谈一下自己从事期货交易的简单经历
我是1995年9月代表公司开始期货市场交易生涯的。当时我所在的公司从事胶合板的进口生意，而那时的上海商品交易所和郑州商品交易所均设有胶合板期货合约，而且其价格波幅较大。那时我们认为自己有现货背景为依据，对价格的把握基本准确，因此参与期货市场对我们来说是进入了一有利可图的新领域。结果呢？可想而知，只以现货价格为唯一依据而介入期货市场投机中奈颐牵?匕芪抟伞?br>记忆中，自己参与的大交易有四次，而其中三次皆以失败告终，导致公司有了较大的亏损。可以说，在进入期货市场的最初阶段，我们付出了惨痛的代价。
接下来的几年，期货市场中的一些问题始终困扰着我。
1.为什么在市场价格有较大幅度涨跌时，我们却总是举棋不定，事后才发现错失了较大的投机机会。
2.为什么经常在大行情中过早出局？为什么做错时迟迟不愿改错？又为什么在震荡趋势时追涨杀跌？
3.到底是哪些因素在影响市场价格的变化，我们又是否能发现它们呢?如果某些左右市场价格变动的因素我们始终认识不清，那我们是否还能够继续从事期货交易呢？
虽然，自己现在仍陷于其中，但内心已逐渐形成了一种信念：期货市场是存在机会的，做不好不是市场的问题，而是因为自己的水平有限。想要达到正确认识和了解市场，没有什么捷径，只有不断的学习、再学习!
首先，要向市场学习。在战争中学习战争，在水中学习游泳。在期货市场中，通过反复的观察、尝试，逐渐对市场有了初步的感觉和认识。
其次，向国外的期货大师们取经。阅读那些关于对市场的思考方面的书籍，体会它们对于市场的认识与思考，感悟他们的投机心得。像克罗、利沃默、罗杰斯、威廉姆斯、索罗斯、巴菲特等等，在对市场的认识与感悟提高上，他们给了我极大的帮助。
最后，期货同行们也是一个很好的学习对象。有幸的是，在中期，我遇到了几位现在我称之为师友的同仁。他们同样经历过挫折与失败，但经过不懈的努力，反而在此基础上对市场有了更深刻的思考，使得他们对市场的认识与了解更为准确，并有了充足的耐心与坚定的信念。在同他们的交流中，我对期货市场的认识与了解向前跨越了一大步。他们是陈俊余、连明华、李毓仑等。
通过上述三方面学习和思考，我对市场（股票和期货）有了更进一步的认识，逐渐形成了自己的一点风格。自进入2001年以来，逐步在每年的操作中开始有了盈利，尤其是近三年来进步较大。
在第三届比赛中，我以张观仁的名义参加比赛，获得了244%的实盘赢利。04年元月9日时，因客户需用资金而暂时中断了比赛。在这次比赛中，因有其他的事情分心未能全部时间在看盘，但也获得了50%赢利，为我的客户和自己皆分享到了投资的乐趣。通过这几年的实践，我终于感到自己对这个市场不再恐惧，觉得从事期货市场交易是一种乐趣。
期货市场是一种挑战，是对一个人全面素质的考验，而我喜欢这种挑战与考验。当然现在面对市场的变化无常，我们仍有很多问题需要思考、探索，但乐趣已在其中。
以上是对我在期货市场投资经历的简单描述，下面是自己对市场的几点看法：
第一，市场价格的变化不以我们的意志为转移。黑格尔说，存在即合理。价格今后会涨到何方，跌到何处，盘整到何时？我现在不做这种预测，也不听任何类似的相关预测。
第二，不信技术指标。什么KDJ线，什么RSI线，背离不背离，60天均线压制不压制……在我的盘面上都不设这些指标，因为它们并不能确定的有效。
第三，不相信艾略特，也不信江恩；即不数浪，也不算周期。因为浪再好，周期再准，碰上9.11怎么办？
第四，不太相信什么成本价在何处已经跌不了多少了；什么外盘涨了，国内就该涨了；等等。因为：
1.市场成本也会变化，因为一定时间内价格变化在特殊的情况时会高出或低出成本很多，而且成本也不是价格的唯一决定因素。
2.外盘和内盘参与的资金主体不同。在某些时间内，外盘跌而内盘可能涨的情况太多了。
基于以上几点看法，就可以得出以下几种基本做法。
一，平时看盘时尽量摒除任何主观想法（很难做到），只关注价格变化的力度和幅度（带量的幅度）。
二，多通过横向比较来判断价格变化的方向。多比较内盘与外盘、近期与远期的强弱。
三，不参与任何盘整的价格走势。
四，学会如何管理资金和及时止损。根据行情大小分配资金，但永不满仓；在止损位定好后，毫不犹豫；如果赢利，尽量持有，持到价格上升或下降力度变弱或反向为止。
五，及时忘掉赢钱和亏钱的经历和感受，从做新单开始。
以上几点是我理想中的做法，在今后的交易中，我将尽力争取做到。
[ 本帖最后由 sharklaoq 于 2005-11-25 10:28 编辑 ] 好文!谢谢.
好文!
一，平时看盘时尽量摒除任何主观想法（很难做到），只关注价格变化的力度和幅度（带量的幅度）。二，多通过横向比较来判断价格变化的方向。多比较内盘与外盘、近期与远期的强弱。
三，不参与任何盘整的价格走势。
四，学会如何管理资金和及时止损。根据行情大小分配资金，但永不满仓；在止损位定好后，毫不犹豫；如果赢利，尽量持有，持到价格上升或下降力度变弱或反向为止。
五，及时忘掉赢钱和亏钱的经历和感受，从做新单开始。 学习了 谢谢. 这是我在Macd看到的第一篇好文，希望多些这种文章，不要老是有人在夏季把吹， 好，有看头！
(转帖)
投机市需要的不是聪明而是智慧，聪明只是一种优势，而智慧才是根本所谓智慧就是大尺度透视问题和评估问题的能力
设计交易策略必须考虑到长期的效应，也就是说一个交易行为的好坏不能在短期内以胜败论优劣
[ 本帖最后由 sharklaoq 于 2005-11-26 19:57 编辑 ]
(转帖)
止损策略对于止损策略，个人认为止损事件发生时，必须第一时间离开市场，而不是讨价还价争取损失最小，因为发生了这个事件，已经说明你的判断失误，你已经丧失讨价还价的权利。
止损纪律的原则是立即止住损失，而不是设法减小损失。
设法减小损失是交易策略系统里面关于如何选择止损和如何分派资金的问题。 请教前辈不看技术指标也不看均线，您以什么作为多空交易依据，是不是就靠K线。没技术指标我还就真象个没头的苍蝇。 连均线也不看？？？ 真是篇好文章 太棒了 收藏 谢谢
国内交易员终有一天会操盘世界 希望这一天早点到来 高境界 经验最宝贵
楼主能否稍稍提示一下您的交易系统？
先谢谢了，尽管成功不可复制。。。 以前是因为不懂而痛苦；以后就是因为懂得而痛苦。 写得很不错！ 好文，学习 好文章要“学而时习之” 在战争中学习战争，在水中学习游泳。
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