A股天气预报操作系统日线机械规则交易ETF历史图复盘贴
本帖最后由 STHANG 于 2019-10-17 14:32 编辑看过本人在本论坛精华帖的坛友，对本人理念应该都比较清楚，本人对交易的理解，第一就是要克服好人性弱点，故你主观交易技术再牛，目前收益多高，都无法保障余下一生绝对不犯大错，毕竟这样的事例太多了。其次交易到一定程度，都是希望可以账户相对安全并轻松交易的，所以量化交易一直是本人研究的方向。
量化交易最重要的是理念的逻辑性，盘口委托单数据推出价格，具备直接推导的逻辑性，故本人一直研究的就是盘口数据的量化，其它诸如用价格函数C去研究量化的，逻辑性有短板，所以打从一开始本人切入点就选择了盘口数据。
股票的情况复杂，但大市就不同，大市相对难以被操控，某队都得借力打力，市场是一个整体，我们和某队都是市场的一份子，所以量化大市比量化个股容易，也更符合自然博弈。本系统量化的就是大市，并通过交易指数品种，达到预期收益的目的。
闲话不多说，直接切入主题，下面会放出2017年6月到2019年9月的历史数据图，主图上会标注本体系各种形态信号，形态信号说明会在稍后贴出，按照本人后面公布的日线规则复盘，就可以得出理论的收益曲线。从2017年中至今，经历了控制市、大熊市、快速牛，不论哪种市道，单向开多宽基ETF（例如500ETF,300ETF等）都是正收益，而且收益并不低，回撤小，复利明显，下面先附上2018和2019年的理论收益曲线图（单向开多，还不是最优收益，还可以再高，就看大家有没能力开拓思维了），其稳定绝对超出大多数人的想象，我想单独一个2018就足以有很大的说服力，图中蓝色线是500ETF，作为收益的对比，黄色线为理论账户收益曲线（实际你还得扣除手续费以及交易时真实价格与收盘价的误差，偶尔小吃香偶尔小吃亏，以及还有执行力问题），一张图两个数据弄同一个起点方便对比，另外一张图纯收益比例图，直观点。 先说下简单的复盘规则：1、 图示有500ETF做对比，坛友可以通过打开510500的K线图进行比对复盘；2、 买卖均按收盘价去计算，等你确定确实不错后，要提高收益再去考虑其他价位复盘；3、 遇到机遇形态就买或者持仓，遇到风险形态就卖或继续空仓；4、 没有形态标示的按照寒区卖出或空仓，暖区吸抛重心下移也卖出的原则处理；5、 中性形态能判断持仓的则持仓，无法判断的按照第4点规则处理。6、 仓位按照满仓操作去复盘，这样容易复盘，毕竟ETF也没暴雷风险。 基本按照上面的规则走，你就会得到正收益的结果，还是很简单的。在熟练掌握后，才建议自行优化，例如对不同形态的理解不同或者挖掘更好的思路，以及采取不同的仓位应对等。
由于交易的是指数品种，例如ETF，ETF是跟踪指数的，不像股票买的人多了感觉被利用去抬轿。ETF如果稍微偏离指数些许就会有大量套利盘压出来，何况宽基ETF基本都是完全复制法去跟踪指数的，所以这个系统我敢公开也是基于这种前提，此外由于系统逻辑性强，一旦盘口异常，系统数据会立马体现出来，任何试图反利用的做法都是徒劳的，这种稳定性极难被打破。 下面2楼发布形态说明及概率统计，形态可以直接指导交易，其概率统计可以用于辅助分析，特别传统技术分析各门派关键节点时就可以参照。说白了，这东西可以用于直接交易，也可以用于辅助预测。 3楼之后将发布历史图供复盘参考，本人这里还是要声明，所有形态都是由本人体系两个核心指标（暖寒气候、大市吸抛）制作而来，没有使用任何未来函数。
A股天气预报体系 本帖最后由 STHANG 于 2019-10-24 12:44 编辑
A股天气预报体系形态说明及概率统计（截止2019年10月初） 本体系中的多种形态实际是一个混合系统，由多种形态信号组合构成，其中形态基本属于正向开发，也就是说先有逻辑性再写出形态公式，东西一写出来，没有回测前就可以知道有效果，正向开发的系统信号长期容易会有较强稳定性。 为提高系统数据的指导性，定期更新各形态统计概率，统计涉及指数中证500（复盘建议直接用500ETF替代）、沪深300（复盘建议直接用300ETF替代）、创业板综（不是创业板指），三个指数只要有一个符合统计要求，即算达标并计入。统计时段从2017年年中开始至今。 不将上证50指数纳入统计范围主要是因为上证50经常被用来护盘，本统计主要以全市场有代表性的指数作为主要对象，更为合理。但如果硬要将上证50纳入统计，那概率只会更高。 使用创业板综而不用创业板指，主要也是为了尽量客观反映市场情况，减少护盘因素的干扰。
以下为各形态统计概率一览： 中性形态：也称辅助形态，用于辅助判断策略选择、持仓与否，或者与机遇或风险形态配合以提高概率，又或者与其他形态组成特殊形态供制定操作策略用，目前中性形态8个。 暖流：暖寒气候指标由寒转暖并持续较长时间，犹如低纬度流向高纬度的洋流，使得大环境温度上升，预示当前行情可能为牛段，宜采用合适策略。 寒潮：暖寒气候指标由暖转寒并持续较长时间，犹如极地冷空气向中低纬度席卷，带来剧烈降温，预示当前行情可能为熊段，宜采用合适策略。 大暑：暖寒阶段最高，吸筹大于昨天。信号出现时当天通常有较强阳线。用于反转昨天的风险形态并可执行盘中开仓，以及盘中抹杀一切风险形态的存在，大暑与风险形态共存时当天盘中可以持仓，但收盘应重视风险形态的存在。 大寒：暖寒阶段最低，吸抛重心下移。信号出现时当天通常有较大阴线。大寒形态出现时当天盘中不能随便抄底，大寒当天或隔天收盘出机遇形态大概率有机会，大寒对机遇形态概率有加成效果。 暴风：抛压阶段最高，其作用一个是机遇形态“风停”的构成要素之一，一个是和大雪组成“暴风雪”形态。 暴风雪：暴风+大雪 组成的形态，暴风雪形态当天往往大跌，其为雪崩形态的诱因。当暴风雪形态出现后，未来交易日做多应高度谨慎，避免遭遇雪崩形态而大幅亏损。 高气压：吸抛红绿组合持续三天。其为辅助判断多头仓是否继续持仓或暖区收盘买入的形态，暖区时常有吸抛重心下移的交易日，该形态可以提高操作明确度。 低气压：吸抛黄蓝组合持续三天。其为辅助判断空头仓是否继续持仓或寒区收盘开空的形态，寒区也有吸抛重心上移的交易日，该形态可以提高操作明确度。此外低气压后面跟着机遇形态时，机遇形态的概率会有逆天式的加成，为此低气压+机遇形态也是重要的开多及平空信号。
风险形态：顾名思义对未来风险进行预判的形态。 回南天：风险形态之首（逻辑性强，概率极大，信号较多），逻辑上描述寒区多头反扑企图改变趋势但没奏效，犹如回南天的天气，浑身难受，说明并不是真正回暖。那后面要么多杀多赶快逃命，要么寒区风险持续。明后两天91%概率下潜超过1%，73%概率下潜超1.5%。 寒露：该形态可以是寒潮的起始点，用于描述市场存在较大风险转折向下，虽然处于寒区但往往这时还没明显下跌，经常是跌初的提示形态，抛压也不会很大。该形态出现时如果近期交易日大市没有怎么经历下跌，往往会成为短期向下的转折点，不论是日线收盘还是分时出现均应引起高度重视。形态所要表达的含义与节气中寒露的意义相仿，入冬信号，故有此名。明后两天82%概率下潜超过1.5%，55%下潜超过2%，转折点概率64%。当转折点成立时，预示后面会有明显下跌的段落。寒露的信号数量为回南天的三分之一，从设定上日线收盘不会经常出现，但分时出现要引起重视(特别是10点过后出现的寒露)，因为寒露形态很容易就演变为大雪形态。 霜降：该形态出现时，市场博弈必定经历转折，常常描述多头反攻但失效的情况，犹如霜降使得多头心里不禁一阵拔凉。明后两天81%概率下潜1%，75%概率下潜1.5%，56%概率下潜2%。霜降威力较强，比寒露弱不了多少。 大雪：常常由盘中寒露形态演变而来，基本是寒露的延续，此时大市大多数时候已经下跌，故大雪形态当天就可以大跌，其特征是吸抛黄蓝组合。今明后三天76%下潜1%，67%下潜1.5%。2018年4月后的概率各提高10%，市场化强弱对大雪形态概率的影响较大，表板上如果各加10%，概率与倒春寒相近。大雪形态当天就可以大跌，故常常需要依托分时寒露的警示以提前发现风险并做好风控，为此侧重点还应多放在寒露形态本身。 雪崩：一遇上就要命的形态必定有大前提，交易日的前面不久必定有暴风雪形态或寒露形态，当暴风雪或者寒露形态出现后，符合特定条件并突然转暖，类比暴风雪后大量积雪突然受暖，自然容易发生雪崩。信号量目前3个，明后两天暴跌超2%收盘概率为100%，隔天低开超1%概率目前为100%，由暴风雪引发的雪崩杀伤力更大，其中两个暴风雪形态引发的信号隔天暴跌均超过3%收盘。该形态着重于回避杀伤力巨大的暴跌，由于都有低开效应，故当日如果收盘出现雪崩形态，建议应有清盘回避的考虑，毕竟雪崩一旦遇上，后果不言自明。 小寒：寒区中途提示不要随便抄底的形态，通常多头有些许资金执行抄底，抛压稍微减弱但吸筹无法放大，说明多头力量依然较弱。这种情况下如果冒然跟进抄底，一旦中招损失可以很惨重。明后两天67%下潜超1.5%，55%下潜超3%。小寒形态杀伤力较大，通常出现在持续性暴跌段落，一旦出现，不要有非分之想才好。 倒春寒：暖区暖寒红柱幅度突降，但依然没有低于暖寒界线，这种犹如初春气温突降，冷不防难免也要受伤。今明后三天89%下潜超过1%，79%下潜超过1.5%。倒春寒偶尔当天就会大跌，但数据往往在早盘就可以体现出来，通常大暑隔天要格外留意。从当天就大跌的概率上对比，不如大雪明显。 秋老虎：暖区多头强攻，吸抛红绿或者红蓝组合，呈扩散或者重心下移状态，说明多头的上攻已经明显遭遇对手盘，虽然看似温度挺高，但终究嘚瑟不了多时。如果此时有高气压形态存在，秋老虎则不会出现。明后两天58%概率下潜超过1%，58%概率下潜超1.5%。 台风：台风类信号，暖区多头强攻，吸抛重心下移且抛压超过基准，又或者多头强攻幅度过大导致暖寒变化过大，抛压依然超过吸筹。说明多头强攻遭遇较大对手盘，博弈较为激烈，犹如台风来临前的高温闷热状态。台风形态如果在上涨了一段后出现，概率会较大，属于台风类形态的最低级别预警。明后两天57%下潜超1%，50%下潜超1.5%。 强台风：台风类信号，牛段顶部预判形态三剑客之一。出现时市场上必定博弈激烈并持续，对手盘都较为强大，且多头有明显衰竭的迹象，信号出现时大市未必立马大跌，但映射出了市场主力出货迹象，当前大概率位于行情顶部阶段，要继续突破难度极大，提醒大资金要有逐步撤退的心理准备。明后收盘大跌超2%概率为75%，相对顶部概率100%（相对顶部通常指行情至少有较长交易日没有明显突破）。绝对大顶概率75%（绝对大顶指信号出现的水平区域就是该波行情的顶部，后期没有继续突破）。由于逻辑性明确且简单，分时只要出现过强台风形态（包括更大级别的超强台风和黑色风暴），都要重视，特别大资金应密切跟踪好后面交易日的数据情况，提前做好撤退安排。 超强台风:台风类信号，牛段顶部预判形态三剑客之一。逻辑方面其级别要比强台风高（虽然统计顶部概率弱于强台风），博弈持续时间更长，通常信号出现时，说明市场博弈高度激烈，其昭示顶部的意味要更浓厚。明后暴跌下潜超2.5%概率达80%，相对顶部概率80%，绝对大顶概率40%。超强台风偶尔会与强台风相继出现，其昭示顶部的意味会更加浓厚。超强台风还是黑色风暴的构成要件。 黑色风暴：台风类信号，牛段顶部预判形态三剑客中级别最大的形态。由于条件苛刻，能出现也极为罕见。通常在行情顶部多空博弈白热化且多头衰竭，这就是多头出货的明显特征。该形态在现有日线收盘数据中只出现过一次且位于绝对大顶，按照逻辑定义，黑色风暴出现的时候，前面必定存在超强台风，由于逻辑性很强且条件苛刻，一旦出现恐怕印花税归零也无法改变顶部状态。 拉尼娜：一种神秘异常变冷的气候现象，降温幅度大，概率强悍。明后两天100%概率下潜1.5%。拉尼娜也称“反厄尔尼诺”，因为情况刚好与厄尔尼诺相反，但拉尼娜与厄尔尼诺相比，还是要逊色不少，充其量只能算个弟弟。
机遇形态：顾名思义对未来机遇进行预判的形态。 暖冬：寒区暖寒幅度大幅提升，犹如冬天不冷，故有其名。明后两天90%上冲超过1%，70%上冲超过2%。暖冬形态概率极大，基本不需要中性形态辅助概率加成，信号相对少见。暖冬与回南天的标准基本在一线之间，概率各占9成，是本系统最精髓的逻辑划分。 立春：寒区暖寒幅度比昨天更低，抛压也可以很大，但吸筹却有异动，这种异常的迹象犹如立春时开始有升温迹象但各地依然较为寒冷一般。该形态往往说明多头在行情低迷时开始暗流涌动。明后两天上冲1%概率为100%，上冲2%概率为60%。 寒极：通常今天暖寒的幅度更寒（但不是绝对），但寒极暖生，大多数时候抛压减少，希望往往在此。明后两天69%上冲超过1%，50%上冲超过2%。寒极如果有中性形态辅助概率加成，概率会大幅提高。 惊蛰：寒区数据V转迹象，多头有所动作同时抛压不大，犹如惊蛰始雷，天气回暖，惊醒蛰伏于地下冬眠的昆虫，昆虫是听不到雷声的，这好比小散，常常不知道行情变化，他们往往要行情真正走好了才出来……明后两天88%概率上冲超过1%，53%上冲超2%。 春分：三天内吸抛重心逐步上移，行情逐步靠稳趋暖，犹如春分阳光明媚，万物开始生长，该抄底了。明后两天上冲1%概率为88%，上冲1.5%概率为67%。该形态出现时如果有拉尼娜存在，当天会被拉尼娜抹杀。 切变线：暖区暖寒下降，抛压的增幅有限，数据的短暂走弱犹如春夏交际切变线天气带来的降雨，并不影响气候转暖的趋势，反而提供了一丝凉爽（供你上车的机会）。该形态最大作用在于确认持仓以及暖区谋求合适位置再开仓，从而达到利润更大化的目的。明后两天70%上冲超过1%，45%上冲超过1.5%。 小暑：暖区暖寒下降，但吸筹保持强势，抛压减少，这种迹象说明多头并没有花多大力气，市场就已经往利多方面发展，犹如小暑有点炎热的节奏，但还没达到大暑状态，可以进一步期待。通常出现在惜售段落。明后两天75%上冲超1%，50%上冲超2%。小暑的出现，可以抹杀昨天风险形态的影响，盘中即可按常规行情逐步开仓。 立夏：立夏的前提是前天必有机遇形态做铺垫，常常是寒区机遇形态犹如冬末出现转机，再经过反复，转入立夏。该形态有确认前天机遇形态的作用。明天80%概率有赚钱效应，明后天72%概率上冲超1%。 风停：暴风形态后面符合特定条件即出现该形态，其前提就是昨天必须有暴风形态，形态的定义从字面上就很好理解。明天80%概率有赚钱效应，明后两天73%概率上冲超1%，67%概率上冲超1.5%，60%概率上冲超2%。 厄尔尼诺：一种神秘异常变暖的气候现象，升温威力惊人，概率逆天。明后两天上冲2.5%概率为100%，上冲3%概率为67%。厄尔尼诺威力惊人，系本系统最强机遇形态，拉尼娜在其面前只能甘拜下风。
中性形态+机遇形态 组合概率： 大寒+机遇形态：明后两天87%概率上冲1%，67%概率上冲2%。 低气压+机遇形态：明后两天100%概率上冲1%，92.3%概率上冲2%。 体系形态概率是对历史的统计，100%代表历史数据到目前还没有出现例外过，但哪怕是当前100%概率的形态，也有可能在以后出现失败的信号。形态概率主要用于分析参考，指数品种交易规则与这个概率没直接关系。 本帖最后由 STHANG 于 2019-10-17 15:21 编辑
2017年6月至12月历史图
本帖最后由 STHANG 于 2019-10-17 15:21 编辑
2018年历史图
本帖最后由 STHANG 于 2019-10-17 15:21 编辑
2019年1月至9月历史图
搞得玄乎得很，不懂路过 lxq527 发表于 2019-10-17 15:26
搞得玄乎得很，不懂路过
看起来似乎哗众取宠，但实际是很简单的死板尾盘交易规则，东西摆出来了都是现成的，勤劳的自然会去复盘下，懒的自然也得不到结果。
我闲，每天收盘来此计算，看看仅仅按收盘价格交易，能不能挣钱:DAXIAO:DAXIAO
规则按收盘价格，依据楼主风险或机遇，满仓全进全出，标的510500，由于限制为收盘价进出，手续费忽略不急。
今天寒，空仓:DAXIAO:DAXIAO 均乐 发表于 2019-10-17 17:31
我闲，每天收盘来此计算，看看仅仅按收盘价格交易，能不能挣钱
规则按收盘价格，依据楼主 ...
这下你容易了，只按收盘测试就好。
如果有空，最好历史图复盘一下，心理有个数，后面要买还是要卖，也明确。
STHANG 发表于 2019-10-17 17:40
这下你容易了，只按收盘测试就好。
如果有空，最好历史图复盘一下，心理有个数，后面要买还是要卖，也明 ...
实践是检验真理的唯一标准，简单机械操作，我喜欢。
历史复盘没有每天跟踪的说服力强:DAXIAO
均乐 发表于 2019-10-17 17:46
实践是检验真理的唯一标准，简单机械操作，我喜欢。
历史复盘没有每天跟踪的说服力强
这个是，但你遇到没具体形态指示的时候，能明确买卖就行。不过到时你要是有明确操作错误的话，我回帖修正一下就是。
好东西要细细揣摩，谢谢航兄 起始2019.10.17，500ETF收盘5.435
规则按收盘价格，依据楼主风险或机遇，满仓全进全出，标的510500，由于限制为收盘价进出，手续费忽略不计。
今日操作：继续空仓 起始2019.10.17，500ETF收盘5.435，第三个交易日：收盘5.35
规则：按收盘价格，依据楼主风险或机遇，满仓全进全出，标的510500，由于限制为收盘价进出，手续费忽略不计。
今日操作：继续空仓 起始2019.10.17，500ETF收盘5.435，第四个交易日：收盘5.4-0.64按1万元资金操作。目前操作次数1次，累计持仓时间1天。
规则：按收盘价格，依据楼主风险或机遇，满仓全进全出，标的510500，由于限制为收盘价进出，手续费忽略不计。
今日操作：春分的机遇，满仓：）
5.4买进1800份，剩余资金280元 均乐 发表于 2019-10-22 15:09
起始2019.10.17，500ETF收盘5.435，第四个交易日：收盘5.4-0.64按1万元资金操作。目前操作次数1次，累 ...
赞成你跟踪测试，但历史图也得进行复盘，过往会出现什么情况，起码心里要有数，不至于到时不明确。交易起码对自己负责，一个这么好的系统，如果偷懒连复盘都不做，我自己感觉就不妥，门票就不会发，这个我和皇兄态度一致的。 本帖最后由 均乐 于 2019-10-23 15:21 编辑
起始2019.10.17，500ETF收盘5.435，第五个交易日：收盘5.368-1.23%按1万元资金操作。目前操作次数1次，累计持仓时间2天。持有1800份，剩余资金280元
规则：按收盘价格，依据楼主风险或机遇，满仓全进全出，标的510500，由于限制为收盘价进出，手续费忽略不计。
今日操作：传说中的厄尔尼诺的机遇，满仓不动：）
起始2019.10.17，500ETF收盘5.435，第6个交易日：收盘5.358，区间 -1.42%
按1万元资金操作。目前操作次数1次，累计持仓时间2天。持有0份，剩余资金9924.4元，-0.78%
规则：按收盘价格，依据楼主风险或机遇，满仓全进全出，标的510500，由于限制为收盘价进出，手续费忽略不计。
今日操作：寒，卖出
其实：厄尔尼诺1天+重心向上，特不想卖出，但规则如此。 均乐 发表于 2019-10-24 15:29
起始2019.10.17，500ETF收盘5.435，第6个交易日：收盘5.358，区间 -1.42%
按1万元资金操作。目前操作次 ...
模拟时写出实盘时的内心想法，我很认同，这样有利于提高控制人性弱点的能力。
起始2019.10.17，500ETF收盘5.435，第7个交易日：收盘5.403，区间 -0.59%
按1万元资金操作。目前操作次数2次，累计持仓时间3天。持有1800份，剩余资金199元，-0.78%
规则：按收盘价格，依据楼主风险或机遇，满仓全进全出，标的510500，由于限制为收盘价进出，手续费忽略不计。
今日操作：收盘前暖，买进。（收盘变为：寒，春分，对买卖无影响）
其实：厄尔尼诺1天+重心向上，特不想卖出，但规则如此。昨天不卖就好了，可行没有后悔药:DAXIAO:DAXIAO