量化交易与机器学习第四十篇
上次我们讨论了本地策略连接器的构建，本周是节后第一篇文章，我们进行总体讨论，起到提纲挈领的作用。1，先说原理
我们一直在讨论量化交易，本质上是在研究概率，股票明天的涨跌是一种可能性事件，不是必然事件。概率是度量偶然事件发生可能性的数值，研究概率的话就需要计算样本是多少，总体是多少，这些需要数据计算。数据从哪里来？只能通过收集得到，wind咨询就是专门进行数据收集进行咨询服务的公司。拿到了数据，保存起来，就完成了第一步。
有了数据，接着是定义事件，事件A，它的概率定义为：P(A)=，其中n表示该试验中所有可能出现的基本结果的总数目。m表示事件A包含的试验基本结果数。
这个过程中要有自己的想法，并且将自己的项目转换到计算机程序中。比如要统计底分型后3天上涨的概率，那么总体事件n就是所有股票出现底分型的数量，m是底分型后3天上涨的数量。
这样经过一段时间的学习和分析，可能会得不到的一个很好的结果，因为想法本来就不正确，成功率不高。有时候会对自己的想法得到一个结论，可以称之为有效因子，这个过程时间长短和人的禀赋勤奋程度密切相关。
得到有效因子，很多人会觉得发现了秘密一样，最终实际应用结果还是不好，因为统计是对历史的分析，技术分析都建立在历史可以重现这个理论基础之上，实际上历史会不断演进，而不会简单的重复。
最终解决只有两条路，第一条路，建立自己的交易系统，做自己看得懂的交易，看不懂的不做。第二条路，顺势而为，不断探索历史的演进规律。机器学习就是探索历史演进规律的手段。
2关于实践
做好量化交易，实践上需要从两个方面去考虑：
计算机技术的应用，应用计算机技术构建数据中心，构建高性能计算机机器，将自己想法变成软件运行起来。
个人素质的提高，承认任何人是有差距的，正确认识自己，学会学习，学会合作，学会自律。万物为我所用，又岂只是一个量化交易的范畴？
3. 总结
禅师说：人生，何谓生？就是不生生。何谓死？就是不死死。生死者，不生生不死死，于生死而生死大自在。何谓大自在？就是生死。不能于生死而大自在，那自在不过是YY。那么，怎么才能于生死而大自在？就是生死。生死本来大自在，企图于生死外求一自在，不过是YY。生死不是YY，你现在生着，100年后你死了，肉也烂了，灵魂也烂了，连你YY的脑子也烂了，在生死面前，没有YY。没有YY，就是大自在，因为无须YY，YY不YY都要生死，都是大自在，而生死并不生死，本来如此，不增不减。
人生天地间，各自有禀赋。为一大事来，做一大事去。多少白发翁，蹉跎悔歧路。寄语少年人，莫将少年误。
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