使用MACD进行趋势交易(一)
MACD一般作为趋势指标而被广泛使用，然而任何一个指标，如果我们只知道最浅显的用法并机械地使用它们，都不可能获得良好的表现。今天我们就来聊聊使用MACD进行趋势交易的几种逻辑。大周期过滤、小周期交易
首先，我们使用MACD在大周期中进行趋势识别和过滤。简单来说，大周期中的MACD线向上穿越0轴时，我们买入，如果大周期的MACD一直保持在0轴以上，我们只考虑买入；相反，当大周期的MACD线向下穿越0轴时，我们卖空，如果MACD线一直维持在0轴以下，我们将一直保持卖空的策略。
其次，当大周期的MACD给出我们明确的方向建议后，我们将在小周期内反复交易，方向上必须与大周期保持一致。入场信号的产生主要是靠MACD穿越0轴。
图1：荷兰AEX25股票指数日线
图1中，AEX25近期4小时图走出了一波上涨趋势，这主要体现在MACD向上穿越0轴，并一直维持在0轴上方。因此，我们只考虑买入。
图2：荷兰AEX25股票指数30分钟线
图2为AEX25半小时图走势，在时间上完全对应图1中的4小时部分。我们发现，在半小时图表中，MACD线向上穿越0轴大多对应着不错的买入机会。
在这个例子中，如果买入信号来自于4小时图中的MACD首次上穿0轴，那我们可以考虑使用30分钟MACD下穿0轴来了解这个头寸。但是，如果买入信号来自于30分钟MACD上穿0轴，那我并不建议使用30分钟MACD下穿0轴来平仓。我曾经讲过，一般来说，离场信号和入场信号是不对称，离场信号应该更快。所以，在这个例子中，如果是30分钟MACD上穿0轴发出的买入信号，我们可以考虑使用跟踪止损或者其它更快的离场方式。
此外，我们应如何选择这两个周期的大小，也存在一定的技巧。简单来说，如果我们一个选择1小时，而另一个选择半小时，那这种做法的效果肯定不好，因为这两个周期太过接近了，大周期起不到过滤的效果。如果我们一个选择天图，一个选择5分钟图，那效果也不会太好，因为此时两个周期相差过大，小周期的波动就具有了很强的随机性，可能并不受大周期所掌控。
我们选择这两个周期的大概思路是，既要保证大周期可以识别出有效的趋势，又要保证小周期能够充分体现大周期下的价格起伏，充分适应大周期的趋势波动节奏。我个人认为4小时和30分钟是一个不错的组合，当然这只是针对短线交易而言的。而对于中线交易和长线交易，我们仍能构建类似的周期组合，这就留给广大交易者自行研究了。
首发于中离技术分析网
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