程序化交易为什么盈利
有人认为是程序化克服了人的弱点，所以认为程序化有其优点，从而盈利，这么认为的话是比较片面的，因为通过程序化，可以做出稳定亏损的策略出来。这说明程序化能够盈利，有其本质的优势。
假设标准的分布是高斯分布，那么无论通过什么策略，我们都无法盈利。我们能够盈利是因为历史数据之间有某种联系，使得我们可以通过过去来预测未来，起码是某种程度上的预测。
尖峰胖尾，高阶相关等等，任何隐的相关性都可以用来盈利。
而各种赢利的模式，随着加入者的增多，有效性也会减弱。因此有必要保护好自己的策略。
尤其是自己独辟蹊径的策略。
这么说来，程序化盈利的本质是人的“独辟蹊径的策略”，而不是程序本身。 狙击时空 发表于 2017-1-21 10:54
这么说来，程序化盈利的本质是人的“独辟蹊径的策略”，而不是程序本身。
对。
谢谢分享 谢谢分享 学习到了 程序化交易是不是就是量化交易 程序化，不懂啊:HAIXIU
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