MACD结构之花(升级实盘验证版)
本帖最后由 shanddr 于 2014-3-22 11:09 编辑去年写了个帖子,讲述MACD与结构配合使用更能发挥作用.本帖对去年的内容进行升级简化.
原帖地址:http://bbs.macd.cn/thread-2223460-1-1.html
准备工作
MACD:采用原版MACD参数组,也就是12\26\9组合.在价格变化大的时候使用对数版,也就是将原指标中的"C"改为"log(c)".一般情况下二者无表现区别.
结构:是价格段基础之上的组合模式分类,两种结构分别为:趋势\震荡.
级别:结构的视觉观察角度,比如5分图\15分图\30分图\60分图\120分图\日线图\双日图\周线图\双周图\月线图.
MACD的三个基本信号:
信号一:金叉短买;
信号二:死叉短卖;
信号三:过中轴0线趋势结束.
关于MACD的使用,接下来我用多个规则来规范,参照规则执行就可以了.
MACD使用规则一:结构配合.
规则二:金叉买,死叉卖.
规则三:顺应趋势方向操作.
规则四:频繁信号调整级别纠错.
规则五:反向信号认错.
下周开始,用小实盘来展示. 本帖最后由 shanddr 于 2014-3-22 11:17 编辑
规则一,结构配合.
结构配合的第一含义,就是在趋势结构中才使用MACD指标.MACD指标本身的设计思想是用来追踪趋势的,无趋势追踪的情况下自然信号就不灵了.
如果有人一定要坚持在震荡结构中使用MACD,那也没办法,只能祝福他.
下面这个图就是如此,震荡结构,信号不具备操作性.
结构配合的第二个含义,则是结构与MACD互相印证.不被结构未来发展印证的信号属于伪信号.
处理MACD伪信号的方式,一是忽略毛刺;二是调整级别.后面规则会提到. 规则二:金叉买,死叉卖.
规则三:顺应趋势方向操作.
这两个规则实际是一体的.
顺应趋势操作,上升趋势中每一个金叉买点都是正确的,下降趋势中每一个死叉卖点都是正确的.
而逆趋势方向的操作,上升趋势中的死叉\下降趋势中的金叉,准确率就不是那么高.执行操作可能不会带来利润.
下面图为下降趋势,每一个死叉都是正确的卖点,而每一次金叉买点则未必了,只有最后一次金叉能产生收益,前面2次都是白费力气而已.
规则四:频繁信号调整级别纠错.
所谓频繁信号,就是短时间内连续出现正反向操作信号.
纠错方式有两种,一是放大信号,使之不频繁;二是消除信号.
在存在操作空间的情况下,可以选择放大信号,增加信号间的周期.调整方法也就是缩小观察级别.
在不存在操作空间的情况下,则选择消除信号,调整方法也就是扩大观察级别.
这个图是000997的60分图,在框的位置存在震荡空间,就可以缩小级别去放大信号操作.
信号放大,15分图操作,足够的空间产生操作利润.
这个图则是需要消除信号.原因是在一次背离后结构仍然没有改变,MACD再次金叉上行.
所以处理方法是,执行操作信号,然后调整时间级别.
抹杀前面信号后的级别,成为经典K图.
上面这个图,后期信号不准确的原因是什么?结构.
这是一次三角震荡,非趋势,信号无操作价值成为必然. 规则五:反向信号认错.
这个图应该很眼熟,就是当前大盘60分图.
死叉后很快一个反向信号产生,随后上穿MACD中轴.
该认错的时候速度认错.
任何指标都是用来反映趋势的,而不是用来当神仙预测的.
如果接下来马上再一个死叉怎么办????????
参照前一条规则,频繁信号处理.
技术分析中,关键的不是预测,而是处理.预测是看法,最终落实的是操作处理.
操作处理有错误是很正常的事,纠错就是了.要保证的不是某一次的操作正确,而是适应未来的趋势,尽量提高未来操作的准确率.
都希望自己是神仙,能够用更小的级别去只吃尽每一段趋势.
但明显某个级别的信号在频繁出错的时候,或者新的信号在打脸的时候,纠错\认错才是唯一的办法. 谢谢分享，好东西。 :WX: 要好好学习 看了楼主的帖子很受益呀 如果在无趋势的情况下非要使用MACD,只有祝福他,好哲理的语言:#DAXIAO 要好好学习 昨天清仓口空仓,今天买入600764.
操作理由如图.
实盘如图.
顶楼主，向楼主学习！