魔山理论：单位时间内逃顶和抄底

金钱豹子 发表于 2002-7-11 19:52

魔山理论：单位时间内逃顶和抄底
2002-7-11 北京娱乐信报 www.stardaily.com.cn
交易是什么？交易对我来说不是一种负担，也不简单的是一种谋生手段，尽管它可以带来金钱和荣誉。１０年来，交易是我的一种生活方式。沉浸于交易中，去寻找隐秘的、有时是晦涩的买卖区域，感受造化的启示，体验贪婪、畏惧与自我的绞杀，享受绝望以及从绝望中诞生的欢欣，应该是交易给予我的最为重要的东西，也是我如此热爱交易的根本原因。
??
??顶是什么？顶是价格趋势的最高点。底是什么？底是价格趋势的最低点。顶在哪里，顶在未来中。底在哪里，底在未来中。
??看到上面类似偈子的对白，我们是不是可以得出了一个简单的结论，即：逃顶和抄底是不可能的，因为时间没有终点，未来永在未来。
??但是当我们给定个前提——时间的前提，所有的事情将会变得相对简单，不可能的事情将会变得可能！例如，我们可以在２００２年３月２６日的时候，确定并指出未来２个月中底部可能出现的时间以及可能出现的价格，事实上我们做到了，这些结论被公布在魔山论坛（ｈｔｔｐ?／／ｍｓｄｃ．ｙｅａｈ．ｎｅｔ）。
??那时我们谨慎地、但是负责任地指出最保守的跌幅也要到１５５０点，我们指出未来股指将以头肩底的方式完成底部形态，我们呼吁在２００２年５月中下旬长线资金可以入场了。
??还有一个实战案例，图１、图２是笔者６月５日的公开基金交易图表。
??在魔山理论中，顶和底这类价格空间的概念被赋予时间意义，它对顶的定义是：单位时间内价格上升速度运行到的极限位置。顶随处可见，只要你给定一个时间范围，我们就可以知道可能的顶部区域。自然，底在魔山理论中也被同样定义：单位时间内价格下降速度所达到的极限位置。
??在魔山理论中，单位时间是确定一切概念的必然前提。
??魔山理论是怎么成功指导其信奉者在底部买入、在顶部抛出的呢？
??魔山理论逃顶技术一
??——时间频率失衡与价格形态的相互验证。
??要点：
??１、价格向上运动了一段时间，形成了明显的趋势。这是个必须的前提。
??２、价格运动处于徘徊期——开始横向运动，这是第一个信号。按照经典的趋势理论，这只是个价格的短暂间歇，趋势会按照原来的方向运动。魔山理论对此持否定态度，理由在于，我们是在什么单位时间内考察趋势。如果是没有时间的界限，经典的说法或许是正确的。但是，如果我们界定了时间，这种说法就显得荒谬了。
??因此，当价格进入横向整固状态的时候，你就要提高警惕了。在这个时刻只是保持警惕，不要预测方向，除非出现其它信号。
??３、时间频率出现失衡现象。时间失衡是魔山理论独有的概念，它的意思是指几个和谐的等比周期出现变异。这个时刻一旦到来，警报级别便再度提高，但是，我们依然不能确定最终的价格运动方向，我们还要等待，在交易的时候耐心非常重要。如图３。
??４、时间失衡与形态必须相互验证。价格形态在时间失衡的同时实现突破，是识别顶部的重要信号，这个时刻我们必须果断采取行动。最后的机会到来了，价格向下跌破趋势线或者形态的下边，之前出现时间失衡，这个时刻我们只有一个行动，卖出——结束手中持有的头寸。
??在逃顶的时候，成交量并不是很重要，庞大的成交量出现在顶部，只有事后才可以确认。成交量代表不了价格运动的方向，它只能代表价格未来突破的强度而已，逃顶的时刻一定是顶部的一般特征没有显现出来的时候，只有在这个时刻行动才有意义。魔山理论不能容忍道氏理论在趋势回撤１／３后再采取行动的行为。
??魔山理论追求的是赢利的效率，逃顶技术则是它保证利润的重要途径之一。
??魔山理论逃顶技术二
??——利用ＢＢＩ和时间周期逃顶。
??ＢＢＩ是一种移动平均线技术，但是它不是简单地将每日收盘价格进行平均，而是对４条不同时间的平均线进行再平均。ＢＢＩ在具体操作中被我称为自动趋势线，当价格持续上升并进入徘徊区的时候，这条曲线会完美地支撑着价格，当周期开始向下，价格首先击破这条曲线，而这个时候卖出信号就给出了。利用ＢＢＩ逃顶的前提必须要和周期结合，简单地跌破ＢＢＩ并不是头顶信号，只有在周期过了理想上升期后，价格跌破ＢＢＩ才是重要的逃顶信号。在跌破ＢＢＩ后，如果速度过快，那么随之而来对ＢＢＩ的反抽也是常见的事情。
??１、ＢＢＩ时间参数的选择
??ＢＢＩ是４条移动平均线的再平均，如何选择时间参数是关键。在对ＢＢＩ的应用上，很多人选择的是菲薄那齐数字５、８、１３、２１。这么选择明显过于武断。还有人选择４０、２０、１０、５，他们的理由代表了他们对周期技术本身的无知。
??事实上，时间参数和你所跟踪的交易对象的循环周期息息相关，例如我交易Ａ股票，我首先做的事情是解析它的周期，假设我发现了它的周期是２２天，那么我选择的参数就是４４天２２天１１天６天。这样做的目的是充分利用平均线的滞后性。
??２、ＢＢＩ在周线上的应用
??ＢＢＩ在周线图上被广泛应用，这样做可以为长线交易者提供一个逃顶的保障，因为长线交易的特征在于避免频繁的交易，试图最大限度地追随趋势，所以在周线图上价格跌破ＢＢＩ将会提供一个较好的平仓机会，但是在周线图上的跌破不能等到周线收盘，而是一旦跌破ＢＢＩ则立刻转向日线，看看日线是否出现了周期下降现象，如果出现则立刻离场。这是问题的关键所在。
??ＢＢＩ与周期结合的逃顶技术适用于大资金和崇尚长期投机的散户。当然在具体应用中还是要小心实验后再进行实战操作，这是魔山理论的一贯主张。

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原作者：金钱豹子（邢天）
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