本帖最后由 magic-lzc 于 2014-4-7 19:01 编辑
crigeyang 发表于 2014-4-7 14:21 static/image/common/back.gif
你的这个期望值定义是什么？
我的1R是代表是每笔交易的初始风险。就是我一开始就打算每笔交易亏多少钱，这个才是我最关心的，其它的计算对我意义不大。
今天操作:
PTA1409开多4手(6502)
JM1409开多1手(894)
现持仓:
TC1409多1手
Fg1405空3手
JD1405多2手
RM1409多5手
FB1405多2手
Y1409多1手
RB1410多4手
PTA1409多4手
JM1409多1手
请问您的仓位怎么控制？我原来仓位在20%比较多，但去年经历了连续17次止损，两个半月一次盈利记录没有，现在超过10%就已经有些担心了。
my923 发表于 2014-4-8 16:04 static/image/common/back.gif
请问您的仓位怎么控制？我原来仓位在20%比较多，但去年经历了连续17次止损，两个半月一次盈利记录没有，现在 ...
就一个不了解的外人看来你的交易是有问题的，连续17次，要么进场有问题，要么止损空间有问题。搞那么的测试，不知道您有没有好好看看你的交易账单？
my923 发表于 2014-4-8 16:04
请问您的仓位怎么控制？我原来仓位在20%比较多，但去年经历了连续17次止损，两个半月一次盈利记录没有，现在 ...
我现在是多品种交易，总仓位会控制在80%以内，怎样控制仓位这个并没有标准，要视自己系统而定。我会假设我同时持有的十一个品种同时止损，剩余的20%资金可以冲抵这部分亏损,当然大多数情况下我的总仓位都会在50%-60%左右，如果是十一个品种同时持仓，那肯定会有三到四个品种是浮盈的，所以同时止损的情况很低。还有就是每个品种开仓我以交易平仓后的资金(不含浮盈浮亏)来确定该品种的头寸，不会随着浮盈的增加而增加新开仓品种的头寸，所以我的资金管理是相对保守的。希望对你有所帮助，谢谢关注！
谢谢楼主回复，同时持有这么多品种，不太适合我的交易。但我又觉得自己的资金利用率太低了，暂时也没有什么好办法。
youchn 发表于 2014-4-8 16:24 static/image/common/back.gif
就一个不了解的外人看来你的交易是有问题的，连续17次，要么进场有问题，要么止损空间有问题。搞那么的测 ...
进场和加仓方法有大问题
my923 发表于 2014-4-9 09:58
谢谢楼主回复，同时持有这么多品种，不太适合我的交易。但我又觉得自己的资金利用率太低了，暂时也没有什么 ...
我个人认为多品种单策略或多品种多策略可以提高资金使用率和平滑资金大幅波动的较好的方法。
本帖最后由 magic-lzc 于 2014-4-9 20:05 编辑
my923 发表于 2014-4-9 17:11
进场和加仓方法有大问题
其实不能单凭连续止损17次，就证明这个系统有问题。关键这个系统是否符合自已的交易理念，在这17次连续止损中，是否都按系统执行。答案如果都是，那可能是这个系统正在经历亏损期，所以要给自己系统一定的空间和时间，我个人认为日线级别的交易系统最少需要一年时间的实盘验证才能分辨是否需要修改。如果在一年的时间内，在经历17的止损后，到达系统的盈利期把这17次的止损的成本全部补回而且还有盈余，你能说这时候系统的盈利期有问题吗？如果你没有经历这17次的止损，就不会有后来系统的盈利期，这是我亲身经历的，所以没有完美的系统，关键是这个系统是否适合自己。其实很多人会认为存在很多连续止损的系统是有很大的缺陷，但我却不这么认为，相反我却认为这个缺陷恰恰是这个系统的优势(前提是在一个交易年度内，在连续亏损后的盈利期能抵消此前的亏损并有盈余)，因为这种反人性的系统只有很少的人能理解并执行。所以要判断一个系统是否存在问题要在交易者自身的角度上，综合各个方面才能进行取舍。因为当你解决一个问题时，必然会产生另一个问题，关键要看交易者怎样平衡和取舍，没有完美的系统，只有适合自己的系统。
今天操作:
PTA1409止损4手(-0.93R)
P1409开空1手(6246)
SR1409开多2手（4830）
现持仓:
TC1409多1手
Fg1405空3手
JD1405多2手
RM1409多5手
FB1405多2手
Y1409多1手
RB1410多4手
P1409空1手
JM1409多1手
SR1409多2手
学习啊
今天操作:
PTA1409开空4手(6366)
现持仓:
TC1409多1手
Fg1405空3手
JD1405多2手
RM1409多5手
FB1405多2手
Y1409多1手
RB1410多4手
P1409空1手
JM1409多1手
SR1409多2手
PTA1409空4手
magic-lzc 发表于 2014-4-9 19:44 static/image/common/back.gif
其实不能单凭连续止损17次，就证明这个系统有问题。关键这个系统是否符合自已的交易理念，在这17次连续止 ...
说的太对了！其实现在我的交易系统和去年连亏时的基本一样，但我还是进行了一些修正。就如您说的，必须得适合自己。但说起来容易，连亏的时候很难不去想自己的系统是不是有什么问题（其实感觉还是对自己的系统自信不够啊）去年的交易一共有三次长时间连续的亏损，最终年底的资产总额比年初减少10%左右。现在分析来看，这三次长时间的亏损，都是自己持有的商品进入震荡甚至反转的情况下，自己没有及时调整对市场的认识导致的。今年的目标是继续修正我的系统，正确收益能达到15%以上。
本帖最后由 magic-lzc 于 2014-4-10 19:00 编辑
my923 发表于 2014-4-10 15:37
说的太对了！其实现在我的交易系统和去年连亏时的基本一样，但我还是进行了一些修正。就如您说的，必须得 ...
每个系统都会有亏损期，这个时候才是最能锻炼交易者的时期，如2013年我的系统实盘第一年，3月至7月这段时期，系统经历了连续十二次的止损和本金亏损16%，自已也曾经怀疑自己的系统，但最后还是坚持下来，年末的成绩不含浮盈有50%的收益。通过这一年我更加深刻理解自己的系统，首先要对系统可能出现的最坏情况和系统的优缺点作充足的了解和心理准备，当最坏情况出现才能沉着应对。其次，我知道只要我控制好每一笔交易的亏损而渡过亏损期，一旦系统进入盈利期，之前付出的成本将会连本带利返还给我。这样你才能建立对系统的信任和信心。
magic-lzc 发表于 2014-4-10 18:57 static/image/common/back.gif
每个系统都会有亏损期，这个时候才是最能锻炼交易者的时期，如2013年我的系统实盘第一年，3月至7月这段 ...
多谢，给我一点点共鸣——处于同样的时期，这段时间资金回撤，为了增加自信，这几天疯狂用系统对各品种以前的数据进行模拟，除了有一年的棕榈外，基本上不会出现亏损年，我就不信用这种方法还会亏损！
magic-lzc 发表于 2014-4-10 18:57 static/image/common/back.gif
每个系统都会有亏损期，这个时候才是最能锻炼交易者的时期，如2013年我的系统实盘第一年，3月至7月这段 ...
12次才16%，您的单次风险真是很小！向你学习！
其实到了有明确的交易系统，并且能去执行之后，期货的道路就宽敞很多了，再加上每个月冲账单上看看自己的执行和对机会的把握，就能在期货里生存下去了。
我昨日做多PTA6430，今6364止损，亏损的超过计划了
magic-lzc 发表于 2014-4-10 18:57 static/image/common/back.gif
每个系统都会有亏损期，这个时候才是最能锻炼交易者的时期，如2013年我的系统实盘第一年，3月至7月这段 ...
"控制好每一笔交易的亏损而渡过亏损期"学习了。
继续持仓持仓:
TC1409多1手
Fg1405空3手
JD1405多2手
RM1409多5手
FB1405多2手
Y1409多1手
RB1410多4手
P1409空1手
JM1409多1手
SR1409多2手
PTA1409空4手
:#QIAOPI