从零开始，编写一套完整的交易系统——SAR指标交易系统
本帖最后由 三千弱水深 于 2012-12-13 17:16 编辑序，在开这张帖子前，我不知道会写下多少内容，对于我来说，这也是一个尝试，因为我从来没有认认真真的去开发一套很完整的交易系统。快到世界末日了，虽然知道末日的概率很低，但是还是希望在它到来之前，认真的去干一件事，完成一件事，因为我是一个很懒的人，懒到什么不都想做，我去写这个帖子，不为别人，只是希望把自己知道的写出来，看自己还有多少不清楚的，另一方面也算是知行合一，因为了解了很多机械交易的内容，但是从来没有认真的去做过，我打算现在做一下，不知道结果如何，或许开发出来的交易系统很烂根本无法盈利，或许开发出来的交易系统很好，好到不能相信。这些都不考虑了，去做一下，我想知道我是什么水平，会写成什么样子。
在我编写交易系统的过程中，我会把所有的思考都写下来，希望对各位看官有点用处，写的过程，也是我思考的过程，我不在乎最后编写的系统是否有用，但是这个思考的过程，编写的过程，对于我来说，在我的交易生涯中肯定具有里程碑的意义，因为接下来我的交易要利用交易系统来交易。
本帖最后由 三千弱水深 于 2012-12-13 21:08 编辑
提起交易系统，大家都认为很复杂，其实交易系统非常简单。因为一套交易系统只做两件事，一个是买入，一个是卖出，你只要明确买入的标准和卖出的标准，那么你的一套交易系统就出来了，只是这个交易系统能否盈利就不得而知了。最简单的系统，当属指标系统中的金叉死叉系统，以金叉买入，死叉卖出，循环往复。
先以KDJ为例，当KDJ金叉时买入，当KDJ死叉时卖出。我们随机选取一段走势看看效果如何？说到这里我有点犯难了，因为我根本不知道该拿什么来举例子。还是惯例用上证指数吧,虽然很讨厌。就用最近的走势，从1664到现在的这段，看看结果如何。用周线KDJ来作为买卖指标，为什么不用日线，因为我觉得日线被操纵的可能比较大，走势有一定的随机性，再者就是KDJ是短期指标，用在日线上，买卖出现的频率太高，交易太频繁是交易的大忌。 图一 图
以每周五收盘为决策点，KDJ金叉买入，死叉卖出。买卖结果如下
本帖最后由 三千弱水深 于 2012-12-13 20:30 编辑
图2
图 总体表现比我想象得好，没有出现亏损，总体保持盈利，虽然盈利水平很低，每年平均才只有百分之五，和银行定期利息差不多。但就是这样一个机械的交易系统，还是打败了绝大多数人，至少他是保持盈利的，让那些亏损的人为之汗颜！
KDJ系统在单边上涨和后边大的波段中都有很好的表现，但是在后面3000点之后一路下跌的过程中，表现的极差，说明他无法面对单边下跌的走势。总体盈利是560点，只比买入持有好一点点，至少打败了买入持有策略。
如果利用KDJ的特点进行适当的优化一下，那么这个系统的收益率可以超出大多数人的想象。而且我也是非常偏爱KDJ指标的，以后也会用KDJ指标来编写一个上佳的交易系统，有机会再和大家分享。
在运用机械交易法时最关键的就是保持一致，无条件的执行，但是一般人都不具备这样的素质。想要拥有这样的素质必须要对自己的系统具有绝对的信心，相信自己的系统是可以长期盈利的。我个人认为信心不是来源于内心的强大，而是来源于实力。那些对自己的交易系统保持绝对信心的人，是经过大量的测试的，在逻辑上和理论上都验证了可以获得长期盈利，才具备了这种信心。因为他考虑了所有能发生和可能发生的事，最后得到的结果依然是可以获利，这样一来就有绝对的信心保持无条件的执行了。
而我们大多数人无法保持这种信心，首先在于我们没有系统，其次就算有一个雏形的系统，也没有进行过大量的测试，没有把历史所出现的各种情况包含进去。也没有进行过逻辑上和理论上的验证《这个需要有一定的理论水平》。所以都无法保持交易的一致性，所以也无法做到稳定获利。如果没有保持一致，稳定的行动，那么收益也不具有稳定性。
在用过了KDJ系统再用MACD系统看看结果如何！
本帖最后由 三千弱水深 于 2012-12-13 20:31 编辑
图
有意思 持续关注 macd红蓝柱子可以试试别用金死叉 图
持续关注 macd系统的测试结果要差与KDJ系统的测试，这个结果是超出我的想象的，因为我个人觉得MACD属于中期指标，在长期测试中，应该会优于KDJ，可能由于我选择的是周线，而且交易次数比较低，反映不了MACD系统的真实情况，如果在日线进行测试，然后再用来对比KDJ系统在周线的表现，我想MACD更出色一点。因为测试结果只是作为一个参考，所以不做重点研究，以后有机会再进行细致对比。
不管是MACD系统还是KDJ系统，都是可以盈利的系统，虽然盈利能力非常低，但是还是具有一定优势，如果我们再进行优化，那么这种优势会扩大，能够建立一个很好而且具有实用价值的系统。
在测试中，不管MACD系统还是KDJ系统，正确率都很低。MACD的正确率只有28%。KDJ的正确率只有46%。都不到百分之50.所以在交易中，对正确率的追求就值得怀疑！我们做交易最重要的是盈利，而不是正确与否，所以正不正确不重要，重要的是赚钱了吗？
我们评判一种交易方法的好坏，更多的是用成功率，而不是它的获利能力，所以这很值得我们探讨！ woaizijiol 发表于 2012-12-13 20:17 static/image/common/back.gif
有意思 持续关注 macd红蓝柱子可以试试别用金死叉
红蓝柱子也是金死叉，金叉红柱，死叉绿柱。或许你说的是其他的，我没有理解！
;P 持续关注，谢谢楼主分享