k_l_2005 发表于 2012-7-7 22:23

菜鸟求助！！文华财经交易系统编写

各位大侠，文华财经的程序模型能编吗？
20天最高值买开仓，10天最低值买平仓；
20天最低值卖开仓，10天最高值卖平仓；

马凉 发表于 2012-7-8 08:23

H=HHV(H,20),BK;
L=LLV(L,10),SP;
L=LLV(L,20),SK;
H=HHV(H,10),BP;


测试天数：                5562                  测试周期数：        3703
指令总数：                275                  平均交易周期：25
初始资金：                100000                  最终权益：        177649
总收益率(盈利/初始资金)：        77.65%          盈利：        77648.72
扣除最大盈利后收益率：        67.88%
扣除最大亏损后收益率：        80.49%

可靠性(胜率)：        52.05%                  成交额：        4661476
期望收益(平均R乘数)：        0.99R                  总手续费：        0

总交易次数：                146               
盈利次数比例：        52.05%                  亏损次数比例：        47.26%
平均利润率：                0.53%                  平均每次盈利：        532
标准离差率：                320.2%                  标准离差：                1702.93
多头次数：                68                  空头次数：                77
多头盈利次数：        36                  空头盈利次数：        40

盈利次数：                76                  亏损次数：        69
总盈利：                114753(114.75%)          总亏损：        -37104(-37.10%)
平均盈利率：                1108(1.11%)          平均亏损率：        -371(-0.37%)
最大盈利额：                9770(6.62%)          最大亏损额：        -2837(-1.69%)
平均盈利周期：        29                  平均亏损周期：        9
最大盈利周期：        79                  最大亏损周期：        30
最大连续盈利次数：        4                  最大连续亏损次数：        4
最大连续盈利：        14172(9.64%)          最大连续亏损：        -3720(-2.23%)

空仓总时间：                774                  最长空仓时间：        22
空仓时间/总时间：        20.90%


以上为测试橡胶指数的结果，使用收盘价格，固定一张，每张用的一个点（不是5吨每张，我测试的习惯），手续费滑移没有计入，交易不算很频繁，可以忽略不计，赢利77648点（换算成元需要*5）

马凉 发表于 2012-7-8 08:27

测试天数：                2027                  测试周期数：        1350
指令总数：                96                  平均交易周期：26
初始资金：                100000                  最终权益：        115676
总收益率(盈利/初始资金)：        15.68%          盈利：        15675.56
扣除最大盈利后收益率：        11.60%
扣除最大亏损后收益率：        16.44%

可靠性(胜率)：        52.94%                  成交额：        839106
期望收益(平均R乘数)：        1.19R                  总手续费：        0

总交易次数：                51               
盈利次数比例：        52.94%                  亏损次数比例：        45.10%
平均利润率：                0.31%                  平均每次盈利：        307
标准离差率：                268.7%                  标准离差：                825.96
多头次数：                23                  空头次数：                27
多头盈利次数：        13                  空头盈利次数：        14

盈利次数：                27                  亏损次数：        23
总盈利：                21612(21.61%)          总亏损：        -5937(-5.94%)
平均盈利率：                748(0.75%)          平均亏损率：        -237(-0.24%)
最大盈利额：                4078(3.98%)          最大亏损额：        -765(-0.67%)
平均盈利周期：        28                  平均亏损周期：        9
最大盈利周期：        72                  最大亏损周期：        24
最大连续盈利次数：        5                  最大连续亏损次数：        6
最大连续盈利：        6560(6.52%)          最大连续亏损：        -1369(-1.25%)

空仓总时间：                349                  最长空仓时间：        22
空仓时间/总时间：        25.85%


以上为PTA指数的测试结果，




测试天数：                2373                  测试周期数：        1581
指令总数：                117                  平均交易周期：25
初始资金：                100000                  最终权益：        104736
总收益率(盈利/初始资金)：        4.74%          盈利：        4735.73
扣除最大盈利后收益率：        3.92%
扣除最大亏损后收益率：        5.07%

可靠性(胜率)：        53.23%                  成交额：        613540
期望收益(平均R乘数)：        0.49R                  总手续费：        0

总交易次数：                62               
盈利次数比例：        53.23%                  亏损次数比例：        46.77%
平均利润率：                0.08%                  平均每次盈利：        76
标准离差率：                359.4%                  标准离差：                274.55
多头次数：                30                  空头次数：                32
多头盈利次数：        16                  空头盈利次数：        17

盈利次数：                33                  亏损次数：        29
总盈利：                9260(9.26%)          总亏损：        -4525(-4.52%)
平均盈利率：                274(0.27%)          平均亏损率：        -151(-0.15%)
最大盈利额：                820(0.79%)          最大亏损额：        -333(-0.32%)
平均盈利周期：        29                  平均亏损周期：        8
最大盈利周期：        53                  最大亏损周期：        21
最大连续盈利次数：        7                  最大连续亏损次数：        3
最大连续盈利：        1365(1.33%)          最大连续亏损：        -639(-0.61%)

空仓总时间：                376                  最长空仓时间：        26
空仓时间/总时间：        23.78%
以上为白糖指数的测试结果

马凉 发表于 2012-7-8 08:30

测试天数：                2289                  测试周期数：        6102
指令总数：                501                  平均交易周期：22
初始资金：                100000                  最终权益：        101732
总收益率(盈利/初始资金)：        1.73%          盈利：        1731.67
扣除最大盈利后收益率：        0.90%
扣除最大亏损后收益率：        2.05%

可靠性(胜率)：        38.97%                  成交额：        2598216
期望收益(平均R乘数)：        0.09R                  总手续费：        0

总交易次数：                272               
盈利次数比例：        38.97%                  亏损次数比例：        60.66%
平均利润率：                0.01%                  平均每次盈利：        6
标准离差率：                2199.6%                  标准离差：                140.03
多头次数：                139                  空头次数：                132
多头盈利次数：        49                  空头盈利次数：        57

盈利次数：                106                  亏损次数：        165
总盈利：                12898(12.90%)          总亏损：        -11166(-11.17%)
平均盈利率：                121(0.12%)          平均亏损率：        -67(-0.07%)
最大盈利额：                835(0.83%)          最大亏损额：        -313(-0.31%)
平均盈利周期：        25                  平均亏损周期：        10
最大盈利周期：        94                  最大亏损周期：        37
最大连续盈利次数：        4                  最大连续亏损次数：        8
最大连续盈利：        887(0.89%)          最大连续亏损：        -824(-0.81%)

空仓总时间：                1713                  最长空仓时间：        38
空仓时间/总时间：        28.07%


这个是使用的白糖指数，但周期用的是小时，可以发现效果差很多，

马凉 发表于 2012-7-8 08:35

趋势跟踪一定会赢利无容置疑，，关键是执行，仓位配置，品种选择，系统的缺陷了解，极端情况的处理，有利任何扩大仓位，不利如果缩小仓位，可以容忍的总资金回抽。在前进的道路上一定会有挫折，坚定的信念能够帮助你渡过困难期。

k_l_2005 发表于 2012-7-9 12:08

非常感谢啊！

马马虎虎呢 发表于 2012-7-18 00:31

多谢指点。
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