这种情况该不该移仓？

三品轟螂 发表于 2012-5-16 20:26

打个比方，想C1209 和 C1301走势背离的情况下，如果仓在09，而01比09跑得更欢，假设现在时点主力要移仓了，09刚刚属于启动，而1301已经跑得很远了。

这时候如果移仓到1301可能不可能就刚好踩中底部，连在09仓的利润都被吃精光。

简单一句，跨期走势背离，移仓怎么办

x2921 发表于 2012-5-16 20:51

如果你只记住做主力合约就不会有那么多疑惑了。

bee173 发表于 2012-5-16 21:02

当同一品种的两个不同合约（主力最好）的价差运行到一个不合理的水平，就是做跨期套利的最好时机，而价差合理与否和套利交易的方向就自己研究了

rypan1 发表于 2012-5-16 21:40

这其实就是做个跨期套利

这玩意比较难，我亏了不少钱

三品轟螂 发表于 2012-5-16 22:11

兄弟们，我不会跨期套利，只是顺着主力来移仓。问题是本仓走势油腻，而下一期仓走势伶俐，就怕一移过去，下一期已经走完一波，开始回档。

bee173 发表于 2012-5-16 22:29

回复 #5 三品轟螂的帖子

这就是期货风险其中之一，因为有到期日，所以你不能一直持有，尽管你不使用资金杠杆用做现货的方法也不得不使用时间杠杆消耗你的本金，
所以做期货不能光去研究行情走势，而应该将精力放在研究方法上

rypan1 发表于 2012-5-17 10:23

回复 #5 三品轟螂的帖子

实质上你还是在选择做这个跨期套利的时机

最简单就是哪个成交量大就做哪个，不管其他任何因素。长期下来，也许会不亏不赚。

稻草人的主人 发表于 2012-5-17 16:12

回复 #1 三品轟螂的帖子

解决您说的这个问题其实非常简单，三个字：一致性！每次处理移仓的方式一定要一致，要用同一套量化标准，在这个前提下有的时候您会吃亏，有的时候您会占便宜，从长期来看大致相抵消。我个人的经验是不存在绝对正确的移仓换仓方法，只要每次标准统一就可以了。您以上所说的情况并不是绝对的，背离也不是绝对的，每次移换仓的时间点都是有差别的，这一次是这种情况，可是下次说不定就变化了，这也是交易过程中经常会遇到的错觉#*)*#
给您一个小技巧：在主力合约即将要转换成非主力合约之前的某一个时间点您给自己制定一套量化移仓的标准，每次执行就可以了。

kusuo 发表于 2012-5-17 17:44

从不移仓的飘过。#*22*# #*22*# 全平全开

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